ARMFPhần mềm quản trị rủi ro trên forex
Phần mềm quản trị rủi ro không ra quyết định thay nhà giao dịch: chúng loại bỏ số học và sự đãng trí khỏi một quá trình mà cả hai thứ đó đều tốn tiền. Dưới đây là mười hai công cụ, xếp theo sáu nhóm, kèm danh sách trung thực về việc mỗi nhóm tự tính được gì và cái gì vẫn thuộc về bạn. Trình tự mổ xẻ đi từ nền tảng, nơi giao dịch được khớp, tới bảng tính, nơi các quy tắc được ghi bằng lời.
Sáu nhóm công cụ và mỗi nhóm giải quyết gì
Sự rối rắm khi chọn phần mềm thường bắt đầu từ chỗ người ta so các công cụ thuộc những nhóm khác nhau với nhau: nền tảng với nhật ký, robot với dịch vụ web. Chúng không cạnh tranh, mà đóng những đoạn khác nhau của cùng một chuỗi — từ việc tính khối lượng tới kết luận về việc hệ thống có chạy được hay không.
Nơi khớp lệnh: nhận lệnh kèm lệnh dừng, giữ lại ký quỹ, hiển thị mức ký quỹ và lưu lịch sử. Nó tính số học tiền tệ chính xác, nhưng phần trăm rủi ro thì không được cài vào trong đó.
MetaTrader, cTraderRobot, script và bảng điều khiển: chuyển phần trăm thành lot, đặt lệnh dừng cùng lúc với việc vào lệnh, khóa giao dịch sau khi chạm hạn mức ngày. Chúng chỉ chạy khi nền tảng còn mở.
robot, FX BlueĐọc lịch sử tài khoản và tính thống kê theo đó: sụt giảm theo vốn chủ sở hữu, kỳ vọng, độ phân tán. Nó thấy kết quả, nhưng không thấy ý đồ của giao dịch — việc đánh dấu theo setup thì bạn tự nhập.
Myfxbook, các nhật kýExcel hoặc Google Spreadsheet: các quy tắc và công thức theo cách diễn đạt của bạn. Chậm hơn phần tự động, bù lại minh bạch và kiểm chứng được — mỗi con số đều có thể tách ra thành các thừa số.
Excel, SheetsChạy các quy tắc trên báo giá quá khứ với thời gian tăng tốc. Nó cho thống kê trước khi thống kê bắt đầu tốn tiền, nhưng kết quả trong đó luôn tốt hơn thực tế.
Forex Tester, Soft4FXChúng không tính rủi ro, mà bảo đảm điều kiện cho những cái còn lại: máy chủ giữ nền tảng luôn bật, lịch cho thấy những phút mà việc khớp lệnh tệ hơn bình thường.
VPS, lịchMười hai phần mềm và dịch vụ cho nhà giao dịch forex
Các dịch vụ cho nhà giao dịch forex được liệt kê không theo độ phổ biến, mà theo vị trí trong chuỗi quyết định. Mỗi thẻ có hai trường quan trọng hơn phần mô tả: công cụ đóng lại điều gì và nó không làm gì — cái thứ hai thường quyết định bạn sẽ phải giữ bao nhiêu phần mềm cùng lúc.
Nơi làm việc của phần lớn các tài khoản forex: lệnh kèm lệnh dừng, ký quỹ cần thiết, mức ký quỹ và việc xuất lịch sử giao dịch. Nó tính tiền, nhưng không biết phần trăm rủi ro của bạn — khối lượng thì bạn tự nhập.
Các chương trình bên trong nền tảng: biến phần trăm rủi ro thành lot, đặt lệnh dừng cùng lúc với việc vào lệnh, đóng ngày khi chạm hạn mức lỗ. Đó là mã, và hành vi của nó phải được kiểm tra trên demo.
