การบริหารความเสี่ยงในฟอเร็กซ์: คำนวณล็อต สต็อป และลิมิต

มันคือชุดกฎที่กำหนดการขาดทุนสูงสุดไว้ล่วงหน้า: ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ต่อวันเทรด และต่อบัญชีทั้งหมด กฎถูกกำหนดก่อนเข้าตลาดและไม่เปลี่ยนขณะที่โพซิชันเปิดอยู่ — นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้การจัดการความเสี่ยงต่างจากความตั้งใจที่ว่า «จะปิดถ้าราคาไปสวนทาง»

หลักที่ยอมรับกันทั่วไปคือ 1–2 % ของบัญชี ส่วนแนวทางอนุรักษ์นิยมคือ 0.5 % ค่านี้ไม่ใช่ค่าสากล: มันต้องเป็นค่าที่ทำให้ชุดการขาดทุนซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับสถิติของคุณไม่ผลักบัญชีเกินการขาดทุนสะสมที่ยอมรับได้ ที่สัดส่วนการชนะราว 45 % การขาดทุนหกครั้งติดกันในช่วงสองร้อยการเทรดแทบเลี่ยงไม่ได้ — ห่วงโซ่นี้แหละที่กำหนดเพดานความเสี่ยง

ในทางเทคนิคได้ แต่ในการเทรดแบบมาร์จิ้น การไม่ใช้สต็อปหมายความว่าขนาดการขาดทุนถูกกำหนดโดยโบรกเกอร์ ไม่ใช่โดยเทรดเดอร์ — ในจังหวะที่ถูกปิดบังคับด้วยสต็อปเอาต์ นั่นไม่ใช่การไม่มีความเสี่ยง แต่เป็นการยกการตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงให้อีกฝ่าย และยังเป็นในจังหวะที่ไม่สะดวกที่สุดด้วย

ไม่ — และควรเข้าใจข้อนี้ การจัดการความเสี่ยงไม่ได้สร้างความได้เปรียบ: ถ้าระบบมีค่าคาดหมายทางคณิตศาสตร์ติดลบ ขนาดโพซิชันเท่าใดก็ไม่ทำให้มันทำกำไรได้ — มันเปลี่ยนแค่ความเร็วในการเสียเงินฝาก การจัดการความเสี่ยงรักษาเงินทุนไว้จนถึงจังหวะที่ความได้เปรียบมีอยู่จริง

ด้วยจำนวนที่การเสียมันไปไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ ต่อจากนั้นเป็นคำถามเชิงเลขคณิต: ที่ความเสี่ยง 1 % และปริมาณขั้นต่ำ 0.01 ล็อต เงินฝากต้องมากพอให้รับเปอร์เซ็นต์นั้นได้ตามความยาวสต็อปของคุณ การคำนวณอยู่ในบทความเรื่อง ต้องใช้เงินเท่าไรสำหรับฟอเร็กซ์

เราไม่ขายคอร์สและไม่รับประกันผลลัพธ์ บนเว็บไม่มีตัวเลขผลตอบแทนแม้แต่ตัวเดียว: มีแต่สูตร สมมติฐานของสูตร และเครื่องคำนวณที่คุณใส่ตัวเลขของตัวเองได้ ลำดับการทำงานกับข้อมูลอธิบายไว้ใน นโยบายบรรณาธิการ

เอาจำนวนเงินเสี่ยงหารด้วยผลคูณของสต็อปเป็นจุดกับมูลค่าจุด ที่เงินฝาก $5,000 ความเสี่ยง 1 % ($50) สต็อป 40 จุด และมูลค่าจุด $10 จะได้ 0.12 ล็อต รายละเอียดครบอยู่ในบทความเรื่อง การคำนวณขนาดโพซิชัน

เลเวอเรจไม่ได้กำหนดความเสี่ยงด้วยตัวมันเอง — ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยปริมาณและระยะถึงสต็อป แค่มีเลเวอเรจที่ทำให้ปริมาณซึ่งคำนวณได้ใช้มาร์จิ้นไม่เกินหนึ่งในสี่ของเงินฝากก็พอ โดยทั่วไปคือ 1:30…1:100

ทั้งสองทำงานร่วมกันเท่านั้น สต็อปกำหนดระยะเป็นจุด ปริมาณแปลงมันเป็นเงิน สต็อปที่ไม่มีการคำนวณปริมาณไม่ได้จำกัดการขาดทุนเป็นเงิน ส่วนปริมาณที่ไม่มีสต็อปก็ไม่ได้จำกัดการขาดทุนเลย

เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ระดับนั้นอยู่นอกช่วงแกว่งปกติของคู่เงิน: หลักอ้างอิงคือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของช่วงราคาเฉลี่ยรายวัน (ATR) จากนั้นจึงเลือกปริมาณให้เข้ากับระยะนั้น ไม่ใช่ทางกลับกัน

หยุดตามลิมิตรายวันและบันทึกการเทรดลงสมุด โดยระบุว่าครั้งไหนทำตามแผน ชุดการขาดทุนหกครั้งที่อัตราชนะ 45 % เป็นเหตุการณ์ที่คาดหมายได้ ไม่ใช่ความเสียหายของระบบ: มันพบได้ในระยะ 200 การเทรดด้วยความน่าจะเป็นราว 93 %

ไม่ไปไหนเลย: เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณคำนวณเอง ไม่มีการเรียกเครือข่ายตอนเลื่อนแถบเลื่อน วิดเจ็ตบนหน้านี้เป็นแบบย่อ — เวอร์ชันเต็มพร้อมเลเวอเรจ มาร์จิ้น และขนาดสัญญาอยู่ใน เครื่องคำนวณล็อต

ต้องมี และในปริมาณเท่าเดิม: พารามิเตอร์ความเสี่ยงถูกตั้งในค่าตั้งของที่ปรึกษาอัตโนมัติ ส่วนกฎการหยุดอยู่ภายนอก จุดเสียเพิ่มตรงนี้มีเพียงจุดเดียว — การตัดสินใจปิดหุ่นยนต์หลังการขาดทุนสะสม ซึ่งมักถูกตัดสินใจในสภาพเดียวกับความผิดพลาดตอนเทรดมือ