ARMFเทกโปรฟิต
เทกโพรฟิตคือคำสั่งปิดโพซิชันพร้อมกำไรเมื่อราคาไปถึงระดับที่กำหนด ร่วมกับสต็อป มันกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร นั่นคือกำหนดว่าระบบต้องมีอัตราชนะเท่าไรจึงจะเป็นบวก เพราะอย่างนั้นเป้าหมายจึงเลือกก่อนเข้า ไม่ใช่ «ตามความรู้สึก» ตอนอยู่ในโพซิชัน
เทกโพรฟิตกับสต็อปลอส: สองครึ่งของการตัดสินใจเดียว
สต็อปรับผิดชอบว่าความผิดพลาดมีราคาเท่าไร ส่วนเทกรับผิดชอบว่าความผิดพลาดนั้นถูกยอมเพื่ออะไร แยกกันแล้วไม่มีอันไหนบอกได้ว่าควรเปิดการเทรดไหม รวมกันแล้วมันให้อัตราส่วนที่อนุมานอัตราชนะจุดคุ้มทุนได้
| อัตราส่วนความเสี่ยง/กำไร | อัตราชนะจุดคุ้มทุน | ในทางปฏิบัติหมายถึงอะไร |
|---|---|---|
| 1 ต่อ 0.5 | 66.7 % | ต้องชนะสองในสามการเทรดเพียงเพื่อให้เสมอตัว |
| 1 ต่อ 1 | 50.0 % | ครึ่งหนึ่งของการเทรดเป็นบวกพอดี — แล้วผลลัพธ์เป็นศูนย์ |
| 1 ต่อ 2 | 33.3 % | ชนะหนึ่งในสามก็พอที่ระบบจะไม่เสีย |
| 1 ต่อ 3 | 25.0 % | ทุกการเทรดที่สี่ที่เป็นบวกชดเชยอีกสามที่เหลือ |
| 1 ต่อ 5 | 16.7 % | หนึ่งในหก — แต่เป้าหมายแบบนั้นไปถึงได้น้อยครั้งกว่า |
สูตรของอัตราชนะจุดคุ้มทุน: 1 ÷ (1 + R/R) มันไม่คิดสเปรดและค่าคอมมิชชัน — เมื่อมีมัน สัดส่วนการชนะที่ต้องการจะสูงขึ้นเล็กน้อยเสมอ เพราะอย่างนั้นอัตราส่วน 1 : 1 ในทางปฏิบัติจึงขาดทุน: ต้นทุนทำให้มันแย่กว่าจุดคุ้มทุนนิดหน่อย
เป้าหมายเป็นจุดมาจากไหน
สามแนวทางที่ให้ระดับซึ่งตรวจสอบได้ และหนึ่งแนวทางที่ไม่ให้
เป้าหมายถูกวางไว้ก่อนระดับที่น่าจะเกิดปฏิกิริยา — โดยเผื่อระยะเข้ามาเล็กน้อย ตรรกะเหมือนของสต็อป: เป้าหมายอยู่ตรงที่การเคลื่อนไหวน่าจะหยุด
ตามโครงสร้างเป้าหมายที่ 2R หรือ 3R จากจุดเข้า เป็นวิธีง่าย ๆ ในการรักษาอัตราส่วนที่ต้องการ แต่มันไม่สนใจโครงสร้าง: เป้าหมายอาจไปอยู่หลังระดับที่แข็งแรงพอดี
ตามความเสี่ยงความสูงของกรอบหรือของคลื่นก่อนหน้าถูกย้ายไปจากจุดทะลุ ให้เป้าหมายที่ผูกกับขนาดของการเคลื่อนไหว ไม่ใช่กับความเสี่ยงของคุณ
ตามการฉายภาพนั่นไม่ใช่เป้าหมาย แต่คือการไม่มีเป้าหมาย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรกลายเป็นสิ่งที่ไม่รู้ และสถิติของระบบก็เทียบกันไม่ได้ระหว่างการเทรด รูปแบบที่ควบคุมได้ของแนวทางนี้คือเทรลลิ่งสต็อปที่มีกฎเขียนไว้
ใช้ไม่ได้การเก็บกำไรบางส่วนบนฟอเร็กซ์: มันทำอะไรกับสถิติ
