ARMFMetaTrader 4 e 5: calcolatore del lotto MT5 e controllo del margine
Il calcolatore del lotto MT5 nativo non mostra il numero principale della gestione del rischio: il terminale conosce la dimensione del contratto, la garanzia e il valore del pip, ma non sa quanto denaro sei disposto a perdere in questa operazione. Analizziamo quali grandezze MetaTrader calcola con esattezza e senza la tua partecipazione, dove si trovano esattamente nell'interfaccia e quale passo resta manuale.
MetaTrader 4 e 5 sono il terminale in cui vive il conto forex: ordine con stop, garanzia per la posizione, storico delle operazioni e report. Tutto ciò che riguarda l'aritmetica valutaria lo calcola da solo; tutto ciò che riguarda la tua quota di rischio resta inserimento manuale.
Che cosa MetaTrader calcola senza la tua partecipazione
Le otto grandezze qui sotto il terminale le ricalcola da solo a ogni tick. Non vanno verificate con un calcolatore: bisogna sapere dove si trovano, perché tre di esse determinano se la posizione arriverà viva allo stop.
| Grandezza | Dove nel terminale | Come si ottiene |
|---|---|---|
| Saldo | scheda «Trading» | risultato delle operazioni chiuse |
| Fondi, ossia l'equity | scheda «Trading» | saldo più il risultato fluttuante |
| Margine | scheda «Trading» | garanzia riservata per le posizioni aperte |
| Margine libero | scheda «Trading» | fondi meno il margine |
| Livello di margine | scheda «Trading» | fondi ÷ margine × 100 % |
| Dimensione del contratto | specifica del simbolo | volume di un lotto in valuta base |
| Valore del tick | specifica del simbolo | passo di prezzo × dimensione del contratto |
| Risultato dell'operazione | scheda «Storico» | prezzo di ingresso e uscita, swap, commissione |
La specifica del simbolo si apre da «Osservazione del mercato» con il tasto destro. È il primo posto in cui guardare su un conto nuovo: lì si vedono anche volume minimo e massimo, passo di volume e livello degli stop — la distanza minima sotto la quale il broker non accetta uno stop-loss.
Calcolatore del lotto per MT4 e MT5: che cosa manca nel terminale
Nella finestra «Nuovo ordine» c'è il campo del volume e non c'è quello del rischio. Il terminale non chiede con quale percentuale del conto rischi e non ricalcola il volume quando cambia lo stop: questo legame il trader lo tiene in testa o in uno strumento a parte. La formula che il terminale non applica:
volume = rischio in denaro ÷ (stop in pip × valore del pip per lotto)
Tutti e tre i fattori nel terminale ci sono. Il rischio in denaro lo imposti tu: una quota dei fondi e non del saldo, perché con posizioni aperte sono numeri diversi. Lo stop in pip lo dà la marcatura del grafico. Il valore del pip sul lotto intero si ricava dalla specifica: per una coppia con il dollaro nella quotazione e prezzi a cinque cifre sono 10 $ sul lotto standard.
Dimensione del contratto, passo di volume e distanza minima dello stop: tre numeri senza i quali il calcolo sarà approssimativo.
una volta per coppiaLa percentuale si moltiplica per l'equity e non per il saldo: con posizioni aperte il saldo gonfia il rischio disponibile.
prima dell'operazioneCon il mirino sul grafico o come differenza tra prezzo d'ingresso e livello di invalidazione dell'idea. Meglio arrotondare per eccesso che per difetto.
prima dell'operazioneIl risultato si porta al passo di volume del broker per difetto: arrotondare per eccesso rompe la percentuale di rischio impostata.
prima dell'operazioneSe la garanzia per quel volume non lascia una riserva di margine libero, l'operazione non passa per il rischio, anche quando la formula del volume la consente.
prima dell'invioCalcolo del margine in MetaTrader: che cosa si riserva per la posizione
Il margine non è una perdita né una commissione, ma una garanzia: il broker trattiene una parte dei fondi finché la posizione è aperta e li restituisce alla chiusura. Si calcola sul nominale e non sulla distanza dallo stop, perciò una posizione con stop corto e una con stop lungo a parità di volume occupano la stessa garanzia.
margine = volume × dimensione del contratto ÷ leva × cambio verso la valuta del conto
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Volume | 0,25 lotti |
| Dimensione del contratto | 100.000 EUR |
| Nominale della posizione | 25.000 EUR |
| Leva | 1:100 |
| Garanzia in valuta base | 250 EUR |
| Cambio EUR/USD | 1,0850 |
| Margine richiesto su un conto in dollari | 271,25 $ |
MT5 mostra questo numero direttamente nella finestra d'ordine prima dell'invio; in MT4 va calcolato o guardato a posteriori nella riga del margine. La differenza è rilevante: in MT5 l'incompatibilità tra volume e deposito si vede prima del clic.
Livello di margine nel terminale: dall'avviso alla chiusura forzata
Il livello di margine nel terminale è il rapporto percentuale tra fondi e garanzia occupata, ed è l'unico indicatore che mostra in anticipo quanto il conto sia vicino alla chiusura forzata. Le soglie le stabilisce il broker: di solito l'avviso arriva a un livello e la chiusura automatica comincia a un altro, più basso.
| Stato del conto | Fondi | Margine | Livello di margine | Cosa accade |
|---|---|---|---|---|
| Posizione aperta | 10.000 $ | 271 $ | 3.690 % | riserva enorme |
| Perdita fluttuante di 500 $ | 9.500 $ | 271 $ | 3.506 % | nulla |
| Volume aumentato a 5 lotti | 9.500 $ | 5.425 $ | 175 % | riserva sottile |
| Perdita fluttuante di 4.000 $ | 6.000 $ | 5.425 $ | 111 % | vicino alla soglia |
| Perdita fluttuante di 5.000 $ | 5.000 $ | 5.425 $ | 92 % | margin call |
| Perdita fluttuante di 7.800 $ | 2.200 $ | 5.425 $ | 41 % | stop out |
Le righe della tabella non differiscono per qualità della previsione, ma per volume: nella terza riga il trader ha aumentato la posizione di venti volte, e il margine di sicurezza è caduto da migliaia di punti percentuali a un centinaio. È questa la meccanica per cui i conti finiscono senza un solo errore di analisi.
