ARMFCalcolatore del lotto nel forex
Il calcolatore del lotto nel forex converte la percentuale di rischio in volume dell'operazione. Tutte le grandezze che influenzano il risultato sono in campi: il valore del pip, la leva e la dimensione del contratto variano tra strumenti e broker, perciò non si possono fissare come costanti.
Calcolatore del lotto dal deposito
Il cambio della valuta base serve solo per il margine: la garanzia si calcola sul nominale in valuta base e si converte nella valuta del conto. Per EUR/USD con conto in dollari è il cambio della coppia, per USD/JPY con conto in dollari è l'unità, per l'oro il prezzo dell'oncia. Sul volume e sulla perdita allo stop il campo non influisce. Il valore del pip è in un campo perché varia: i consueti dieci dollari sul lotto intero valgono solo dove la seconda valuta della coppia è il dollaro. La parte frazionaria del volume si scarta ai centesimi: un centesimo di lotto in più alza la perdita oltre la percentuale che ti sei assegnato.
Come si calcola il volume per il rischio impostato
Qualsiasi calcolatore del lotto online calcola con la stessa formula: la differenza sta solo nei valori che inserisce per impostazione predefinita e nel modo in cui arrotonda il risultato. Qui sotto sono analizzate entrambe le grandezze.
La formula è una sola, e tutto il senso sta nel fatto che il volume si ottiene da una divisione e non si sceglie in anticipo.
| Grandezza | Formula | Nell'esempio |
|---|---|---|
| Somma di rischio | equity × quota di rischio | 50 $ |
| Costo dello stop sul lotto intero | lunghezza dello stop × valore del pip | 400 $ |
| Volume | somma di rischio ÷ costo dello stop, per difetto ai centesimi | 0,12 lotti |
| Valore del pip sul volume | volume × valore del pip | 1,20 $ |
| Nominale | volume × dimensione del contratto | 12.000 EUR |
| Margine | nominale ÷ leva × cambio verso la valuta del conto | 130 $ |
Nell'esempio il conto è di 5.000 $ con limite dell'1 %, stop di 40 pip, valore del pip di 10 $, leva 1:100, coppia EUR/USD al cambio di 1,0850. Il rischio effettivo dopo l'arrotondamento del volume è di 48 $ invece dei 50 $ calcolati: l'arrotondamento per difetto dà sempre un rischio poco inferiore a quello pianificato, ed è la direzione corretta dell'errore.
La principale fonte di errori. Il valore del pip si prende a memoria. Dieci dollari sul lotto intero sono corretti solo quando il dollaro è la seconda valuta della coppia, per esempio con l'australiano o la sterlina contro il dollaro. Basta che il dollaro sia al primo posto perché la grandezza dipenda dal cambio, e nelle coppie senza dollaro si calcola addirittura attraverso una terza valuta. Lo scarto sul volume arriva a decine di punti percentuali.
Perché uno stop corto non rende l'operazione più sicura
Muovi il cursore dello stop a rischio invariato: il volume cambia in modo inversamente proporzionale. La perdita allo stop resta la stessa, ma cresce il nominale della posizione e con esso il margine richiesto e la sensibilità all'esecuzione.
Che cosa cambia dimezzando lo stop
- Perdita allo stop
- Non cambia: è proprio questo il senso del calcolo a partire dal rischio.
- Volume e nominale
- Raddoppiano. La posizione diventa doppia.
- Margine richiesto
- Raddoppia insieme al nominale.
- Prezzo dello slippage
- Raddoppia: ogni pip costa il doppio.
- Quota dello spread nel rischio
- Raddoppia: lo spread è lo stesso e la distanza è la metà.
- Probabilità che lo stop scatti
- Cresce: uno stop corto cade più spesso nelle normali oscillazioni di prezzo, e il win rate del sistema cala.