Nền tảng phổ biến thứ hai của các nhà môi giới forex. Khối lượng được đặt bằng lot hoặc bằng đơn vị tiền tệ cơ sở, giá của lệnh dừng thấy được trước khi gửi lệnh, thuật toán được viết bằng C# trong cTrader Automate.
Nơi giao dịch được lên kế hoạch trước khi đặt lệnh: công cụ vị thế long tính R/R và khối lượng theo phần trăm đã định, các alert gỡ bỏ việc phải ngồi trước màn hình. Việc khớp lệnh thì ở phía nhà môi giới.
Kết nối tới tài khoản và tính những gì nền tảng chỉ hiển thị rời rạc: sụt giảm theo vốn chủ sở hữu, kỳ vọng, phân bố kết quả. Cộng thêm một bộ công cụ tính và lịch kinh tế.
Một họ tiện ích bổ sung cho MetaTrader được cho không: mổ xẻ các giao dịch đã đóng theo mức lệch xấu nhất bên trong vị thế, các bảng nhập lệnh nhanh và công cụ tập luyện giao dịch thủ công trên báo giá quá khứ.
Danh mục gồm nhiều robot và tín hiệu trên cùng một tài khoản: mỗi chiến lược một tỷ phần vốn chủ sở hữu riêng và một giới hạn lỗ riêng, các phân khúc thống kê yếu được tắt khỏi việc sao chép. Tiền nạp khi đó vẫn nằm nguyên chỗ cũ.
Edgewonk, TraderVue, TradeZella, TraderSync và các sản phẩm tương tự: nhập giao dịch, đánh dấu theo setup và theo lỗi, thống kê theo R. Chúng trả lời câu hỏi phần nào của hệ thống mang lại tiền và phần nào làm mất tiền.
Forex Tester, Soft4FX và bộ kiểm thử có sẵn của MetaTrader: chạy các quy tắc trên báo giá lịch sử với thời gian tăng tốc. Một trăm giao dịch được gom trong một buổi tối, chứ không phải nửa năm — và cái giá là số không.
Công cụ duy nhất mà ở đó các quy tắc được ghi bằng lời của bạn và được kiểm chứng bằng công thức: khối lượng, rủi ro bằng tiền, sụt giảm theo vốn chủ sở hữu, kỳ vọng theo R. Không tốn gì và không phụ thuộc vào dịch vụ của người khác.
Danh sách các lần công bố và phát biểu kèm đánh giá mức quan trọng. Nó không tính gì cả, nhưng cho thấy những phút mà chênh lệch giá mở rộng và lệnh dừng khớp tệ hơn mức đã đặt.
Máy tính từ xa nơi nền tảng chạy suốt ngày đêm. Cần ở nơi mà giữa bạn và khoản lỗ có một chương trình đứng chắn: bộ giới hạn ngày, lệnh dừng kéo theo của tiện ích hoặc robot giao dịch.
Mô hình truy cập được nêu theo tình trạng vào ngày kiểm tra dữ liệu và có thể thay đổi: biểu phí, các hạn mức miễn phí và thành phần chức năng đều được nhà phát triển thay đổi mà không báo trước. Hãy kiểm tra trên trang của nhà phát triển.
Mỗi nhóm đóng lại nhiệm vụ nào của quản trị rủi ro
Bảng này trả lời câu hỏi mà vì nó cả mục này được viết ra: cần giữ bao nhiêu phần mềm để đóng lại toàn bộ quản trị rủi ro. Câu trả lời thường là hai tới ba công cụ, chứ không phải một — và đó là chuyện bình thường.
