ARMFPiano di trading del trader
Quattro domande a cui risponde il piano di trading: «che cosa negozio», «a quali condizioni entro», «quanto rischio» e «quando mi fermo». Il suo valore non sta nell'effetto disciplinante, ma nella verificabilità: solo regole scritte si possono confrontare con il diario e capire che cosa è andato storto.
Che cosa rientra nel piano di trading
Sei sezioni. Ognuna dev'essere formulata in modo che una persona estranea possa stabilirne la conformità: l'operazione rispetta le regole oppure no.
Quali coppie si negoziano, su quale timeframe e in quali ore. La limitazione oraria conta non meno di quella sugli strumenti: lo spread e il carattere del movimento nelle diverse sessioni sono diversi.
sezione 1L'elenco dei segni in presenza dei quali l'operazione si apre. Le formulazioni devono essere verificabili: «rottura del livello con chiusura della candela sopra» invece di «impulso forte».
sezione 2Come si determina la distanza dallo stop e dove si mette l'obiettivo. Qui anche il rapporto minimo accettabile tra rischio e rendimento per entrare.
sezione 3Percentuale di rischio per operazione, formula del volume, limite di rischio complessivo sulle posizioni aperte e regola per le coppie correlate.
sezione 4Quando lo stop si sposta a pareggio, se si attiva il trailing, a quali condizioni si prende una parte della posizione. Queste regole si scrivono prima dell'ingresso.
sezione 5Limite di perdita giornaliero e settimanale, limite di drawdown del conto e che cosa succede al suo raggiungimento.
sezione 6Come comporre un piano di trading per il forex in una sera
Il piano si scrive una volta e si corregge secondo un calendario. L'ordine dei passi conta: ognuno si appoggia ai numeri del precedente.
Win rate, rapporto medio e serie di perdite massima sulle ultime 100-200 operazioni. Se lo storico non c'è, i valori iniziali si prendono conservativi e si rivedono dopo 50 operazioni.
30 minutiDalla lunghezza della serie: la serie di perdite attesa non deve portare il conto oltre il limite di drawdown. All'inizio di solito 0,5-1 %.
un calcoloCon formulazioni verificabili: non «impulso forte», ma «chiusura della candela oltre il livello». Qui anche le regole di spostamento dello stop e di presa parziale.
1-2 pagineGiornaliero, settimanale e limite di drawdown del conto, multipli del rischio per operazione. E la sequenza di azioni allo scatto di ciascuno.
quattro numeriNon più di dieci punti a risposta binaria: quella che si percorre davvero in mezzo minuto prima dell'operazione.
10 puntiChecklist dell'operazione su una coppia valutaria
Il piano si legge una volta al mese, la checklist prima di ogni ingresso. Contiene solo ciò che si verifica in mezzo minuto e ha risposta binaria.
Le spunte si salvano nel browser: è una checklist personale, non si invia nulla a un server. L'elenco si può accorciare, ma non conviene allungarlo: una checklist più lunga di dieci punti smette di essere percorsa.
Come verificare l'esecuzione del piano
Un piano senza verifica diventa una dichiarazione. La verifica si fa dal diario e richiede quindici minuti a settimana.
| Che cosa si confronta | Da dove viene | Segno del problema |
|---|---|---|
| Rischio effettivo delle operazioni | Diario: perdita su quelle chiuse dallo stop | Scostamento dal calcolato superiore al 10 % |
| Quota di operazioni fuori piano | Nota «nel piano / fuori piano» | Più del 20 % del numero totale |
| Rispetto del limite giornaliero | Somme per giorno | Almeno un giorno con superamento |
| Rapporto medio tra rischio e rendimento | Risultati in R | Sotto il minimo dichiarato nel piano |
| Drawdown massimo | Curva dell'equity | Più profonda del limite scritto nel piano |
Il senso della verifica non sta nell'autodisciplina, ma nella diagnosi. Se il rischio effettivo è sistematicamente superiore al calcolato, il problema sta nel calcolo del volume e non nel carattere. Se la quota di operazioni fuori piano cresce di venerdì, si tratta di stanchezza, e si cura con una limitazione per giorni e non con la promessa di concentrarsi.
Domande frequenti
Dove prendere un esempio di piano di trading?
Il piano pronto di un altro è inutile: descrive la strategia e il rischio di un altro. È più pratico prendere le sei sezioni qui sopra come modello e riempirle con i propri numeri: verrà un esempio che riguarda proprio il tuo trading.
Quanto deve essere lungo il piano di trading?
Bastano una o due pagine. I documenti lunghi non si rileggono, ed è proprio la rilettura a rendere il piano funzionante. Tutto ciò che non influisce su una decisione concreta è meglio toglierlo dal piano.
In che cosa il piano di trading differisce dalla strategia?
La strategia descrive come trovare le operazioni. Il piano include la strategia come una delle sezioni e aggiunge ciò senza cui non si trasforma in trading: le regole di rischio, volume, gestione e arresto.
Ogni quanto cambiare il piano?
Secondo un calendario e non in base all'esito di una singola operazione. Un ritmo ragionevole è una volta al mese o dopo ogni cinquanta operazioni: a quel punto si accumula la statistica che mostra quali regole funzionano davvero.
Che cosa fare se il piano è stato infranto?
Segnare l'infrazione nel diario e proseguire secondo il piano. La cosa più utile è accumulare queste annotazioni e guardare una volta al mese in quali circostanze compaiono: quasi sempre si scopre una regolarità, l'ora del giorno, il giorno della settimana o lo stato dopo determinati eventi.
Che cosa scrivere nella sezione sugli strumenti?
L'elenco concreto delle coppie valutarie e le ore in cui si negoziano. Per esempio: EUR/USD e GBP/USD, sessione europea e americana. La limitazione oraria conta non meno di quella sugli strumenti: nella sessione asiatica queste coppie hanno un altro carattere di movimento e uno spread più largo.
Come scrivere la regola del volume perché non si possa interpretare?
Con una formula e una sequenza di azioni: «limite dell'1 % dell'equity; lotto = somma di rischio ÷ (lunghezza dello stop × valore del pip); per difetto ai centesimi; verifica del margine non oltre il 25 % dell'equity». Una regola così o è rispettata o no.
Serve un piano separato per ogni coppia?
Non serve, se le regole coincidono. A differire possono essere solo i numeri: la lunghezza dello stop in pip, quanto costa il pip e in quali ore si opera. È comodo riunirli in una tabella dentro un unico piano.
Come si rapporta il piano ai robot?
Allo stesso modo: i parametri del robot fanno parte del piano, e le condizioni del suo arresto vanno scritte alla pari delle regole manuali. Altrimenti la decisione di spegnere il robot si prende nel momento del drawdown e senza un criterio.
Che cosa fare se il mercato è cambiato e il piano ha smesso di funzionare?
Verificarlo dal diario sulle ultime 50–100 operazioni: è calato il valore atteso o è cambiata la quota di operazioni fuori piano. Nel primo caso si cambiano le regole d'ingresso, nel secondo la disciplina. Cambiare tutto insieme non si può: poi non si capisce che cosa ha aiutato.
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