ARMFCalcolatore del recupero del deposito
Il calcolatore del recupero del deposito mostra il prezzo del drawdown in due dimensioni: quanti punti percentuali bisogna recuperare sul residuo e quanto sarà lungo il cammino di ritorno con la tua statistica. Il secondo numero di solito impressiona più del primo.
Quanto serve per coprire il drawdown
Il numero di operazioni si calcola per crescita composta: ln(1 + crescita necessaria) ÷ ln(1 + operazione media). È una stima a statistica invariata, non una previsione di tempi.
Come si calcola il recupero dopo un drawdown
La domanda «quanto serve per coprire il drawdown» ha esattamente una risposta esatta, e non dipende dal mercato: è aritmetica di frazioni. Il calcolatore del recupero del deposito calcola sul residuo e non sulla somma iniziale: in questo sta tutta l'asimmetria.
| Grandezza | Formula | Nell'esempio |
|---|---|---|
| Resta del conto | 1 − drawdown | 80 % |
| Crescita richiesta | buca ÷ (1 − buca) | +25,0 % |
| Operazione media in R | win rate × R/R − (1 − win rate) | +0,35 R |
| Operazione media in % di equity | operazione media in R × rischio | +0,35 % |
| Operazioni per il ritorno | ln(1 + crescita) ÷ ln(1 + operazione media) | 64 |
Dati dell'esempio: buca del 20 % dal picco, limite dell'1 % per operazione, obiettivo il doppio dello stop, 45 % di vincite. I logaritmi servono perché la crescita procede a interesse composto: ogni operazione successiva si calcola su un equity aumentato.
Che cosa succede con valore atteso nullo. Se il win rate scende sotto quello di pareggio, l'operazione media diventa negativa e tornare al livello precedente è impossibile: invece di un numero grande di operazioni il widget mette un trattino. Un valore atteso negativo non si compensa con il tempo: più a lungo un sistema così opera, più profondo è il drawdown.
Perché il grafico si piega verso l'alto
La curva della crescita necessaria non è lineare: fino al 20 % coincide quasi con la diagonale, dopo il 50 % sale quasi in verticale. Il motivo è che la base della crescita si riduce insieme al drawdown stesso.
Il senso pratico di questa curva è giustificare il limite di drawdown. La restrizione del 10–20 % si fissa non per prudenza, ma perché in questo intervallo il recupero è ancora paragonabile al risultato ordinario del sistema. Oltre, diventa un progetto a sé lungo mesi.
Tempi di recupero di un conto forex secondo la qualità del sistema
Il numero di operazioni per il ritorno non dipende dalla profondità della buca, ma dal risultato medio dell'operazione. Qui sotto la stessa profondità del 20 % con quattro insiemi di parametri diversi.
| Win rate e rapporto | Operazione media con rischio dell'1 % | Operazioni per il ritorno | Con 5 operazioni a settimana |
|---|---|---|---|
| 45 % e 1 : 2 | +0,35 % | 64 | circa 3 mesi |
| 40 % e 1 : 2 | +0,20 % | 112 | circa 5 mesi |
| 50 % con obiettivo di uno stop e mezzo | +0,25 % | 89 | circa 4 mesi |
| 35 % e 1 : 2 | +0,05 % | 446 | più di due anni |
L'ultima riga spiega perché un vantaggio sottile non è «lentamente ma sicuramente». Un sistema con valore atteso di +0,05 R è formalmente profittevole, ma uscire da un drawdown ordinario gli richiede anni, durante i quali i parametri quasi certamente cambieranno. Conclusione pratica: il margine sul valore atteso conta più di quanto sembri, ed è proprio lui a determinare se il sistema sopravvive ai propri drawdown.
Calcoli collegati. La profondità del drawdown probabile la mostra il calcolatore della serie di perdite, e l'entità del valore atteso e la sua dispersione la simulazione di distanza. Insieme rispondono se abbia senso iniziare il recupero con le stesse regole.
Domande frequenti
Quanto bisogna guadagnare dopo un drawdown del 50 %?
Esattamente il 100 % del residuo: il conto va raddoppiato. Con un'operazione media dello 0,35 % dell'equity sono circa duecento operazioni a statistica invariata.
Perché non si può semplicemente aumentare il rischio per uscire prima?
Perché aumentare il rischio aumenta in proporzione anche la profondità della prossima serie di perdite. Il valore atteso del sistema non cambia, e la probabilità di finire in un drawdown più profondo cresce.
Il calcolo considera i costi?
Indirettamente: attraverso la quota di vincite e il rapporto presi dal tuo diario, dove sono già inclusi nei risultati effettivi delle operazioni. Se si inseriscono valori pianificati da un test senza costi, il risultato sarà più ottimistico del reale.
Perché con valore atteso negativo il calcolatore scrive «mai»?
L'operazione media tira giù il conto, perciò il livello precedente è irraggiungibile e la buca si approfondisce. Il trattino qui è una risposta, non un rifiuto di calcolare.
Come convertire il tempo di ritorno in mesi di calendario?
Dividere il numero di operazioni per la tua frequenza media. Con 5 operazioni a settimana, 64 operazioni sono circa tre mesi, 199 operazioni circa dieci.
La dimensione del deposito influisce sul tempo di ritorno?
No. Il calcolo si fa in percentuale, perciò un conto da 500 $ e uno da 50.000 $ con le stesse regole si recuperano nello stesso numero di operazioni.
Che cosa fare se il drawdown è più profondo del 50 %?
Fermarsi e verificare il sistema. Uscire da una buca così richiede di raddoppiare il conto: sono centinaia di operazioni, durante le quali i parametri del sistema quasi certamente cambieranno.
Si può accelerare il ritorno con obiettivi più lunghi?
Solo se la quota di obiettivi raggiunti non cala in proporzione. Di solito cala, perciò il valore atteso cambia poco e la dispersione dei risultati cresce.
Perché la crescita richiesta è maggiore della buca stessa?
Perché la base è diversa: la perdita si prende sul conto intero e la crescita sul residuo. Perdere il 20 % lascia l'80 %, e per tornare quell'80 % deve aggiungere il 25 %.
Da quale punto misurare la buca: dal versamento o dal massimo?
Dal picco. Il profitto guadagnato e restituito è una perdita uguale a quella sulla somma iniziale, ed è proprio essa a caratterizzare il rischio del sistema.
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