ARMFحاسبة R/R: risk reward ratio calculator
حاسبة R/R — بالإنجليزية risk reward ratio calculator — تجيب عن سؤال هل تستحق الصفقة المخاطرة. تُحسب النسبة وفق ثلاثة أسعار، ثم تُصحَّح بالتكاليف وتُحوَّل إلى قيمتين أهم من النسبة نفسها: نسبة الربح عند التعادل والقيمة المتوقعة للصفقة عند نسبة أرباحك.
حاسبة نسبة المخاطرة إلى الربح
تُدخَل الأسعار كما في المنصة. وتُحدَّد التكاليف كحصة من المخاطرة: سبريد 2 نقطة عند وقف 20 نقطة — أي 10 %. وتُحسب القيمة المتوقعة بوحدات المخاطرة الابتدائية (R).
كيف تُحسب النسبة ونسبة الربح عند التعادل
| المقدار | الصيغة | في المثال |
|---|---|---|
| المخاطرة | |الدخول − الوقف| | 40 ن. |
| الإمكان | |الهدف − الدخول| | 80 ن. |
| النسبة | الإمكان ÷ المخاطرة | 1 : 2.00 |
| النسبة الصافية | (R/R − التكاليف) ÷ (1 + التكاليف) | 1 : 1.73 |
| نسبة الربح عند التعادل | 1 ÷ (1 + R/R الصافية) | 36.7 % |
| القيمة المتوقعة | نسبة الربح × R/R الصافية − (1 − نسبة الربح) | +0.09 R |
تُحدَّد التكاليف كحصص من المخاطرة لأنها هكذا تحديداً تُدرَك: فسبريد 2 نقطة عند وقف 20 نقطة هو 10 % من المخاطرة، وعند وقف 100 نقطة 2 %. وفي الحساب تُضاف إلى المخاطرة وتُطرح من الإمكان: فالصفقة تُفتح على الجانب الأسوأ من السبريد وتُغلَق عليه أيضاً.
ماذا يعرض الرسم البياني
الخط على الرسم هو القيمة المتوقعة للصفقة عند نسب ربح مختلفة ونسبتك الحالية. ونقطة تقاطعه مع الصفر هي نسبة الربح عند التعادل: فيسارها يخسر النظام ويمينها يربح.
تمرين مفيد: ضع الهدف أبعد وانظر كيف يرتفع الخط. ثم اسأل نفسك كم ستنخفض نسبة ربحك عند مثل هذا الهدف. فالنسبة ونسبة الربح مرتبطتان عكسياً، والحاسبة تعرض النصف الأول من هذه العلاقة فقط — والثاني معروف من سجل صفقاتك وحده.
أربع صفقات على EUR/USD في مقارنة
يريح استخدام الحساب لا لصفقة واحدة بل للاختيار بين عدة صفقات. وأدناه أربعة خيارات دخول على زوج واحد، محسوبة عند نسبة ربح 40 % وتكاليف 10 % من المخاطرة.
| الدخول / الوقف / الهدف | المخاطرة | النسبة | R/R الصافية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
| 1.0850 / 1.0810 / 1.0930 | 40 ن. | 1 : 2.00 | 1 : 1.73 | +0.09 R |
| 1.0850 / 1.0830 / 1.0890 | 20 ن. | 1 : 2.00 | 1 : 1.73 | +0.09 R |
| 1.0850 / 1.0810 / 1.0890 | 40 ن. | 1 : 1.00 | 1 : 0.82 | −0.27 R |
| 1.0850 / 1.0800 / 1.1000 | 50 ن. | 1 : 3.00 | 1 : 2.64 | +0.45 R |
يعرض السطران الأولان خاصية مهمة: النسبة لا تعتمد على المسافة المطلقة. فصفقة بوقف 20 نقطة وهدف 40 مكافئة لصفقة بوقف 40 وهدف 80 — شرط أن تكون التكاليف في كلتيهما متساوية كحصص من المخاطرة. وعملياً ليس الأمر كذلك: فعلى الوقف القصير يشغل السبريد حصة أكبر، وسيكون السطر الثاني على حساب حقيقي أسوأ من الأول.
السطر الثالث أكثر الأخطاء تكراراً. النسبة 1 : 1 عند نسبة ربح 40 % تعطي قيمة متوقعة سالبة حتى بلا تكاليف، ومعها تصير −0.27 R. وتُؤخذ مثل هذه الصفقات حين يكون الدخول قد تمّ ويُطوَّع الهدف لأقرب مستوى.
الأسئلة الشائعة
كيف تحسب نسبة المخاطرة/الربح؟
اقسم المسافة من الدخول إلى الهدف على المسافة من الدخول إلى الوقف. وتُكتب النتيجة «1 إلى N» حيث N حجم الهدف بوحدات المخاطرة.
أي تكاليف تضع؟
السبريد زائد العمولة، محوّلين إلى نقاط ومقسومين على طول الوقف. وللمراكز المحتفَظ بها أكثر من يوم يجدر إضافة السواب عن المدة المخطّطة للاحتفاظ.
لماذا تعرض الحاسبة النسبة حتى عند نسبة ربح صفرية؟
النسبة خاصية الصفقة نفسها: فهي لا تعتمد على تكرار ربحك. ونسبة الربح تؤثر في القيمة المتوقعة فقط، وعند قيمة منخفضة تصير سالبة حتى مع نسبة ممتازة.
كيف تحدّد التكاليف كحصة من المخاطرة؟
حوّل السبريد والعمولة إلى نقاط واقسمهما على طول الوقف. فسبريد 1.5 نقطة زائد عمولة 0.5 نقطة عند وقف 20 نقطة يعطيان 10 %.
ماذا يعرض الرسم على هذه الصفحة؟
القيمة المتوقعة للصفقة عند نسب ربح مختلفة ونسبتك الحالية. ونقطة التقاطع مع الصفر هي نسبة الربح عند التعادل: فيساراً يخسر النظام ويميناً يربح.
لماذا النتيجة «—» عند تساوي سعر الدخول والوقف؟
المخاطرة تساوي صفراً، ولا يجوز القسمة على صفر: فالنسبة غير موجودة. وهذا ليس عطلاً بل إشارة إلى أن مستوى الوقف لم يُختَر بعد.
أأحسب السواب ضمن التكاليف؟
إن كان المركز يُحتفَظ به أكثر من يوم فنعم. حوّل الاحتساب المتوقع للمدة المخطّطة إلى نقاط وأضفه إلى السبريد والعمولة.
هل يمكن استخدام الحاسبة لأهداف بالنقاط؟
نعم، أدخل أي أرقام بالوحدات نفسها — مثلاً الدخول 100 والوقف 60 والهدف 180. فالنسبة والقيمة المتوقعة تُحسبان من الفروق، ولذلك المقياس غير مهم.
بم تختلف النسبة الصافية عن العادية؟
تُحسب العادية وفق المستويات، والصافية مع مراعاة التكاليف: فهي تُضاف إلى المخاطرة وتُطرح من الهدف. والقيمة الصافية تحديداً تحدّد نسبة الربح الحقيقية عند التعادل.
كيف تقدّر بسرعة إن كان يجدر أخذ الصفقة؟
قارن نسبة الربح عند التعادل بنسبتك الفعلية من اليوميات. فإن كانت الفعلية أدنى فالصفقة خاسرة في المتوسط مهما بدا الرسم البياني جذاباً.
اقرأ المزيد