การปิดครึ่งหนึ่งของโพซิชันที่ 1R และการเลื่อนสต็อปไปจุดคุ้มทุนของส่วนที่เหลือเป็นแบบแผนยอดนิยม มันลดสัดส่วนของการเทรดที่ขาดทุนได้จริง แต่ไม่ฟรี และควรเข้าใจราคาของมันไว้ล่วงหน้า
เรื่องนี้ตรวจได้ด้วยสถิติของตัวเองเท่านั้น: ต้องคำนวณผลเฉลี่ยเป็น R ของทั้งสองแบบแผนบนการเทรดชุดเดียวกัน สมุดบันทึกจึงต้องเก็บไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ แต่รวมถึงการเดินสูงสุดของราคาไปทางคุณก่อนปิดด้วย
ยิ่งเป้าหมายไกล ยิ่งไปถึงน้อยครั้ง
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรปรับให้ดีขึ้นบนกระดาษได้ง่าย: แค่เลื่อนเทกออกไปก็พอ ปัญหาคือพร้อมกับระยะ สัดส่วนของการเทรดที่ไปถึงเป้าหมายก็ตกลง และผลคูณของสองค่านี้ก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนที่อยากได้
| เป้าหมาย | สัดส่วนการไปถึงโดยสมมติ | ค่าคาดหมายที่อัตราชนะแบบนั้น | ความเห็น |
|---|---|---|---|
| 1R | 55 % | +0.10 R | เก็บกำไรบ่อย ค่าคาดหมายอยู่ได้ด้วยอัตราชนะ |
| 2R | 38 % | +0.14 R | การประนีประนอมที่ใช้ได้สำหรับระบบส่วนใหญ่ |
| 3R | 28 % | +0.12 R | ค่าคาดหมายแทบเท่าเดิมโดยจำนวนการชนะน้อยลงครึ่งหนึ่ง |
| 5R | 15 % | +0.05 R | ผลลัพธ์ถูกสร้างด้วยการเทรดเพียงไม่กี่ครั้ง |
สัดส่วนการไปถึงในตารางเป็นภาพประกอบของความสัมพันธ์ ไม่ใช่สถิติที่วัดได้: ค่าที่เจาะจงของแต่ละระบบต่างกันและคำนวณจากสมุดบันทึก ความหมายอยู่ที่รูปร่างของความสัมพันธ์: ค่าคาดหมายโตขึ้นจนถึงระยะหนึ่ง แล้วเริ่มตกลง
จากตรงนี้ได้วิธีเลือกเป้าหมายในทางปฏิบัติ: ไม่ใช่ «ตั้ง 1 : 3 เพราะเขาแนะนำกัน» แต่คือเอาการแจกแจงของการเดินสูงสุดของราคาไปทางคุณจากสมุดบันทึกมาดูว่าที่ระยะเท่าไรสัดส่วนของการไปถึงตกเร็วกว่าที่ผลตอบแทนโตขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
เทกโพรฟิตคืออะไรอย่างง่าย
คำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งปิดโพซิชันเมื่อราคาไปถึงกำไรที่วางแผนไว้ มันถูกจับคู่อัตโนมัติและปลดคุณจากการตัดสินใจว่า «เก็บหรือรอต่อ» ในจังหวะที่การเทรดเป็นบวก
ต้องตั้งเทกโพรฟิตไหม
ไม่จำเป็น แต่ถ้าอย่างนั้นกฎการออกต้องเป็นอย่างอื่นและชัดเจนเท่ากัน — เช่น เทรลลิ่งสต็อปหรือการปิดตามสัญญาณ การไม่มีกฎการออกใด ๆ หมายความว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรของระบบไม่รู้ และก็ประเมินค่าคาดหมายของมันไม่ได้ด้วย
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรเท่าไรถือว่าปกติ
