ARMFสมุดบันทึกเทรดเดอร์
สมุดบันทึกเทรดเดอร์เป็นแหล่งเดียวที่อัตราชนะ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร โปรฟิตแฟกเตอร์ และ การขาดทุนสะสม ถูกดึงออกมา ถ้าไม่มีมัน กฎความเสี่ยงทั้งหมดก็ถูกตั้งแบบมืดบอด เราแยกแยะชุดฟิลด์ขั้นต่ำ ลำดับการบันทึก และสิ่งที่ต้องคำนวณเมื่อสิ้นเดือน
สมุดบันทึกการเทรดของเทรดเดอร์: ชุดฟิลด์ขั้นต่ำ
สมุดบันทึกต้องละเอียดพอที่จะคำนวณ ตัวชี้วัด ออกมาได้ และสั้นพอที่จะมีคนกรอกมันจริง ๆ สิบสองฟิลด์คือจุดประนีประนอมที่ใช้ได้
| ฟิลด์ | มีไว้ทำไม |
|---|---|
| วันและเวลาที่เข้า | การแยกแยะตามช่วงเทรดและวันในสัปดาห์ |
| เครื่องมือ | สถิติแยกของแต่ละคู่เงิน |
| ทิศทาง | ตรวจความเอนเอียง: ฝั่งซื้อเทียบฝั่งขาย |
| ราคาเข้า | ฐานสำหรับคำนวณผลลัพธ์ |
| ระดับสต็อป | ระยะของความเสี่ยงและการตรวจปริมาณ |
| เป้าหมาย | อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรตามแผน |
| ปริมาณ | ตรวจว่ามันถูกคำนวณตามสูตร |
| ความเสี่ยงในสกุลเงินของบัญชีและเป็นเปอร์เซ็นต์ | เทียบความเสี่ยงจริงกับกฎ |
| ราคาและเวลาที่ออก | ผลลัพธ์จริงและระยะเวลาของการเทรด |
| ผลลัพธ์เป็นเงินและเป็น R | ตัวชี้วัดทั้งหมดคำนวณจากฟิลด์นี้ |
| เหตุผลที่ออก | สต็อป เป้าหมาย เทรลลิ่ง ปิดด้วยมือ จุดคุ้มทุน |
| เครื่องหมาย «ตามแผน / นอกแผน» | แยกความผิดพลาดในการปฏิบัติออกจากการขาดทุนปกติ |
ฟิลด์ที่สิบสามที่ควรเพิ่มเมื่อฟิลด์หลักถูกกรอกอัตโนมัติแล้ว: ระยะที่ราคาไปไกลที่สุดในทางของคุณก่อนปิด ถ้าไม่มีมันก็ตรวจไม่ได้ว่าแผนการออกแบบอื่นจะให้อะไร — เป้าหมายคงที่แทนเทรลลิ่ง หรือกลับกัน
บันทึกอย่างไรไม่ให้เลิกกลางคัน
เครื่องมือ จุดเข้า สต็อป เป้าหมาย ปริมาณ และความเสี่ยงถูกบันทึกก่อนเปิดการเทรด ใช้เวลาครึ่งนาทีและยังทำหน้าที่เป็นการตรวจการคำนวณไปด้วย
ก่อนการเทรดตอนที่ยังจำเหตุผลที่ออกได้ อีกหนึ่งสัปดาห์ ฟิลด์ «ทำไมถึงปิด» จะถูกกรอกด้วยการสร้างเรื่องขึ้นใหม่ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
ในวันเดียวกันความเสี่ยงจริงเทียบกับที่คำนวณ สัดส่วนการเทรดนอกแผน การปฏิบัติตาม ลิมิตรายวัน ใช้เวลาสิบห้านาที
ทุกสัปดาห์อัตราชนะ R เฉลี่ย ค่าคาดหมาย โปรฟิตแฟกเตอร์ การขาดทุนสะสมสูงสุด การเทียบกับเดือนก่อนแสดงให้เห็นไม่ใช่โชค แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ทุกเดือนรูปแบบไม่สำคัญ ตาราง ไฟล์ข้อความ หรือบริการเฉพาะทาง — ใช้ได้ทุกแบบที่คุณกรอกจริง สิ่งที่สำคัญกว่าคือ: สมุดบันทึกต้องถูกกรอกด้วยมืออย่างน้อยในส่วนฟิลด์ «เหตุผลที่เข้า» และ «ตามแผน / นอกแผน» — สองฟิลด์นี้แหละที่ส่งออกจากเทอร์มินัลไม่ได้และเป็นสิ่งที่อธิบายผลลัพธ์
