ARMFPlan de trading del trader
Cuatro preguntas a las que responde el plan de trading del trader: «qué opero», «en qué condiciones entro», «cuánto arriesgo» y «cuándo paro». Su valor no está en el efecto disciplinario, sino en la verificabilidad: solo unas reglas escritas se pueden contrastar con el diario para entender qué salió mal.
Qué incluye el plan de trading
Seis apartados. Cada uno debe estar formulado de modo que una persona ajena pueda determinar con él si una operación cumple las reglas o no.
Qué pares se operan, en qué marco temporal y a qué horas. La limitación horaria importa tanto como la de instrumentos: el spread y el carácter del movimiento son distintos en cada sesión.
apartado 1La lista de señales con las que se abre la operación. Las formulaciones deben ser comprobables: «ruptura del nivel con cierre de vela por encima» en lugar de «impulso fuerte».
apartado 2Cómo se determina la distancia hasta el stop y dónde se pone el objetivo. Aquí va también la relación mínima aceptable entre riesgo y beneficio para entrar.
apartado 3Porcentaje de riesgo por operación, fórmula del volumen, límite de riesgo total de las posiciones abiertas y regla para los pares relacionados.
apartado 4Cuándo se traslada el stop a punto de equilibrio, si se activa el trailing y en qué condiciones se cierra parte de la posición. Estas reglas se escriben antes de entrar.
apartado 5Límite de pérdida diario y semanal, límite de drawdown de la cuenta y qué ocurre al alcanzarlo.
apartado 6Cómo redactar un plan de trading para forex en una sola tarde
El plan se escribe una vez y se corrige según calendario. El orden de los pasos importa: cada uno se apoya en las cifras del anterior.
Tasa de acierto, relación media y racha de pérdidas máxima de las últimas 100-200 operaciones. Si no hay historial, los valores iniciales se toman conservadores y se revisan a las 50 operaciones.
30 minutosPor la longitud de la racha: la racha de pérdidas esperada no debe llevar la cuenta más allá del límite de drawdown. Para empezar, normalmente del 0,5 al 1 %.
un solo cálculoCon formulaciones comprobables: no «impulso fuerte», sino «cierre de vela más allá del nivel». Aquí van también las reglas de traslado del stop y de cierre parcial.
1-2 páginasEl diario, el semanal y el límite de drawdown de la cuenta, múltiplos del riesgo por operación. Y el procedimiento a seguir cuando salta cada uno.
cuatro cifrasNo más de diez puntos con respuesta binaria: la que de verdad se repasa en medio minuto antes de la operación.
10 puntosLista de comprobación de una operación en un par de divisas
El plan se lee una vez al mes y la lista de comprobación, antes de cada entrada. En ella solo va lo que se comprueba en medio minuto y tiene respuesta binaria.
Las marcas se guardan en el navegador: es una lista de comprobación personal, no se envía nada al servidor. La lista se puede acortar, pero no conviene ampliarla: una lista de más de diez puntos deja de repasarse.
Cómo comprobar el cumplimiento del plan
Un plan sin comprobación se convierte en una declaración. La comprobación se hace con el diario y lleva quince minutos a la semana.
| Qué se contrasta | De dónde sale | Señal de problema |
|---|---|---|
| El riesgo real de las operaciones | Diario: pérdida de las cerradas por stop | Desviación del valor calculado superior al 10 % |
| Proporción de operaciones fuera del plan | Marca «según el plan / fuera del plan» | Más del 20 % del total |
| Cumplimiento del límite diario | Sumas por días | Al menos un día con exceso |
| Relación media entre riesgo y beneficio | Resultados en R | Por debajo del mínimo declarado en el plan |
| Drawdown máximo | Curva de equity | Más profunda que el límite escrito en el plan |
El sentido de la comprobación no es la autodisciplina, sino el diagnóstico. Si el riesgo real es sistemáticamente mayor que el calculado, el problema está en el cálculo del volumen y no en el carácter. Si la proporción de operaciones fuera del plan crece los viernes, se trata de cansancio, y eso se cura con una limitación por días y no con la promesa de concentrarse.
Preguntas frecuentes
¿Dónde encontrar un ejemplo de plan de trading?
Un plan ajeno ya hecho no sirve: describe una estrategia y un riesgo que no son los suyos. Es más práctico tomar los seis apartados de arriba como plantilla y rellenarlos con sus cifras: saldrá un ejemplo que se refiere justamente a su operativa.
¿Qué extensión debe tener un plan de trading?
Basta con una o dos páginas. Los documentos largos no se releen, y es justamente la relectura lo que hace el plan operativo. Todo lo que no influye en una decisión concreta es mejor sacarlo del plan.
¿En qué se diferencia el plan de trading de la estrategia?
La estrategia describe cómo encontrar operaciones. El plan incluye la estrategia como uno de sus apartados y añade lo que sin ella no se convierte en operativa: las reglas de riesgo, volumen, seguimiento y parada.
¿Con qué frecuencia cambiar el plan?
Según calendario y no según el resultado de una operación concreta. Un ritmo razonable es una vez al mes o cada cincuenta operaciones: para entonces se ha acumulado estadística con la que se ve qué reglas funcionan de verdad.
¿Qué hacer si se ha incumplido el plan?
Anotar el incumplimiento en el diario y continuar según el plan. Lo más útil es acumular esas anotaciones y mirar una vez al mes en qué circunstancias aparecen: casi siempre se descubre una pauta, la hora del día, el día de la semana o el estado tras determinados sucesos.
¿Qué escribir en el apartado de instrumentos?
Una lista concreta de pares de divisas y sus horas de operativa. Por ejemplo: EUR/USD y GBP/USD, sesiones europea y americana. La limitación horaria importa tanto como la de instrumentos: en la sesión asiática esos pares tienen otro carácter de movimiento y un spread más ancho.
¿Cómo escribir la regla de volumen para que no admita interpretaciones?
Con una fórmula y un procedimiento: «límite del 1 % del equity; lote = importe del riesgo ÷ (longitud del stop × valor del punto); a la baja hasta las centésimas; comprobación de margen no superior al 25 % del equity». Una regla así o se cumple o no se cumple.
¿Hace falta un plan aparte para cada par?
No hace falta si las reglas coinciden. Solo pueden cambiar las cifras: la longitud del stop en puntos, cuánto cuesta el punto y a qué horas se opera. Eso es cómodo reunirlo en una tabla dentro de un mismo plan.
¿Cómo se relaciona el plan con los asesores?
Igual: los parámetros del asesor son parte del plan, y las condiciones de su parada deben estar escritas al mismo nivel que las reglas manuales. De lo contrario la decisión de apagar el robot se toma en pleno drawdown y sin criterio.
¿Qué hacer si el mercado ha cambiado y el plan ha dejado de funcionar?
Comprobarlo con el diario de las últimas 50–100 operaciones: si ha caído la esperanza o si ha cambiado la proporción de operaciones fuera del plan. En el primer caso se cambian las reglas de entrada; en el segundo, la disciplina. No se puede cambiar todo a la vez: después no se sabe qué ayudó.
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