คนมักบอก 1 : 3 แต่นั่นไม่ใช่มาตรฐานสากล มันเป็นการประนีประนอม: ยิ่งเป้าหมายไกล ยิ่งไปถึงน้อยครั้ง ระบบที่อัตราส่วน 1 : 1 และอัตราชนะ 60 % กำไรมากกว่าระบบที่ 1 : 3 และอัตราชนะ 25 % สิ่งที่ต้องดูคือผลคูณ นั่นคือค่าคาดหมายทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง
เลื่อนเทกโพรฟิตออกไปได้ไหมถ้าการเคลื่อนไหวแรง
ได้ ถ้ามันเป็นกฎที่เขียนไว้ของระบบ ไม่ใช่การเลือกตามสถานการณ์ รูปแบบที่ควบคุมได้ของพฤติกรรมนี้คือเทรลลิ่งสต็อป: มันให้เป้าหมายไปได้ไกลขึ้น แต่ตรึงระยะที่ผ่านมาแล้วไว้
ตั้งเทกโพรฟิตกับสต็อปลอสพร้อมกันได้ไหม
ได้ นั่นเป็นโหมดมาตรฐาน OCO: การจับคู่คำสั่งหนึ่งจะยกเลิกอีกคำสั่ง ในเทอร์มินัลส่วนใหญ่ ทั้งสองระดับถูกกำหนดในหน้าต่างเปิดโพซิชันโดยตรง และนั่นเป็นจังหวะที่ถูกต้อง — ตัวเลขทั้งสองรู้ก่อนเข้าอยู่แล้ว
คำนวณเทกโพรฟิตเป็นจุดอย่างไร
จากระยะถึงสต็อป ที่สต็อป 40 จุดและอัตราส่วนเป้าหมาย 1 : 2 เทกถูกวางที่ 80 จุดจากจุดเข้า ถ้าระดับที่มีเหตุผลใกล้ที่สุดอยู่ใกล้กว่านั้น อัตราส่วนก็จะแย่กว่าที่คำนวณ และนั่นเป็นเหตุให้ทบทวนการเทรด ไม่ใช่ให้ย้ายเป้าหมายไปพ้นระดับ
ต้องคิดสเปรดตอนตั้งเทกไหม
ต้อง โดยเฉพาะบนเป้าหมายสั้น เทกของการซื้อถูกจับคู่ที่ราคา bid ส่วนการเข้าอยู่ที่ ask: กำไรจริงน้อยกว่าที่เห็นเท่ากับสเปรด บนเป้าหมาย 20 จุด สเปรด 1.5 จุดคือ 7.5 % ของผลลัพธ์
ทำอย่างไรถ้าราคาเกือบถึงเป้าหมายแล้วกลับทิศ
ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่าอะไรนับเป็น «เกือบ» ทางที่ใช้ได้จริงคือการเก็บกำไรบางส่วนที่ระดับกลางทางหรือเทรลลิ่งหลังผ่านระยะที่กำหนด การตัดสินใจในจังหวะนั้นทำลายสถิติ: การเทรดเลิกเทียบกันได้
สวอปมีผลต่อการเลือกเป้าหมายของการเทรดระยะกลางไหม
มี ถ้าโพซิชันถูกถือนานกว่าหนึ่งวัน สวอปติดลบดึงกำไรส่วนหนึ่งไปทุกคืน เป้าหมายจึงต้องครอบคลุมไม่เพียงสเปรดและค่าคอมมิชชัน แต่รวมถึงยอดที่คาดว่าจะถูกคิดตลอดระยะเวลาที่วางแผนด้วย
ตั้งเทกที่เลขกลมได้ไหม
ได้ แต่ให้เผื่อเข้ามาเล็กน้อย ระดับเลขกลมเป็นจุดที่คำสั่งกระจุกตัว และราคามักกลับทิศโดยยังไปไม่ถึงอีกไม่กี่จุด เป้าหมายที่วางใกล้เข้ามาจากเลขกลมถูกจับคู่บ่อยกว่า
ต้องเก็บกำไรทั้งโพซิชันในคราวเดียวไหม
ไม่ต้อง แต่แบบแผนต้องเขียนไว้ก่อนเข้า การเก็บกำไรบางส่วนเพิ่มสัดส่วนของการเทรดที่ไม่ขาดทุนและลด R เฉลี่ยไปพร้อมกัน — อันไหนจะชนะเห็นได้จากสมุดบันทึกที่มีช่อง «การเดินสูงสุดของราคา» เท่านั้น
อ่านต่อ