| Nhiệm vụ | Terminal | Tiện ích bổ sung | Dịch vụ bên ngoài | Bảng tính của mình |
|---|---|---|---|---|
| Khối lượng bằng lot theo phần trăm đã định | không | có | bằng công cụ tính | có |
| Giá trị điểm cho một cặp chéo | trong đặc tả | có | bằng công cụ tính | bằng công thức |
| Ký quỹ cần thiết trước khi gửi lệnh | có | có | bằng công cụ tính | bằng công thức |
| Lệnh dừng được đặt cùng lúc với việc vào lệnh | bằng tay | có | không | không |
| Khóa giao dịch sau khi chạm hạn mức ngày | không | có | không | dựa vào kỷ luật |
| Chênh lệch giá, hoa hồng và phí qua đêm trong kết quả | trong báo cáo | một phần | có | nếu bạn nhập vào |
| Sụt giảm tối đa theo vốn chủ sở hữu | trong báo cáo | không | có | bằng công thức |
| Kỳ vọng giao dịch theo đơn vị rủi ro | không | không | có | có |
| Thống kê theo loại điểm vào | không | không | trong các nhật ký | có |
| Kiểm chứng quy tắc trên báo giá lịch sử | trong bộ kiểm thử | trong công cụ tập luyện | không | không |
Công cụ tập luyện và hạ tầng không có mặt trong bảng: loại thứ nhất không chạy trên tài khoản sống, loại thứ hai không tính rủi ro mà bảo đảm tính liên tục cho những cái còn lại.
Cột «Bảng tính của mình» gần như không có ô trống, và đó không phải sự trùng hợp: bảng tính lặp lại được mọi công thức, nhưng không biết cách can thiệp vào việc giao dịch. Điều ngược lại đúng với robot — nó can thiệp, nhưng không giải thích gì cả.
Công cụ tính trực tuyến hay phần mềm: chọn cái nào cho nhiệm vụ nào
Công cụ tính trực tuyến của nhà giao dịch giải một nhiệm vụ đơn lẻ trong mười giây và không đòi cài đặt; chương trình bên trong nền tảng giải cùng nhiệm vụ ấy một cách thường xuyên và không cần bạn tham gia. Hãy chọn nhiệm vụ ở bên trái — bên phải sẽ hiện ra câu trả lời: đóng nó bằng gì và cái gì khi đó vẫn còn dang dở.
Khối lượng bằng lot theo phần trăm rủi ro
Nhiệm vụ này xuất hiện trước mỗi lệnh và được giải bằng số học: số tiền rủi ro chia cho khoảng cách tới lệnh dừng tính bằng điểm và giá trị điểm trên một lot. Sai sót ở đây tốn kém hơn mọi sai sót khác, vì nó nhân lên ở mọi giao dịch liên tiếp.
Cái còn lại thuộc về bạn: khoảng cách tới lệnh dừng. Không công cụ nào biết chính xác ở đâu thì ý tưởng của bạn ngừng hoạt động.
Ký quỹ cần thiết và mức ký quỹ
Nền tảng giữ lại khoản đặt cọc cho vị thế và hiển thị mức ký quỹ bằng phần trăm. Chừng nào mức còn cao thì dừng ký quỹ chưa đe dọa; khi nó rơi tới ngưỡng của nhà môi giới thì các vị thế bị đóng cưỡng bức và không phải ở nơi bạn đã dự tính.
Cái còn lại thuộc về bạn: tổng ký quỹ cho tất cả vị thế đang mở. Từng cái riêng lẻ thì trông vô hại.
Dừng lại sau khi chạm hạn mức lỗ
Quy tắc về trần lỗ ngày bị vi phạm thường xuyên hơn mọi quy tắc khác, vì nó bị vi phạm vào lúc khó suy xét. Chương trình thì không tranh cãi và không thuyết phục: nó đóng các vị thế và hủy các lệnh chờ.
Cái còn lại thuộc về bạn: quyết định không cài lại robot ngay tối hôm đó. Về mặt kỹ thuật thì việc đó chỉ mất hai cú bấm.
