ARMFPemulihan setelah drawdown
Pemulihan setelah drawdown menuntut persentase yang lebih besar daripada kerugiannya: kerugian dan pertumbuhan sesudahnya dihitung dari basis yang berbeda, sehingga kembalinya selalu menuntut persentase yang lebih besar daripada kerugiannya. Kami bedah rumus asimetrinya, hitung lama kembalinya dalam transaksi, dan periksa saran populer «naikkan volumenya supaya lebih cepat membalas».
Bagaimana keluar dari drawdown: rumus asimetri
pertumbuhan yang dibutuhkan = lubang ÷ (1 − lubang)
Kehilangan 20 % menyisakan 80 % akun, dan untuk kembali ke jumlah semula, 80 % itu harus tumbuh 25 %. Kehilangan 50 % menyisakan separuhnya — dan menuntut penggandaan. Makin dalam lubangnya, makin cepat jaraknya tumbuh: sampai 10 % selisihnya nyaris tak terasa, setelah 40 % ia menjadi penentu.
Secara horizontal — kedalaman drawdown, secara vertikal — pertumbuhan dari sisanya yang mengembalikan akun ke tingkat semula. Kurvanya taklinear: sampai 20 % ia hampir berimpit dengan diagonalnya, selanjutnya ia naik menjauh.
Berapa transaksi dan poin yang dibutuhkan untuk menutup drawdown
Persentase dengan sendirinya abstrak. Mari terjemahkan ke jumlah transaksi untuk sistem dengan parameter yang diketahui: yang menang 45 %, target dua kali lebih jauh daripada stop, limit 1 % per transaksi. Hasil rata-rata transaksi pada sistem seperti itu 0,35 R, artinya 0,35 % ekuitas.
| Drawdown | Pertumbuhan yang dibutuhkan | Transaksi rata-rata | Pada 5 transaksi sepekan |
|---|---|---|---|
| 5 % | +5,3 % | 15 | sekitar 3 pekan |
| 10 % | +11,1 % | 30 | sekitar 6 pekan |
| 20 % | +25,0 % | 64 | sekitar 3 bulan |
| 30 % | +42,9 % | 102 | sekitar 5 bulan |
| 50 % | +100,0 % | 199 | sekitar 10 bulan |
Perhitungan menurut rumus pertumbuhan majemuk: jumlah transaksi = ln(1 + pertumbuhan yang dibutuhkan) ÷ ln(1 + hasil rata-rata transaksi). Besarannya bersifat model dan diberikan untuk membandingkan skalanya; lamanya yang sebenarnya bergantung pada bagaimana kemenangannya tersebar dalam waktu.
Kesimpulan utamanya bukan pada angka yang konkret, melainkan pada urutan besarnya. Drawdown 30 % bukan «bulan yang buruk», melainkan kemunduran setengah tahun dalam perkembangan akun pada mutu perdagangan yang sama. Justru karena itu batas drawdown dipasang sebelum, bukan setelah ia tercapai.
Mengapa «naikkan volumenya supaya lebih cepat keluar» tidak bekerja
Logika sarannya bisa dipahami: jika setiap transaksi memberi lebih banyak, kembalinya akan datang lebih cepat. Aritmetikanya menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi.
Apa yang benar-benar mempercepat kembalinya. Tidak satu pun hal yang bergantung pada besar taruhan. Kembalinya hanya dipercepat oleh membaiknya ekspektasi transaksi — penyaringan masuk yang lebih tepat, target yang lebih jauh pada stop yang sama, pengurangan biaya. Semua yang lain mengubah kecepatannya ke arah sebaliknya juga.
Rencana keluar dari drawdown pada akun forex tanpa menaikkan risiko
Satu-satunya yang benar-benar mempercepat kembalinya adalah tumbuhnya ekspektasi transaksi. Semua yang lain mengubah kecepatannya ke dua arah. Di bawah ini urutan tindakan yang tidak menyentuh besar taruhan.
Batas drawdown justru dibutuhkan untuk itu: ia menghentikan perdagangan selagi keputusannya masih diambil dengan tenang dan modalnya masih memungkinkan kembali.
menurut aturanTransaksi yang sesuai sistem dan transaksi di luar rencana. Yang pertama pekerjaan biasa, yang kedua kekeliruan pelaksanaan, dan masing-masing diobati dengan caranya sendiri.
lewat jurnalJika transaksi yang sesuai rencana memberi ekspektasi positif, sistemnya baik-baik saja dan perkaranya ada pada disiplin atau pada besar risiko.
