ARMFKalkulatory ryzyka dla tradingu
Kalkulator ryzyka w tradingu potrzebny jest nie jeden: sześć obliczeń poniżej zamyka całą drogę decyzji — od wolumenu konkretnej transakcji do oceny systemu na dystansie. Wszystkie liczą w przeglądarce, niczego nie wysyłają na serwer i pokazują wzór w całości — można go przenieść do własnego arkusza i sprawdzić.
Od czego zacząć obliczenie
Obliczenia nie są równorzędne: część odpowiada na pytanie «co robić w tej transakcji», część — «czy w ogóle warto handlować tym systemem». Kolejność poniżej odpowiada temu, jak decyzje zapadają w rzeczywistości.
Czy ma dodatnią wartość oczekiwaną z uwzględnieniem kosztów i jaki rozrzut wyników daje na dwustu transakcjach.
przed pierwszą transakcjąSprawdzić wybrany procent według długości serii strat i porównać z górną granicą, którą daje kryterium Kelly'ego.
jeden razStosunek ryzyka do zysku z kosztami i próg rentowności trafności: czy wejście jest warte zachodu.
przed wejściemLot pod dystans do stopa i wartość pipsa, ze sprawdzeniem wymaganego depozytu zabezpieczającego.
przed wejściemWszystkie kalkulatory zarządzania ryzykiem dla forexu
Wspólne założenia
Wszystkie obliczenia na stronie opierają się na tych samych przesłankach. Upraszczają rzeczywistość i lepiej o tym wiedzieć z góry.
- Transakcje traktuje się jako niezależne
- Model nie uwzględnia, że reżimy rynkowe zmieniają się kolejno i serie mogą się grupować. W rzeczywistości klastrowanie czyni długie serie nieco bardziej prawdopodobnymi niż w obliczeniu.
- Udział wygranych i stosunek są niezmienne
- Na dystansie się zmieniają. Obliczenie pokazuje, co będzie przy zachowaniu parametrów, a nie prognozę.
- Udział ryzyka bierze się od bieżącego kapitału
- Odpowiada to zasadzie stałego udziału. Przy stałym locie wyniki będą inne — zwykle gorsze w obsunięciu.
- Koszty zadaje się jawnie
- Tam, gdzie wpływają na wynik, mają osobne pole. Obliczenie bez kosztów jest zawsze optymistyczniejsze od rzeczywistego rachunku.
Szczegółowy rozbiór założeń i wzorów znajduje się na stronie metodologii obliczeń.
Częste pytania
Czym te obliczenia różnią się od arkusza w Excelu?
W istocie niczym: każdy kalkulator zarządzania ryzykiem w tradingu to wzór, który można zapisać w arkuszu. Różnica polega tylko na szybkości przeglądania wariantów: suwak pokazuje, jak wynik zmienia się przy zmianie danych wejściowych, a wzór w arkuszu liczy jeden zestaw naraz.
Czy wpisane liczby trafiają na serwer?
Nie. Obliczenia idą bezpośrednio na twoim urządzeniu: przy ruchu suwaków strona nie łączy się z siecią i niczego nie zapamiętuje poza zaznaczeniami na listach kontrolnych — leżą one w lokalnym magazynie przeglądarki.
Dlaczego w kalkulatorach nie ma automatycznego podstawiania notowań?
Obliczenia nie zależą od bieżącej ceny — potrzebują dystansu do stopa i wartości pipsa, które bierzesz ze swojego terminala. Podstawianie notowań dodałoby zależność od źródła zewnętrznego, nie zmieniając wyniku.
Czy można powtórzyć te obliczenia w arkuszu?
Tak i jest to zalecany sposób pracy: wzory podano na każdej stronie w całości. Kalkulator jest wygodny do szybkiego sprawdzenia wariantów, arkusz do regularnych obliczeń na własnych transakcjach.
Od jakiego kalkulatora zacząć nowicjuszowi na forexie?
Od obliczenia lota: przelicza procent ryzyka na wolumen i od razu pokazuje, czy transakcja mieści się w depozycie. Potem stosunek ryzyko/zysk, żeby zrozumieć, czy cel usprawiedliwia to ryzyko.
Czy obliczenia nadają się do kryptowalut i akcji?
Wzory są uniwersalne, ale dane wejściowe forexowe: wolumen w lotach, wartość pipsa, depozyt zabezpieczający według dźwigni. Dla innych rynków trzeba podstawić swoją wielkość kontraktu i wartość kroku ceny ze specyfikacji instrumentu.
Dlaczego w kalkulatorach nie ma prowizji w osobnym polu?
Wchodzi ona do pola kosztów zadanego w ułamkach ryzyka: dzięki temu obliczenie nie zależy od tego, czy broker bierze prowizję za lot, czy wlicza ją w spread. Przeliczenie jest proste: spread plus prowizja w pipsach podzielone przez długość stopa.
Czy można ufać symulacjom Monte Carlo?
Jako ocenie rozrzutu tak, jako prognozie nie. Symulacja pokazuje, jakie wyniki są możliwe przy zadanej trafności i stosunku, ale wychodzi z założenia, że się one nie zmieniają, a na dystansie zmieniają się zawsze.
Czy do działania kalkulatorów potrzebny jest internet?
Tylko do wczytania strony. Dalej obliczenie idzie w przeglądarce: suwaki przeliczają wynik na miejscu, do sieci nic nie wychodzi i nic się nie zapisuje.
Co robić, jeśli wynik wydaje się nieprawdopodobny?
Sprawdzić dane wejściowe — najczęściej chodzi o wartość pipsa albo jednostki stopa (pipsy wobec pointów). Jeśli rozbieżność zostaje, napisz do nas: wzór podano na stronie, a obliczenie odtwarza się w minutę.
Czytaj dalej