Độ sâu và thời lượng sụt giảm
Sụt giảm được tính không theo số dư, mà theo vốn chủ sở hữu: đường số dư không thấy khoản lỗ thả nổi và vẽ ra một đường đẹp ở nơi tài khoản đã sụt. Dịch vụ bên ngoài dựng cả hai đường và cho thấy khoảng cách giữa chúng.
Cái còn lại thuộc về bạn: kết luận. Con số sụt giảm chẳng thay đổi gì chừng nào nó chưa biến thành việc xem lại tỷ phần rủi ro.
Thống kê theo loại điểm vào
Mức sinh lời chung của tài khoản che giấu cấu trúc: thường thì một nhóm giao dịch nuôi sống, nhóm kia lặng lẽ ăn mất phần kiếm được. Chỉ có thể tách chúng ra theo việc đánh dấu do nhà giao dịch nhập vào — dịch vụ tự nó không biết các lần vào lệnh khác nhau ở chỗ nào.
Cái còn lại thuộc về bạn: sự trung thực khi đánh dấu. Nhìn lại sau đó, setup luôn được nhớ theo cách có lợi cho mình.
Chạy các quy tắc trên lịch sử
Bất kỳ thay đổi nào về quy tắc cũng là một hệ thống mới, và thống kê của nó thì chưa biết. Công cụ tập luyện cho một trăm giao dịch trong một buổi tối thay vì nửa năm giao dịch thật và cái giá là số không về tiền, dù nó không tái hiện được cảm xúc.
Cái còn lại thuộc về bạn: kỷ luật khi chạy. Bấm bỏ qua một đoạn lịch sử không thuận lợi trong công cụ tập luyện thì chẳng tốn gì, và mẫu bị hỏng đúng theo cách đó.
Gom một bộ phần mềm cho mình thế nào
Cái nên gom không phải là những công cụ «tốt nhất», mà là bộ tối thiểu đóng được trọn chuỗi. Năm bước dưới đây được xếp theo cái giá của sai lầm: sai ở điểm đầu tiên là đắt nhất.
Một công cụ luôn trong tầm tay vào lúc đặt lệnh: tiện ích trong nền tảng, một tab công cụ tính hoặc một dòng trong bảng tính.
nhất địnhMột cơ chế dừng giao dịch sau khi chạm hạn mức lỗ. Robot làm điều đó mà không bàn cãi, còn dấu ghi trong nhật ký thì chỉ làm được với sự giúp sức của bạn.
nhất địnhXuất giao dịch từ nền tảng hoặc kết nối hệ thống giám sát: không có lịch sử thì mọi kết luận về hệ thống chỉ là cảm tưởng.
tháng đầu tiênCác trường cho loại điểm vào, lý do và lỗi. Việc đánh dấu biến danh sách giao dịch thành thống kê mà theo đó có thể thay đổi điều gì đó.
tới giao dịch thứ một trămBất kỳ phiên bản quy tắc mới nào cũng phải chạy trên lịch sử hoặc trên demo trước, chứ không kiểm chứng bằng tiền trên tài khoản sống.
thường xuyênỨng dụng giao dịch forex: phần mềm không làm được gì
Ứng dụng giao dịch forex được bán như một cách gỡ rủi ro khỏi nhà giao dịch, nhưng cái nó gỡ chỉ là công việc lặp vặt. Bốn thứ sau thì không công cụ nào đóng lại được, và biết điều đó rẻ hơn là tự tìm ra trên tài khoản.
Kiểm tra thế nào để biết phần mềm tính đúng
Bất kỳ công cụ nào tính khối lượng cũng được kiểm chứng bằng một ví dụ kiểm tra trong một phút. Hãy lấy vốn 10.000 $, rủi ro 1 %, lệnh dừng 40 điểm và giá trị điểm 10 $ trên lot tiêu chuẩn: đáp án đúng là 0,25 lot và khoản lỗ theo lệnh dừng đúng bằng 100 $. Nếu chương trình cho ra con số khác thì nguyên nhân hầu như luôn nằm ở một trong bốn chỗ.