Dati tipici e che cosa danno
Quattro insiemi di parametri che coprono la maggior parte delle situazioni. Tutti calcolati con rischio dell'1 % e valore del pip di 10 $ sul lotto standard. Il margine è riportato per EUR/USD al cambio di 1,0850: la garanzia si calcola sul nominale in valuta base e si converte nella valuta del conto.
| Deposito | Stop | Rischio in denaro | Volume | Margine con 1:100 |
|---|---|---|---|---|
| 500 $ | 30 p. | 5 $ | 0,01 lotti | 10,85 $ |
| 2.000 $ | 40 p. | 20 $ | 0,05 lotti | 54,25 $ |
| 5.000 $ | 40 p. | 50 $ | 0,12 lotti | 130 $ |
| 20.000 $ | 60 p. | 200 $ | 0,33 lotti | 358 $ |
La prima riga è il confine di applicabilità: con un deposito di 500 $ e uno stop di 30 pip il volume calcolato è pari al minimo, e qualsiasi allungamento dello stop rende l'operazione impossibile senza violare la regola di rischio. È proprio il caso in cui il calcolatore risponde «no», e la risposta va accettata, non aggirata aumentando la percentuale.
Che cosa calcolare dopo. Dopo il volume ha senso verificare l'operazione stessa: il calcolatore R/R mostrerà se l'obiettivo giustifica questo rischio, e il calcolatore della serie di perdite se il conto regge la serie tipica con la percentuale scelta.
Domande frequenti
Come calcolare il lotto dal deposito?
Moltiplicare il deposito per la percentuale di rischio, poi dividere per il prodotto dello stop in pip e del valore del pip. Con un deposito di 5.000 $, rischio dell'1 %, stop di 40 pip e valore del pip di 10 $ risultano 0,125 lotti, che si arrotondano per difetto a 0,12.
Dove guardare il valore del pip per il mio strumento?
Nella specifica dello strumento nel terminale: lì sono indicati la dimensione del contratto e il valore del passo minimo di prezzo. Dove il dollaro è al secondo posto la grandezza è costante, per gli altri si ricalcola al cambio corrente.
Perché il volume si arrotonda per difetto?
Arrotondare per eccesso aumenta il rischio effettivo oltre quello dichiarato. La differenza su una singola operazione è piccola, ma arrotondare sistematicamente per eccesso significa che la tua percentuale di rischio reale è sempre un po' superiore alla regola.
Che cosa fare se il margine è maggiore del deposito?
Significa che il volume è incompatibile con la tua leva: una posizione di questa dimensione non si aprirà. Le opzioni sono uno stop più lungo (il volume si ridurrà), una percentuale di rischio minore o uno strumento con contratto più piccolo.
Come calcolare il lotto per USD/JPY in questo calcolatore?
Inserire il valore del pip dalla specifica: per una coppia con il dollaro in base equivale a 10 unità di yen divise per il cambio, circa 6,7 $ al cambio di 150. Gli altri campi non cambiano.
Perché il volume mostra un trattino?
Significa che il volume calcolato è minore del passo minimo di 0,01 lotti: l'operazione non rientra nella tua regola di rischio. Il verdetto sotto il calcolatore mostra con quale stop diventerebbe possibile.
Che cos'è il nominale della posizione e perché è nel calcolo?
È il volume in unità di valuta base: 0,12 lotti sono 12.000 unità. Dal nominale si calcola il margine richiesto, perciò è lui, e non la somma di rischio, a determinare se i fondi liberi bastano.
Come considerare lo spread nel calcolo del volume?
Aggiungerlo alla lunghezza dello stop: con uno stop di 20 pip e spread di 1,5 calcolare su 21,5. Su stop lunghi la correzione rientra nell'arrotondamento, su quelli corti cambia il volume in modo evidente.
Perché nel calcolo non c'è il prezzo d'ingresso?
Non serve: il volume dipende dalla distanza dallo stop, non dal livello assoluto del prezzo. Il prezzo d'ingresso servirà nel calcolo del rapporto tra rischio e rendimento, dove si confrontano tre livelli.
Si può calcolare il volume per più posizioni insieme?
Il calcolatore calcola una sola operazione. Per più posizioni dividi il limite complessivo di rischio tra loro e calcola ciascuna a parte, soprattutto se le coppie sono legate da una valuta comune.
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