คำนวณอะไรเมื่อสิ้นเดือน
ห้าตัวเลขที่พอสำหรับการตัดสินใจว่า «ทำต่อเหมือนเดิม ลดปริมาณ หรือหยุดแล้วตรวจระบบ»
- จำนวนการเทรด
- การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ตลาดไม่เปลี่ยนเป็นสัญญาณของการเทรดมากเกินไป การลดลงอย่างแรงเป็นสัญญาณของการหลบเลี่ยงการเทรดหลังการขาดทุนสะสม
- อัตราชนะและ R เฉลี่ย
- คำนวณคู่กัน อัตราชนะที่ลดลงพร้อม R เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติ ไม่ใช่การแย่ลง
- ค่าคาดหมายทางคณิตศาสตร์
- ผลสรุปหลักของเดือน ค่าบวกทั้งที่ผลเป็นเงินติดลบหมายถึงชุดปกติ ไม่ใช่ระบบเสีย
- การขาดทุนสะสมสูงสุดในเดือน
- เทียบกับขีดจำกัดในแผนการเทรดและกับสถิติสูงสุดในอดีต
- สัดส่วนการเทรดนอกแผน
- ตัวชี้วัดเดียวที่วัดไม่ใช่ระบบ แต่วัดการปฏิบัติ หลักอ้างอิงคือไม่เกิน 10–20 %
- การปฏิบัติตามความเสี่ยงที่คำนวณไว้
- การขาดทุนจริงเฉลี่ยของการเทรดที่ปิดในแดนลบถูกเทียบกับที่คำนวณไว้ ความคลาดเคลื่อนเกินหนึ่งในสิบหมายความว่าปริมาณไม่ได้คำนวณตามสูตรหรือสต็อปถูกเลื่อน
สมุดบันทึกการเทรดฟอเร็กซ์แสดงอะไรเมื่อครบร้อยรายการ
ข้อสรุปแรกจะปรากฏเมื่อสะสมได้ร้อยรายการ ด้านล่างคือสี่มุมมองที่ให้ข้อมูลมากที่สุด: มันมักเผยกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นในตัวเลขรวมเสมอ
- ผลลัพธ์ตามวันในสัปดาห์
- การติดลบอย่างเป็นระบบในวันหนึ่งมักไม่ใช่คุณสมบัติของตลาด แต่เป็นความเหนื่อยล้าหรือความรีบร้อนก่อนวันหยุด
- ผลลัพธ์ตามชั่วโมง
- การเทรดในชั่วโมงที่ไม่คึกคักมักถูกปิดด้วยสต็อปเพราะสเปรดกว้างขึ้น การจำกัดตามเวลาแก้เรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์
- การเทรดตามแผนเทียบกับนอกแผน
- ถ้าการเทรดนอกแผนให้ผลลบ ปัญหาอยู่ที่วินัย; ถ้าให้ผลบวก ควรแยกแยะว่าคุณทำอะไรนอกกฎกันแน่ แล้วใส่มันลงในแผน
- ผลลัพธ์ตามเครื่องมือ
- ตัวเลขรวมมักถูกค้ำไว้ด้วยคู่เงินเดียว นั่นเป็นเหตุผลให้ลดรายการลง ไม่ใช่ให้ไปหากลยุทธ์ใหม่
- ระยะที่ราคาไปไกลที่สุดในทางของคุณ
- แสดงว่าแผนการออกแบบอื่นจะให้อะไร: เป้าหมายคงที่เทียบกับเทรลลิ่งและจุดคุ้มทุน
- การกระจายตัวของผลลัพธ์เป็น R
- ถ้าผลลัพธ์เกิดจากการเทรดสองสามครั้ง ระบบยังไม่มีความได้เปรียบที่มั่นคง — มีเพียงการเข้าที่โชคดี
คำถามที่พบบ่อย
บันทึกสมุดการเทรดของเทรดเดอร์อย่างไร