| Nguyên nhân chênh lệch | Trông thế nào | Xác nhận ra sao |
|---|---|---|
| Tính từ số dư, chứ không từ vốn | khối lượng bị thổi lên khi có vị thế đang mở | mở một vị thế rồi tính lại: các con số sẽ lệch nhau |
| Giá trị điểm khác | sai số là bội của tỷ giá hoặc của kích thước hợp đồng | đối chiếu kích thước hợp đồng trong đặc tả ký hiệu |
| Làm tròn lên | khối lượng lớn hơn mức tính toán một chút, khoản lỗ cao hơn phần trăm | đặt mức rủi ro không chia hết cho bước khối lượng rồi xem kết quả |
| Chênh lệch giá không được tính vào điểm vào | khoản lỗ thực tế lớn hơn mức tính toán vài điểm | so khoản lỗ ở lệnh dừng đã kích hoạt với mức dự tính |
Nên kiểm tra không chỉ khi cài đặt, mà cả khi đổi nhà môi giới hoặc loại tài khoản: đặc tả ký hiệu ở các sàn khác nhau thì khác nhau, còn chương trình thì vẫn tiếp tục tính theo thiết lập cũ.
Các câu trả lời ngắn về phần mềm quản trị rủi ro
- Thực sự cần bao nhiêu phần mềm
- Hai tới ba. Nền tảng thì bạn đã có, thêm vào đó là một cách tính khối lượng và một nơi để tích lũy lịch sử giao dịch.
- Có bắt buộc phải trả tiền không
- Không. Nền tảng, hệ thống giám sát tài khoản, các công cụ FX Blue và bảng tính của bạn đều miễn phí, còn các nhật ký và công cụ tập luyện trả phí thì tiết kiệm thời gian, chứ không phải tiền.
- Có thể chỉ dùng một nền tảng thôi không
- Có thể tính và khớp lệnh, nhưng không thể thấy được sụt giảm theo vốn chủ sở hữu và kỳ vọng theo đơn vị rủi ro: nền tảng không hiển thị những đại lượng đó.
- Robot của người khác nguy hiểm ở chỗ nào
- Nó giao dịch bằng tài khoản của bạn. Hành vi của nó phải được kiểm tra trên demo và trong bộ kiểm thử, còn quyền rút tiền thì không được trao cho ai cả.
- Cái nào quan trọng hơn — tính toán hay ghi chép
- Tính toán cứu một giao dịch cụ thể, ghi chép cứu cả hệ thống. Nên bắt đầu từ tính toán, nhưng nếu không ghi chép thì một năm sau sẽ không có dữ liệu để thay đổi điều gì.
- Ứng dụng di động có hợp không
- Để theo dõi vị thế thì có, để tính toán và mổ xẻ thì không: trên màn hình nhỏ dễ sai khối lượng hơn và khó xem thống kê hơn.
Câu hỏi thường gặp
Người mới trên forex cần những phần mềm quản trị rủi ro nào
Nền tảng của nhà môi giới, bất kỳ cách nào để tính khối lượng theo phần trăm rủi ro và một bảng tính cho nhật ký. Bộ này miễn phí và đóng được mọi thứ cần cho vài trăm giao dịch đầu tiên. Các nhật ký và công cụ tập luyện trả phí chỉ có ý nghĩa về sau, khi đã tích lũy được lịch sử và có gì đó để phân tích.
Robot giới hạn có thay thế được kỷ luật không
Không. Nó làm cho việc vi phạm quy tắc trở nên dễ thấy và bất tiện: để tiếp tục giao dịch sau hạn mức thì phải cố ý gỡ robot khỏi đồ thị. Điều đó hoạt động như một ngưỡng, chứ không phải như một lệnh cấm — quyết định vẫn thuộc về con người.
