ARMFcTrader: calcolatore del volume della posizione e controllo del rischio
Il calcolatore integrato di cTrader mostra più della finestra d'ordine di MetaTrader: prima di inviare l'ordine si vedono il margine richiesto, la distanza dallo stop in pip e la stima della perdita nella valuta del conto. Questo elimina una parte dell'aritmetica manuale, ma non annulla la domanda principale: quale quota di conto stai mettendo in una singola operazione. Analizziamo che cosa il terminale calcola da solo, dove ha una terminologia propria e quali compiti restano fuori dalla sua portata.
cTrader è un terminale di trading dell'azienda Spotware, il secondo più diffuso sui conti forex dopo MetaTrader. Esistono versioni desktop, web e mobile, gli algoritmi si scrivono in C# nel modulo cTrader Automate, e la copia è affidata a un servizio separato.
Che cosa si vede nella finestra d'ordine prima dell'invio
La differenza principale rispetto alla quarta versione di MetaTrader è il calcolo preventivo. L'ordine non è ancora inviato e il terminale mostra già la garanzia e il prezzo dell'errore, perciò l'incompatibilità tra volume e deposito si nota prima del clic e non dopo.
| Indicatore | Da dove viene | Perché guardarlo |
|---|---|---|
| Margine richiesto | nominale ÷ leva con conversione | se i fondi liberi bastano |
| Distanza dallo stop | differenza tra prezzo d'ingresso e livello di protezione | numero di partenza per il calcolo del volume |
| Stima della perdita allo stop | distanza × valore del pip sul volume | il prezzo dell'errore in denaro |
| Stima del profitto all'obiettivo | distanza dal take × valore del pip | rapporto tra rischio e risultato |
| Valore del pip | specifica del simbolo e volume | conversione dei pip nella valuta del conto |
| Commissione | tariffa del conto | correzione al risultato effettivo |
La ricerca ctrader calculator di solito indica proprio questo compito: convertire il volume in denaro e viceversa. All'interno del terminale si risolve senza servizi esterni, ma con una riserva: il campo della percentuale di rischio nella finestra d'ordine non c'è, come in MetaTrader.
Volume della posizione in cTrader: lotti, unit e passo
Qui è facile sbagliare passando da un altro terminale. cTrader permette di indicare la quantità in tre unità, e lo stesso numero in modalità diverse significa un rischio diverso.
| Unità | Che cosa significa | Esempio per EUR/USD |
|---|---|---|
| Lotti | contratti standard | 0,25 lotti sono 25.000 EUR |
| Unit | unità di valuta base | 25.000 unit sono gli stessi 25.000 EUR |
| Volume nella valuta del conto | nominale dopo la conversione | circa 27.125 $ al cambio di 1,0850 |
Conseguenza pratica: prima della prima operazione su un conto nuovo conviene fissare una volta l'unità comoda nelle impostazioni e non cambiarla più. Confondere la modalità dà un errore non di qualche per cento, ma di diverse volte.
volume in unit = rischio in denaro ÷ (stop in pip × valore del pip per unit)
Pip, tick e point: in che cosa differisce il conteggio in cTrader
La terminologia delle piattaforme diverge, ed è una fonte di errori quando si trasferiscono le regole. In cTrader sono separate tre grandezze, mentre nel parlare dei trader si fondono spesso in una sola parola.
La consueta quarta cifra nella maggior parte delle coppie valutarie e la seconda cifra nelle coppie con yen. È proprio in pip che conviene misurare la distanza dallo stop e l'obiettivo.
0,0001 su EUR/USDIl passo minimo di prezzo quotato dal broker. Nelle quotazioni a cinque cifre il tick è dieci volte più piccolo del pip.
0,00001 su EUR/USDParola della terminologia MetaTrader, dove si chiama così il passo minimo. Da qui la confusione: uno stop di 40 point di MT equivale a 40 pip solo con quotazioni a quattro cifre.
dipende dalla piattaformaIl denaro che un passo di prezzo porta o toglie sul tuo volume. L'unica grandezza che conta per il calcolo del rischio.
10 $ per lotto di EUR/USDLa regola di conversione è semplice: confronta non i nomi, ma il denaro. Se il valore di un passo di movimento coincide, la differenza di termini non incide su nulla.
Protezione della posizione e livelli di chiusura
Lo stop-loss, il take-profit e il trailing stop si impostano nella stessa forma del volume: non devono per forza essere un passo separato dopo l'apertura. I livelli di chiusura forzata li stabilisce il broker e funzionano come in qualsiasi terminale con margine.
| Stato | Che cosa mostra il terminale | Cosa accade |
|---|---|---|
| Margine libero positivo | riserva nella valuta del conto | trading senza restrizioni |
| Livello di margine sotto la soglia di avviso | percentuale di margine | nuove posizioni non disponibili |
| Livello di margine sotto la soglia di chiusura | percentuale di margine | le posizioni si chiudono automaticamente |
| Lo stop è scattato | prezzo di esecuzione | la perdita si realizza a mercato, non al livello |
L'ultima riga è uguale per tutte le piattaforme e altrettanto sgradevole: lo stop-loss è un ordine di esecuzione dopo il tocco del livello, non una garanzia di prezzo. Su un gap dopo il fine settimana o all'uscita di dati macroeconomici la perdita effettiva è a volte maggiore di quella calcolata.