กรอกแผนก่อนเข้า ผลลัพธ์ในวันที่ปิด สัปดาห์ละครั้งเทียบความเสี่ยงจริงกับที่คำนวณ เดือนละครั้งคำนวณตัวชี้วัด รูปแบบเป็นอย่างไรก็ได้: สำคัญที่ความสม่ำเสมอและการมีฟิลด์ที่ส่งออกจากเทอร์มินัลไม่ได้
ใช้แค่รายงานจากเทอร์มินัลได้ไหม
รายงานให้ราคา ปริมาณ และผลลัพธ์ แต่ไม่ให้เหตุผลที่เข้า เป้าหมายตามแผน และเครื่องหมายว่าปฏิบัติตามกฎหรือไม่ ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ ก็แยกการขาดทุนตามระบบออกจากการขาดทุนเพราะฝ่าฝืนไม่ได้ — และนั่นเป็นสองปัญหาที่แก้คนละแบบ
ทำอย่างไรกับการเทรดที่ปิดที่จุดคุ้มทุน
นับเป็นหมวดหมู่แยก การจัดมันเข้ากลุ่มกำไรทำให้อัตราชนะสูงเกินจริง ส่วนการจัดเข้ากลุ่มขาดทุนก็ทำให้ต่ำเกินจริง บรรทัด «ที่จุดคุ้มทุน» แยกต่างหากยังแสดงด้วยว่าคุณเลื่อนสต็อปเร็วเกินไปหรือไม่
การทำสมุดบันทึกใช้เวลาเท่าไร
ครึ่งนาทีก่อนการเทรด หนึ่งนาทีหลังปิด และสิบห้านาทีต่อสัปดาห์สำหรับการเทียบ แรงต้านหลักไม่ได้เกิดจากเวลา แต่เกิดจากการต้องบันทึกการฝ่าฝืนกฎเป็นลายลักษณ์อักษร
ต้องมีฟิลด์ใดสำหรับฟอเร็กซ์โดยเฉพาะ
คู่เงิน ปริมาณเป็นล็อต มูลค่าจุด ณ เวลาที่เทรด สเปรดตอนเข้า และสวอปถ้าโพซิชันถูกถือข้ามวัน ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ตรวจไม่ได้ว่าความเสี่ยงจริงตรงกับที่คำนวณไว้หรือไม่
บันทึกการเทรดที่ปิดเป็นส่วน ๆ อย่างไร
เป็นบรรทัดเดียวพร้อมผลลัพธ์เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและหมายเหตุว่าปิดบางส่วน การแยกส่วนของการเทรดเดียวเป็นหลายบรรทัดทำให้จำนวนการเทรดสูงเกินจริงและบิดเบือนอัตราชนะ
ต้องเก็บภาพหน้าจอกราฟไหม
มีประโยชน์สำหรับการแยกแยะจุดเข้า แต่ไม่จำเป็นสำหรับสถิติ จุดประนีประนอมที่ใช้ได้คือเก็บกราฟเฉพาะการเทรดนอกแผนและการเทรดที่ผลลัพธ์ต่างจากที่คาดไว้มาก
รายงานจากเทอร์มินัลแทนสมุดบันทึกไม่ได้ตรงไหน
ในนั้นไม่มีเหตุผลที่เข้า ระดับเป้าหมายตามแผน และเครื่องหมายว่าปฏิบัติตามกฎหรือไม่ สามฟิลด์นี้แหละที่แยกการขาดทุนตามระบบออกจากการขาดทุนเพราะฝ่าฝืน และถ้าไม่มีการแยกนี้ สถิติก็ไม่อธิบายอะไรเลย
ทำสมุดบันทึกการเทรดในอะไรดี
ในตารางอะไรก็ได้ที่คุณกรอกจริง การส่งออกประวัติจากเทอร์มินัลให้ราคาและปริมาณ ส่วนเหตุผลที่เข้า เป้าหมายตามแผน และเครื่องหมาย «ตามแผน / นอกแผน» เพิ่มด้วยมือ — สามฟิลด์นี้แหละที่เป็นเหตุผลของการมีสมุดบันทึก
ประโยชน์จากสมุดบันทึกเกิดเร็วแค่ไหน
ข้อสรุปแรกมาหลัง 50 การเทรด: เห็นการปฏิบัติตามความเสี่ยงที่คำนวณไว้และสัดส่วนการเข้านอกแผน ส่วนการประเมินอัตราชนะและค่าคาดหมายจะมีความหมายเมื่อใกล้ร้อยครั้ง
อ่านต่อ