Vì sao công cụ tính trực tuyến và nền tảng cho ra khối lượng khác nhau
Thường thì cái lệch nhau là dữ liệu đầu vào, chứ không phải công thức. Công cụ tính lấy giá trị điểm theo đặc tả điển hình, mà nhà môi giới của bạn có thể có kích thước hợp đồng khác hoặc đồng tiền tài khoản khác. Hãy đối chiếu đặc tả ký hiệu.
Có cần một dịch vụ giám sát riêng không nếu đã có báo cáo của nền tảng
Báo cáo cho thấy kết quả cuối, giám sát cho thấy quá trình. Sụt giảm theo vốn chủ sở hữu, thời lượng của nó và phân bố kết quả thì không được tính trong báo cáo, mà chính chúng mới nói cho biết bạn có chịu nổi hệ thống về mặt tâm lý hay không.
Kết nối tài khoản tới dịch vụ bên ngoài có an toàn không
Khi dùng mật khẩu chỉ để xem, dịch vụ thấy lịch sử và các vị thế đang mở, nhưng không thể giao dịch và không thể rút tiền. Mật khẩu giao dịch thì không bao giờ được nhập vào các dịch vụ bên ngoài.
Có tính rủi ro ngay trong TradingView được không nếu giao dịch ở một nhà môi giới
Được, kế hoạch giao dịch tiện chuẩn bị ở đó: công cụ vị thế long sẽ cho thấy tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận cùng khối lượng theo phần trăm của bạn. Ký quỹ cần thiết và giá trị điểm thực tế thì dù sao vẫn phải xem trong nền tảng của nhà môi giới.
Công cụ tập luyện trên lịch sử hơn tài khoản demo ở chỗ nào
Ở tốc độ. Trên demo, một trăm giao dịch được gom trong nhiều tháng theo thời gian thực, còn trong công cụ tập luyện thì trong một buổi tối. Demo khi đó trung thực hơn về cảm xúc và về việc khớp lệnh, nên người ta thường kết hợp các bước: kiểm chứng quy tắc trong công cụ tập luyện, rèn thói quen trên demo.
Có chương trình nào tự chọn phần trăm rủi ro không
Việc chọn ngưỡng trên thì phép tính theo tiêu chí Kelly giúp được, nhưng nó đòi các con số của bạn — tỷ lệ thắng và tỷ lệ mục tiêu trung bình — mà chúng chỉ biết được qua lịch sử. Chương trình tính công thức, còn dữ liệu cho nó thì nhà giao dịch tích lũy.
Làm gì nếu robot và bảng tính cho ra khối lượng khác nhau
Kiểm tra ba thứ: công cụ tính từ số dư hay từ vốn chủ sở hữu, giá trị điểm nào được cài vào và kết quả được làm tròn ra sao. Khác biệt hầu như luôn nằm ở một trong ba chỗ đó, chứ không phải ở chính công thức.
Có cần trả tiền cho nhật ký giao dịch không
Không, bảng tính đóng được cùng những nhiệm vụ ấy. Gói đăng ký mua các lát cắt dữ liệu dựng sẵn, việc nhập từ nền tảng và các biểu đồ — tức là mua thời gian. Nếu nhật ký trong bảng tính được điền đều đặn thì chẳng có gì để đổi.
Phần mềm quản trị rủi ro có chạy trên nền tảng di động không
Robot và script thì không: các bản MetaTrader di động không chạy mã chương trình. Ứng dụng di động hợp cho việc theo dõi vị thế và đóng lệnh bằng tay, nhưng phần tính toán và các bộ giới hạn thì vẫn nằm trên máy tính.
Chọn công cụ nào nếu chỉ cần một
Bảng tính. Nó tính khối lượng, ghi nhật ký và cho thấy sụt giảm cùng kỳ vọng, không tốn gì và không phụ thuộc vào dịch vụ của người khác. Nó chỉ thua ở tốc độ và ở việc không thể can thiệp vào giao dịch.
Đọc tiếp
