ARMFCalcolatore R/R: risk reward ratio calculator
Il calcolatore R/R — in inglese risk reward ratio calculator — risponde alla domanda se l'operazione valga il rischio. Il rapporto si calcola su tre prezzi, poi si corregge per i costi e si converte in due grandezze più importanti del rapporto stesso: il win rate di pareggio e il valore atteso dell'operazione con la tua percentuale di vincite.
Calcolatore del rapporto tra rischio e rendimento
Come si calcolano il rapporto e il win rate di pareggio
| Grandezza | Formula | Nell'esempio |
|---|---|---|
| Rischio | |ingresso − stop| | 40 p. |
| Potenziale | |obiettivo − ingresso| | 80 p. |
| Rapporto | potenziale ÷ rischio | 1 : 2,00 |
| Rapporto netto | (R/R − costi) ÷ (1 + costi) | 1 : 1,73 |
| Win rate di pareggio | 1 ÷ (1 + R/R netto) | 36,7 % |
| Valore atteso | win rate × R/R netto − (1 − win rate) | +0,09 R |
I costi si impostano in frazioni di rischio perché è proprio così che vengono percepiti: uno spread di 2 pip con stop di 20 pip è il 10 % del rischio, e con stop di 100 pip il 2 %. Nel calcolo si aggiungono al rischio e si sottraggono dal potenziale: l'operazione si apre dal lato peggiore dello spread e si chiude dallo stesso.
Che cosa mostra il grafico
La linea sul grafico è il valore atteso dell'operazione con diversi win rate e il tuo rapporto attuale. Il punto di intersezione con lo zero è il win rate di pareggio: a sinistra il sistema perde, a destra guadagna.
Esercizio utile: metti l'obiettivo più lontano e guarda come la linea sale. E poi chiediti di quanto calerà il tuo win rate con un obiettivo così. Rapporto e win rate sono legati in modo inverso, e il calcolatore mostra solo la prima metà di questa dipendenza: la seconda si conosce solo dal tuo diario delle operazioni.
Quattro operazioni su EUR/USD a confronto
Il calcolo è comodo da usare non per una singola operazione, ma per scegliere tra più opzioni. Qui sotto quattro varianti d'ingresso sulla stessa coppia, calcolate con win rate del 40 % e costi del 10 % del rischio.
| Ingresso / stop / obiettivo | Rischio | Rapporto | R/R netto | Valore atteso |
|---|---|---|---|---|
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0930 | 40 p. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0830 / 1,0890 | 20 p. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0890 | 40 p. | 1 : 1,00 | 1 : 0,82 | −0,27 R |
| 1,0850 / 1,0800 / 1,1000 | 50 p. | 1 : 3,00 | 1 : 2,64 | +0,45 R |
Le prime due righe mostrano una proprietà importante: il rapporto non dipende dalla distanza assoluta. Un'operazione con stop di 20 pip e obiettivo di 40 equivale a una con stop di 40 e obiettivo di 80, a condizione che i costi in entrambe siano uguali in frazioni di rischio. In pratica non è così: su uno stop corto lo spread occupa una quota maggiore, e la seconda riga su un conto reale risulterà peggiore della prima.
La terza riga è l'errore più frequente. Un rapporto di 1 : 1 con win rate del 40 % dà valore atteso negativo anche senza costi, e con essi diventa −0,27 R. Operazioni così si prendono quando l'ingresso è già fatto e l'obiettivo si «adatta» al livello più vicino.
Domande frequenti
Come calcolare il rapporto rischio/rendimento?
Dividere la distanza dall'ingresso all'obiettivo per la distanza dall'ingresso allo stop. Il risultato si scrive come «1 a N», dove N è la dimensione dell'obiettivo in unità di rischio.
Quali costi inserire?
Spread più commissione, convertiti in pip e divisi per la lunghezza dello stop. Per posizioni tenute più di un giorno conviene aggiungere lo swap per il periodo di mantenimento previsto.
Perché con win rate nullo il calcolatore mostra comunque il rapporto?
Il rapporto è una proprietà dell'operazione stessa: non dipende da quanto spesso vinci. Il win rate influisce solo sul valore atteso, e con un valore basso diventa negativo anche con un rapporto eccellente.
Come impostare i costi come frazione del rischio?
Convertire spread e commissione in pip e dividere per la lunghezza dello stop. Uno spread di 1,5 pip più una commissione di 0,5 pip con stop di 20 pip danno il 10 %.
Che cosa mostra il grafico di questa pagina?
Il valore atteso dell'operazione con diversi win rate e il tuo rapporto attuale. Il punto di intersezione con lo zero è il win rate di pareggio: a sinistra il sistema perde, a destra guadagna.
Perché il risultato è «—» quando prezzo d'ingresso e stop coincidono?
Il rischio è zero, e per zero non si può dividere: il rapporto non esiste. Non è un errore, ma un'indicazione che il livello di stop non è ancora stato scelto.
Contare lo swap nei costi?
Se la posizione si tiene più di un giorno, sì. Converti l'accredito previsto per il periodo in pip e aggiungilo a spread e commissione.
Si può usare il calcolatore con obiettivi in pip?
Sì, inserisci qualsiasi numero nelle stesse unità, per esempio ingresso 100, stop 60, obiettivo 180. Rapporto e valore atteso si calcolano dalle differenze, perciò la scala non conta.
In che cosa il rapporto netto differisce da quello ordinario?
Quello ordinario si calcola sui livelli, quello netto considera i costi: si aggiungono al rischio e si sottraggono dall'obiettivo. È proprio il valore netto a determinare il win rate di pareggio reale.
Come valutare in fretta se prendere l'operazione?
Confrontare il win rate di pareggio con il tuo win rate effettivo dal diario. Se quello effettivo è più basso, l'operazione in media è in perdita, per quanto attraente possa sembrare il grafico.
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