MT4 o MT5 per il controllo del rischio
Le due versioni convivono da molti anni, e la scelta è determinata più dal broker che dalle preferenze. Per la gestione del rischio la differenza si riduce a pochi punti, e quasi tutti a favore della quinta versione.
Nessuna delle due versioni calcola il volume per una percentuale di rischio né interrompe il trading dopo il limite giornaliero. Entrambi i compiti si coprono con componenti aggiuntivi: robot e utilità che si avviano dentro il terminale.
MetaTrader e rischio: risposte brevi
- Dove guardare il valore del pip
- Nella specifica del simbolo: il valore del tick si moltiplica per il numero di tick in un pip. Per le quotazioni a cinque cifre il pip equivale a dieci tick.
- Perché il volume non si calcola sul saldo
- Con posizioni aperte il saldo non considera la perdita fluttuante. La quota di rischio si prende dai fondi, il numero che riflette lo stato reale del conto.
- Che cos'è il livello degli stop
- La distanza minima dal prezzo corrente sotto la quale il broker non accetta uno stop-loss o un take-profit. È indicata nella specifica, in pip.
- Il terminale calcola il rischio in percentuale
- No. Né MT4 né MT5 hanno un campo per la percentuale di rischio: la conversione della percentuale in lotti la fanno utilità, calcolatori o un foglio di calcolo.
- Lo swap si vede prima di aprire la posizione
- Sì, i tassi di swap per il lato lungo e per quello corto sono indicati nella specifica del simbolo. L'accredito avviene quando la posizione passa la notte.
- Si può mettere lo stop già con l'ordine
- Sì, i campi Stop Loss e Take Profit si compilano nella finestra d'ordine. Un passo separato dopo l'apertura della posizione è la fonte delle dimenticanze più costose.
Domande frequenti
MetaTrader ha un calcolatore del lotto integrato
No. Nella finestra d'ordine c'è il campo del volume, ma non quello del rischio, perciò la conversione della percentuale in lotti resta manuale. Il compito si copre con utilità dentro il terminale, un calcolatore a parte o un foglio con la formula.
In che cosa il saldo differisce dai fondi e che cosa usare per calcolare il rischio
Il saldo è il risultato delle operazioni chiuse, i fondi sono il saldo più il risultato fluttuante delle posizioni aperte. Per calcolare la quota di rischio si usano i fondi: mostrano quanto denaro c'è sul conto in questo momento.
Perché in MT4 non si vede il margine richiesto prima di aprire la posizione
La quarta versione non mostra la garanzia nella finestra d'ordine: è un limite dell'interfaccia. Il margine si calcola in anticipo con la formula o si guarda nella barra di stato dopo l'apertura, quando è già tardi.
Che cosa significa un livello di margine del 100 per cento
I fondi hanno eguagliato la garanzia occupata: non resta margine libero, non si possono aprire nuove posizioni, e il proseguimento del movimento contro la posizione porta alla chiusura forzata al livello di stop out.
Come conoscere il valore del pip per una coppia cross
Dalla specifica del simbolo: il valore del tick si moltiplica per la quantità di tick in un pip. Nelle coppie senza dollaro nella quotazione il valore del pip fluttua con il cambio di conversione, perciò si verifica prima di calcolare il volume.
Il tipo di conto MT5 influisce sulla gestione del rischio
Influisce sulla registrazione delle posizioni. Con registrazione hedging le operazioni opposte vivono separate, con netting si sommano in una posizione: il rischio complessivo sullo strumento in questi regimi si calcola in modo diverso.
Si può limitare la perdita giornaliera con gli strumenti del terminale
Nativamente no. MetaTrader non sa interrompere il trading al raggiungimento di una somma di perdita giornaliera: questa funzione la aggiungono i robot limitatori.
Che cosa mostra il report sullo storico delle operazioni
Numeri finali: profitto, numero di operazioni, profit factor, drawdown massimo e operazione media. La dinamica del drawdown per equity e la distribuzione dei risultati non ci sono: per quello si va su un servizio esterno.
Perché il volume si arrotonda per difetto e non secondo le regole dell'aritmetica
Arrotondare per eccesso aumenta la perdita allo stop oltre la percentuale impostata. La differenza sembra piccola, ma è sistematica: agisce nella stessa direzione a ogni operazione consecutiva.
È obbligatorio inserire lo stop nell'ordine stesso
Tecnicamente no, ma uno stop lasciato in testa non scatta se cade la connessione e non ti impedisce di cambiare idea. I campi Stop Loss si compilano nella stessa finestra in cui si imposta il volume.
Che cosa fare se il broker non accetta lo stop-loss
Verificare il livello degli stop nella specifica del simbolo: sotto la distanza indicata l'ordine viene rifiutato. Con uno stop corto a volte bisogna scegliere un altro ingresso, non ridurre la distanza.
C'è differenza nella gestione del rischio tra PC e terminale mobile
I calcoli sono gli stessi, ma robot e script nella versione mobile non funzionano. Il terminale mobile va bene per il controllo e la chiusura manuale, mentre i limitatori automatici restano sul computer.
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