50-100 transaksiRisikonya separuh dari biasanya sampai terkumpul 20-30 transaksi tanpa pelanggaran. Kembalinya lebih lambat, tetapi tanpa lubang kedua.
20-30 transaksiApa yang dilakukan kebanyakan orang dan mengapa itu tidak bekerja. Menaikkan volume supaya kembali lebih cepat. Aritmetikanya menentang: risiko yang digandakan juga menggandakan rentetan rugi berikutnya, sedangkan basisnya adalah akun yang sudah menyusut. Dari drawdown 30 % orang begitu jatuh ke 50 %, yang kembalinya sudah menuntut bukan 43, melainkan 100 persen.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa yang harus dihasilkan untuk menutup drawdown 30 %?
42,9 % dari jumlah yang tersisa. Rumusnya: 0,3 ÷ (1 − 0,3) = 0,429. Pada hasil rata-rata transaksi 0,35 % ekuitas, itu memakan sekitar seratus transaksi.
Layakkah volumenya dikurangi selama drawdown?
Pada perhitungan dari ekuitas saat ini, volumenya berkurang sendiri — itu sifat bawaan porsi tetap. Pengurangan tambahan (misalnya risiko separuh setelah batas drawdown tercapai) diterapkan sebagai bagian aturan berhenti: ia memperlambat baik jatuhnya maupun kembalinya, tetapi memberi waktu untuk memeriksa sistemnya.
Setelah berapa lama drawdown dianggap tidak normal?
Acuannya adalah perbandingan dengan riwayat sistemnya sendiri. Jika drawdown saat ini lebih dalam atau lebih panjang daripada segala yang pernah dijumpai pada periode uji, itu alasan untuk memeriksa: mungkin kondisi tempat sistemnya bekerja sudah berubah.
Bisakah akun dipulihkan setelah kehilangan 80 %?
Secara aritmetis untuk itu dibutuhkan pertumbuhan 400 % — artinya akunnya harus tumbuh lima kali lipat. Pada hasil rata-rata 0,35 % per transaksi, itu sekitar 460 transaksi, dan sepanjang waktu itu sistemnya harus mempertahankan ekspektasi positif. Praktisnya kembali seperti itu berarti bukan pemulihan, melainkan membangun hasilnya dari awal.
Berapa itu dalam poin pada EUR/USD?
Bergantung pada volumenya. Pada deposit 5.000 $, drawdown 20 %, dan volume 0,12 lot, perlu dikembalikan 1.000 $, artinya sekitar 830 poin laba bersih pada nilai poin 1,20 $ untuk volume itu. Dari situ pula penaksiran waktunya: transaksi sebesar 40–80 poin terkumpul menjadi jumlah seperti itu dalam hitungan bulan.
Apakah pindah ke pasangan yang lebih volatil menolong?
Tidak. Volatilitas menaikkan laba dan kerugian secara sebanding, sedangkan volume di bawah risiko yang sama justru mengecil. Ekspektasi sistemnya dengan demikian tidak bertambah — yang berubah hanya kecepatan terwujudnya.
Layakkah strateginya diganti selama drawdown?
Hanya setelah dibedah, bukan di tengah prosesnya. Mengganti aturannya saat drawdown mencabut statistik Anda: tidak jelas apa persisnya yang berhenti bekerja. Lebih praktis memeriksa lebih dulu apakah aturannya dipatuhi, dan baru setelah itu mengganti sistemnya.
Apa yang dilakukan jika drawdown-nya disebabkan rentetan pelanggaran aturan?
Bagi kerugiannya menjadi dua kelas dan hitung hasilnya secara terpisah untuk transaksi yang sesuai rencana. Jika ia positif, yang perlu dipulihkan adalah disiplinnya, bukan strateginya: volume separuh sampai dua puluh atau tiga puluh transaksi tanpa pelanggaran.
Realistiskah keluar dari drawdown dalam sebulan?
Bergantung pada kedalamannya dan pada ekspektasi sistemnya. Drawdown 5 % pada hasil rata-rata 0,35 % per transaksi menuntut sekitar lima belas transaksi — itu dua sampai tiga pekan pada lima transaksi sepekan. Drawdown 30 % pada parameter yang sama menuntut sekitar seratus transaksi, artinya berbulan-bulan.
Apakah menarik laba memengaruhi kecepatan pemulihan?
Memperlambat: akun yang lebih kecil memberi laba absolut yang lebih kecil pada persentase yang sama. Tetapi uang yang ditarik tidak ikut serta dalam drawdown berikutnya, sehingga pilihannya di sini antara kecepatan pertumbuhan dan perlindungan hasil yang sudah diperoleh.
Baca selanjutnya