cTrader Automate: quando la regola diventa codice
Gli algoritmi qui si scrivono in C# e non in un linguaggio specializzato, perciò la soglia d'ingresso per chi ha già programmato è più bassa. Per la gestione del rischio interessano non i robot di trading, ma i compiti di servizio.
cTrader e rischio: risposte brevi
- Il terminale calcola il volume per una percentuale di rischio
- No. Mostra la perdita allo stop impostato per il volume inserito, ma non risolve il problema inverso: il volume per la percentuale desiderata.
- Dove guardare il valore del pip
- Nella scheda del simbolo, insieme alla dimensione del contratto e al passo di prezzo. Per le coppie senza dollaro nella quotazione cambia insieme al cambio di conversione.
- In che cosa cTrader differisce da MetaTrader quanto al rischio
- Nel calcolo preventivo nella finestra d'ordine e in una terminologia diversa. Le formule di volume, margine e livello di margine sono uguali su entrambe le piattaforme.
- Esiste la chiusura parziale
- Sì, il volume della posizione si può ridurre senza chiuderla per intero. Serve per la presa frazionata del profitto e per ridurre il rischio nel corso dell'operazione.
- Si possono trasferire le regole da MetaTrader
- Si può, ma ricalcolando le distanze: lo stop in point di MT e lo stop in pip di cTrader non sempre coincidono. Confronta in denaro, non in numero.
- Serve un diario delle operazioni separato
- Sì. Il terminale conserva lo storico delle operazioni, ma non calcola il valore atteso in unità di rischio e non separa le operazioni per tipo d'ingresso.
Domande frequenti
Che cos'è cTrader e in che cosa differisce da MetaTrader
cTrader è un terminale di trading che i broker propongono come alternativa a MetaTrader. Le differenze per la gestione del rischio si riducono al calcolo preventivo di margine e perdita nella finestra d'ordine, a una diversa terminologia dei passi di prezzo e al linguaggio degli algoritmi.
cTrader ha un calcolatore di posizione integrato
C'è un calcolo nella finestra d'ordine: dal volume inserito e dallo stop impostato il terminale mostra il margine e la stima della perdita. Il campo per la percentuale di rischio non c'è, quindi il volume per il rischio desiderato si calcola comunque a parte.
Qual è la differenza tra lotti e unit
Gli unit sono unità di valuta base, i lotti sono contratti standard da centomila unità. Lo stesso rischio si può impostare in una qualsiasi di queste unità, ma confonderle significa sbagliare il volume di cento volte.
Perché lo stop in pip non è uguale allo stop in point di MetaTrader
In MetaTrader si chiama spesso point il passo minimo di prezzo, e nelle quotazioni a cinque cifre è dieci volte più piccolo del pip. Le piattaforme vanno confrontate per il valore in denaro del movimento.
Come calcolare in anticipo il margine richiesto
Il nominale della posizione si divide per la leva e si converte nella valuta del conto. Il terminale lo fa da solo nella finestra d'ordine, ma quando si pianifica una serie di operazioni la somma delle garanzie è più comoda da calcolare in un foglio.
Che cosa succede al raggiungimento del livello di stop out
Il broker inizia a chiudere forzatamente le posizioni, di solito partendo dalla più in perdita. Avviene al prezzo di mercato nel momento dell'attivazione, non al prezzo che avevi pianificato.
Si può limitare la perdita giornaliera con strumenti nativi
Nativamente no. Il limitatore si scrive come algoritmo in cTrader Automate oppure si sostituisce con la disciplina e una nota nel diario.
Gli algoritmi funzionano con il terminale chiuso
No. Come i robot di MetaTrader, si eseguono nella piattaforma in funzione. Per il lavoro continuo il terminale si tiene su un server remoto.
La versione web va bene per operare con gestione del rischio
Per calcolare ed eseguire sì, l'interfaccia dell'ordine è la stessa. Gli algoritmi e una parte delle funzioni di servizio sono disponibili solo nella versione desktop.
Lo swap si vede prima di aprire la posizione
Sì, i tassi di mantenimento sono indicati nella scheda del simbolo. Mantenendo la posizione per più giorni lo swap cambia in modo evidente il risultato effettivo dell'operazione.
Serve ricalcolare il rischio cambiando tipo di conto
Obbligatoriamente. Commissione, spread e a volte dimensione del contratto variano tra i tipi di conto, e quindi cambia anche il valore in denaro di un passo di movimento.
Che cosa conta di più: la piattaforma o le regole
Le regole. La piattaforma incide su comodità e velocità, ma il volume per il rischio, la distanza dallo stop e il limite giornaliero sono uguali in qualsiasi terminale.
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