ARMFCalcolatori di rischio per il trading
Di calcolatore di rischio nel trading non ne basta uno: i sei calcoli qui sotto coprono tutto il percorso decisionale, dal volume di una singola operazione alla valutazione del sistema sulla distanza. Tutti calcolano nel browser, non inviano nulla al server e mostrano la formula per intero: la si può portare nel proprio foglio di calcolo e verificare.
Da dove iniziare il calcolo
I calcoli non sono equivalenti: una parte risponde alla domanda «che cosa fare in questa operazione», una parte a «vale la pena operare questo sistema». L'ordine qui sotto corrisponde a come le decisioni si prendono nella realtà.
Se ha valore atteso positivo considerando i costi e quale dispersione di risultati dà su duecento operazioni.
prima della prima operazioneVerificare la percentuale scelta in base alla lunghezza della serie di perdite e confrontarla con il limite superiore dato dal criterio di Kelly.
una volta solaRapporto tra rischio e rendimento con i costi e win rate di pareggio: se vale la pena occuparsi di quell'ingresso.
prima dell'ingressoIl lotto per la distanza dallo stop e il valore del pip, con verifica del margine richiesto.
prima dell'ingressoQuanto costerà il drawdown e quante operazioni serviranno per il ritorno.
in modo continuoTutti i calcolatori di gestione del rischio per il forex
Ipotesi comuni
Tutti i calcoli del sito si basano sulle stesse premesse. Semplificano la realtà, ed è meglio saperlo in anticipo.
- Le operazioni si considerano indipendenti
- Il modello non tiene conto del fatto che i regimi di mercato si alternano e che le serie possono raggrupparsi. In realtà il raggruppamento rende le serie lunghe un po' più probabili di quanto risulti dal calcolo.
- La quota di vincite e il rapporto sono invariati
- Sulla distanza cambiano. Il calcolo mostra che cosa accade a parametri invariati, non una previsione.
- La quota di rischio si prende sull'equity corrente
- Corrisponde alla regola della frazione fissa. Con lotto fisso i risultati saranno diversi, di solito peggiori nel drawdown.
- I costi si impostano in modo esplicito
- Dove influiscono sul risultato c'è un campo apposito. Un calcolo senza costi è sempre più ottimistico del conto reale.
L'analisi dettagliata delle ipotesi e delle formule è nella pagina della metodologia dei calcoli.
Domande frequenti
In che cosa questi calcoli differiscono da un foglio di calcolo in Excel?
In nulla di sostanziale: qualsiasi calcolatore di gestione del rischio nel trading è una formula che si può scrivere in un foglio. La differenza sta solo nella velocità con cui si provano le varianti: il cursore mostra come cambia il risultato al variare dei dati, mentre la formula nel foglio calcola un insieme alla volta.
I numeri inseriti finiscono sul server?
No. I calcoli avvengono direttamente sul tuo dispositivo: muovendo i cursori la pagina non accede alla rete e non memorizza nulla, tranne le spunte nelle liste di controllo, che stanno nell'archivio locale del browser.
Perché nei calcolatori non c'è il caricamento automatico delle quotazioni?
I calcoli non dipendono dal prezzo corrente: servono la distanza dallo stop e il valore del pip, che prendi dal tuo terminale. Caricare le quotazioni aggiungerebbe una dipendenza da una fonte esterna senza cambiare il risultato.
Si possono ripetere questi calcoli in un foglio?
Sì, ed è il modo di lavorare consigliato: le formule sono riportate per intero in ogni pagina. Il calcolatore è comodo per provare rapidamente le varianti, il foglio per i calcoli regolari sulle proprie operazioni.
Da quale calcolatore deve iniziare un principiante nel forex?
Dal calcolo del lotto: converte la percentuale di rischio in volume e mostra subito se l'operazione rientra nel deposito. Poi dal rapporto rischio/rendimento, per capire se l'obiettivo giustifica quel rischio.
I calcoli vanno bene per criptovalute e azioni?
Le formule sono universali, ma i dati sono forex: volume in lotti, valore del pip, margine per leva. Per altri mercati bisogna inserire la propria dimensione del contratto e il valore del passo di prezzo dalla specifica dello strumento.
Perché nei calcolatori non c'è un campo separato per la commissione?
Rientra nel campo dei costi, impostato in frazioni di rischio: così il calcolo non dipende dal fatto che il broker prenda una commissione per lotto o la includa nello spread. Convertirla è semplice: spread più commissione in pip, divisi per la lunghezza dello stop.
Ci si può fidare delle simulazioni Monte Carlo?
Come stima della dispersione sì, come previsione no. La simulazione mostra quali esiti sono possibili con il win rate e il rapporto impostati, ma parte dal presupposto che non cambino, e sulla distanza cambiano sempre.
Serve internet perché i calcolatori funzionino?
Solo per caricare la pagina. Poi il calcolo avviene nel browser: i cursori ricalcolano il risultato sul posto, nulla va in rete e nulla si salva.
Che cosa fare se il risultato sembra inverosimile?
Verificare i dati: nella maggior parte dei casi la questione è nel valore del pip o nelle unità dello stop (pip contro point). Se lo scarto resta, scrivici: la formula è riportata nella pagina e il calcolo si riproduce in un minuto.
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