ARMFKalkulator R/R: risk reward ratio calculator
Kalkulator R/R — dalam bahasa Inggris risk reward ratio calculator — menjawab pertanyaan apakah transaksi sepadan dengan risikonya. Rasio dihitung dari tiga harga, lalu dikoreksi dengan biaya dan diterjemahkan menjadi dua besaran yang lebih penting daripada rasionya sendiri: winrate impas dan ekspektasi transaksi pada persentase kemenangan Anda.
Bagaimana rasio dan winrate impas dihitung
| Besaran | Formula | Dalam contoh |
|---|---|---|
| Risiko | |masuk − stop| | 40 poin |
| Potensi | |target − masuk| | 80 poin |
| Rasio | potensi ÷ risiko | 1 : 2,00 |
| Rasio bersih | (R/R − biaya) ÷ (1 + biaya) | 1 : 1,73 |
| Winrate impas | 1 ÷ (1 + R/R bersih) | 36,7 % |
| Ekspektasi | winrate × R/R bersih − (1 − winrate) | +0,09 R |
Biaya ditetapkan dalam pecahan risiko karena begitulah ia dirasakan: spread 2 poin pada stop 20 poin berarti 10 % risiko, sedangkan pada stop 100 poin — 2 %. Dalam perhitungan ia ditambahkan ke risiko dan dikurangkan dari potensi: transaksi dibuka pada sisi spread yang lebih buruk dan ditutup pada sisi itu juga.
Apa yang ditunjukkan grafik
Garis pada grafik adalah ekspektasi matematis transaksi pada winrate yang berbeda dan rasio Anda saat ini. Titik potongnya dengan nol itulah winrate impas: di sebelah kirinya sistem rugi, di sebelah kanannya menghasilkan.
Latihan yang berguna: pasang target lebih jauh dan lihat bagaimana garisnya naik. Lalu tanyakan pada diri sendiri, seberapa turun winrate Anda pada target seperti itu. Rasio dan winrate terhubung terbalik, dan kalkulator hanya menampilkan separuh pertama kebergantungan itu — separuh kedua hanya diketahui dari jurnal transaksi Anda.
Empat transaksi EUR/USD dibandingkan
Perhitungan ini enak dipakai bukan untuk satu transaksi, melainkan untuk memilih di antara beberapa. Di bawah ini empat varian titik masuk pada satu pasangan, dihitung pada winrate 40 % dan biaya 10 % dari risiko.
| Masuk / stop / target | Risiko | Rasio | R/R bersih | Ekspektasi |
|---|---|---|---|---|
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0930 | 40 poin | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0830 / 1,0890 | 20 poin | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0890 | 40 poin | 1 : 1,00 | 1 : 0,82 | −0,27 R |
| 1,0850 / 1,0800 / 1,1000 | 50 poin | 1 : 3,00 | 1 : 2,64 | +0,45 R |
Dua baris pertama menunjukkan sifat yang penting: rasio tidak bergantung pada jarak mutlak. Transaksi dengan stop 20 poin dan target 40 setara dengan transaksi dengan stop 40 dan target 80 — asalkan biayanya sama dalam pecahan risiko. Dalam praktik tidak demikian: pada stop pendek spread menempati porsi lebih besar, dan baris kedua pada akun nyata akan lebih buruk daripada yang pertama.
Baris ketiga adalah kesalahan yang paling sering. Rasio 1 : 1 pada winrate 40 % memberi ekspektasi negatif bahkan tanpa biaya, dan dengan biaya menjadi −0,27 R. Transaksi seperti itu diambil ketika titik masuk sudah dilakukan, sedangkan targetnya «dipaskan» ke level terdekat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana menghitung rasio risiko/imbalan?
Bagi jarak dari masuk ke target dengan jarak dari masuk ke stop. Hasilnya ditulis sebagai «1 banding N», dengan N adalah ukuran target dalam satuan risiko.
Biaya apa yang dimasukkan?
Spread ditambah komisi, dihitung ulang menjadi poin dan dibagi panjang stop. Untuk posisi yang ditahan lebih dari sehari, ada baiknya ditambahkan swap untuk lama penahanan yang direncanakan.
Mengapa pada winrate nol kalkulator tetap menampilkan rasio?
Rasio adalah sifat transaksi itu sendiri: ia tidak bergantung pada seberapa sering Anda menang. Winrate hanya memengaruhi ekspektasi, dan pada nilai yang rendah ia menjadi negatif bahkan pada rasio yang bagus.
Bagaimana menetapkan biaya sebagai pecahan risiko?
Terjemahkan spread dan komisi menjadi poin dan bagi dengan panjang stop. Spread 1,5 poin ditambah komisi 0,5 poin pada stop 20 poin memberi 10 %.
Apa yang ditunjukkan grafik di halaman ini?
Ekspektasi transaksi pada winrate yang berbeda dan rasio Anda saat ini. Titik potong dengan nol adalah winrate impas: di sebelah kiri sistem rugi, di sebelah kanan menghasilkan.
Mengapa hasilnya «—» saat harga masuk dan stop sama?
Risikonya nol, dan pembagian dengan nol tidak boleh: rasionya tidak ada. Ini bukan kegagalan, melainkan petunjuk bahwa level stop belum dipilih.
Apakah swap dihitung dalam biaya?
Jika posisi ditahan lebih dari sehari — ya. Terjemahkan perkiraan penghitungan untuk lama yang direncanakan menjadi poin dan tambahkan ke spread dan komisi.
Bisakah kalkulator dipakai untuk target dalam poin?
Bisa, masukkan angka apa pun dalam satuan yang sama — misalnya masuk 100, stop 60, target 180. Rasio dan ekspektasi dihitung dari selisihnya, sehingga skalanya tidak penting.
Apa bedanya rasio bersih dengan rasio biasa?
Yang biasa dihitung dari level, yang bersih — dengan memperhitungkan biaya: ia ditambahkan ke risiko dan dikurangkan dari target. Justru nilai bersih itulah yang menentukan winrate impas yang sebenarnya.
Bagaimana cepat menilai apakah transaksi layak diambil?
Bandingkan winrate impas dengan winrate aktual Anda dari jurnal. Jika yang aktual lebih rendah — transaksi itu rata-rata merugi, semenarik apa pun grafiknya tampak.
Baca selanjutnya
