ARMFCông cụ tính rủi ro cho giao dịch
Công cụ tính rủi ro trong giao dịch không chỉ cần một: sáu phép tính dưới đây bao trọn con đường ra quyết định — từ khối lượng của một giao dịch cụ thể tới việc đánh giá hệ thống trên chặng dài. Tất cả đều tính trong trình duyệt, không gửi gì lên máy chủ và hiển thị công thức đầy đủ — bạn có thể chuyển nó sang bảng tính của mình và kiểm tra.
Bắt đầu tính từ đâu
Các phép tính không ngang nhau: một phần trả lời câu hỏi «làm gì trong giao dịch này», một phần trả lời «có nên giao dịch hệ thống này hay không». Thứ tự dưới đây tương ứng với cách các quyết định được đưa ra trong thực tế.
Nó có kỳ vọng dương khi tính cả chi phí hay không và nó cho ra độ phân tán kết quả nào trên hai trăm giao dịch.
trước giao dịch đầu tiênKiểm tra phần trăm đã chọn theo độ dài chuỗi thua và so với ngưỡng trên mà tiêu chí Kelly đưa ra.
một lầnTỷ lệ rủi ro và lợi nhuận có tính chi phí và tỷ lệ thắng hòa vốn: điểm vào này có đáng để bận tâm hay không.
trước khi vào lệnhLot theo khoảng cách tới lệnh dừng và giá trị điểm, kèm kiểm tra ký quỹ cần thiết.
trước khi vào lệnhSụt giảm sẽ tốn bao nhiêu và cần bao nhiêu giao dịch để quay lại.
thường xuyênTất cả công cụ tính quản trị rủi ro cho forex
Các giả định chung
Mọi phép tính trên trang đều dựa trên cùng những tiền đề. Chúng đơn giản hóa thực tế, và tốt hơn là biết điều đó từ trước.
- Các giao dịch được coi là độc lập
- Mô hình không tính tới việc các chế độ thị trường thay nhau và các chuỗi có thể dồn thành cụm. Trong thực tế, sự dồn cụm làm cho các chuỗi dài có khả năng xảy ra hơn một chút so với trong phép tính.
- Tỷ phần thắng và tỷ lệ mục tiêu là không đổi
- Trên chặng dài, chúng thay đổi. Phép tính cho thấy điều gì sẽ xảy ra nếu các tham số được giữ nguyên, chứ không phải một dự báo.
- Tỷ phần rủi ro được lấy từ vốn chủ sở hữu hiện tại
- Điều đó tương ứng với quy tắc tỷ phần cố định. Với lot cố định, kết quả sẽ khác — thường là tệ hơn khi sụt giảm.
- Chi phí được đặt một cách tường minh
- Ở nơi chúng ảnh hưởng tới kết quả, có một ô riêng dành cho chúng. Phép tính không có chi phí luôn lạc quan hơn tài khoản thật.
Phần mổ xẻ chi tiết các giả định và công thức nằm ở trang phương pháp tính toán.
Câu hỏi thường gặp
Các phép tính này khác bảng tính trong Excel ra sao?
Về bản chất thì không khác: bất kỳ công cụ tính quản trị rủi ro nào trong giao dịch cũng là một công thức có thể ghi vào bảng tính. Khác biệt chỉ ở tốc độ thử các phương án: thanh trượt cho thấy kết quả thay đổi ra sao khi dữ liệu đầu vào đổi, còn công thức trong bảng tính thì tính từng bộ một.
Các con số đã nhập có đi lên máy chủ không?
Không. Việc tính toán diễn ra ngay trên thiết bị của bạn: khi kéo thanh trượt, trang không kết nối mạng và không ghi nhớ gì cả, ngoại trừ các dấu tích trong checklist — chúng nằm trong kho lưu trữ cục bộ của trình duyệt.
Vì sao trong các công cụ tính không có việc tự điền báo giá?
Các phép tính không phụ thuộc vào giá hiện tại — chúng cần khoảng cách tới lệnh dừng và giá trị điểm, những thứ bạn lấy từ nền tảng của mình. Việc tự điền báo giá sẽ thêm một sự phụ thuộc vào nguồn bên ngoài mà không làm thay đổi kết quả.
Có lặp lại được các phép tính này trong bảng tính không?
Có, và đó là cách làm việc được khuyến nghị: công thức được dẫn đầy đủ trên mỗi trang. Công cụ tính tiện cho việc thử nhanh các phương án, còn bảng tính thì tiện cho các phép tính thường xuyên theo giao dịch của bạn.
Người mới trên forex nên bắt đầu từ công cụ tính nào?
Từ phép tính lot: nó chuyển phần trăm rủi ro thành khối lượng và cho thấy ngay giao dịch có lọt vào tiền nạp hay không. Sau đó là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, để hiểu mục tiêu có xứng với rủi ro này không.
Các phép tính có hợp với tiền mã hóa và cổ phiếu không?
Công thức thì phổ quát, nhưng dữ liệu đầu vào là của forex: khối lượng tính bằng lot, giá trị điểm, ký quỹ theo đòn bẩy. Với các thị trường khác, cần thay vào kích thước hợp đồng và giá trị bước giá của mình từ đặc tả công cụ.
Vì sao trong các công cụ tính không có ô riêng cho hoa hồng?
Nó nằm trong ô chi phí, được đặt theo tỷ phần rủi ro: như thế phép tính không phụ thuộc vào việc nhà môi giới thu hoa hồng theo lot hay gộp nó vào chênh lệch giá. Quy đổi rất đơn giản: chênh lệch giá cộng hoa hồng tính bằng điểm, chia cho độ dài lệnh dừng.
Có tin được các mô phỏng Monte Carlo không?
Như một ước lượng về độ phân tán thì có, như một dự báo thì không. Mô phỏng cho thấy những kết cục nào là có thể với tỷ lệ thắng và tỷ lệ mục tiêu đã cho, nhưng nó xuất phát từ giả định rằng chúng không đổi, còn trên chặng dài thì chúng luôn thay đổi.
Có cần internet để các công cụ tính hoạt động không?
Chỉ để tải trang. Sau đó phép tính chạy trong trình duyệt: thanh trượt tính lại kết quả ngay tại chỗ, không có gì đi ra mạng và không có gì được lưu lại.
Làm gì nếu kết quả có vẻ không đáng tin?
Kiểm tra dữ liệu đầu vào — thường thì vấn đề nằm ở giá trị điểm hoặc ở đơn vị của lệnh dừng (điểm so với point). Nếu chênh lệch vẫn còn, hãy viết cho chúng tôi: công thức có trên trang, và phép tính được tái lập trong một phút.
Đọc tiếp
