ARMFCalculatrices de risque pour le trading
Il ne faut pas une seule calculatrice de risque en trading : les six calculs ci-dessous couvrent tout le cheminement de la décision, du volume d'un trade donné à l'évaluation du système sur la distance. Tous calculent dans le navigateur, n'envoient rien au serveur et montrent la formule en entier — on peut la reporter dans son propre tableur et la vérifier.
Par quoi commencer le calcul
Les calculs ne se valent pas : certains répondent à « que faire dans ce trade », d'autres à « faut-il seulement trader ce système ». L'ordre ci-dessous correspond à la façon dont les décisions se prennent réellement.
A-t-il une espérance positive coûts inclus et quelle dispersion de résultats donne-t-il sur deux cents trades.
avant le premier tradeVérifier le pourcentage choisi d'après la longueur de la série de pertes et le comparer à la limite haute que donne le critère de Kelly.
une seule foisLe rapport risque/rendement coûts inclus et le taux de réussite d'équilibre : l'entrée vaut-elle la peine.
avant l'entréeLe lot pour la distance jusqu'au stop et la valeur du pip, avec vérification de la marge requise.
avant l'entréeCombien coûtera le drawdown et combien de trades faudra-t-il pour revenir.
en continuToutes les calculatrices de gestion du risque pour le forex
Hypothèses communes
Tous les calculs du site reposent sur les mêmes prémisses. Elles simplifient la réalité, et mieux vaut le savoir à l'avance.
- Les trades sont considérés comme indépendants
- Le modèle ne tient pas compte du fait que les régimes de marché se succèdent et que les séries peuvent se regrouper. En réalité, ce regroupement rend les longues séries un peu plus probables que dans le calcul.
- La part de gains et le rapport sont constants
- Sur la distance, ils évoluent. Le calcul montre ce qui se passerait si les paramètres se maintenaient ; ce n'est pas une prévision.
- La fraction de risque se prend sur l'equity courant
- Cela correspond à la règle de fraction fixe. Avec un lot fixe, les résultats seront différents — en général pires dans le drawdown.
- Les coûts se saisissent explicitement
- Là où ils influent sur le résultat, ils ont leur propre champ. Un calcul sans coûts est toujours plus optimiste qu'un compte réel.
L'analyse détaillée des hypothèses et des formules se trouve sur la page de la méthodologie des calculs.
Questions fréquentes
En quoi ces calculs diffèrent-ils d'un tableur Excel ?
Sur le fond, en rien : toute calculatrice de gestion du risque en trading est une formule qu'on peut écrire dans un tableur. La seule différence tient à la vitesse d'exploration des variantes : le curseur montre comment le résultat évolue quand les données changent, alors qu'une formule de tableur traite un jeu à la fois.
Les chiffres saisis partent-ils sur un serveur ?
Non. Les calculs se font directement sur votre appareil : quand vous déplacez les curseurs, la page ne fait aucune requête réseau et ne mémorise rien, sauf les cases des listes de contrôle, qui restent dans le stockage local du navigateur.
Pourquoi les calculatrices ne remplissent-elles pas les cotations automatiquement ?
Les calculs ne dépendent pas du prix courant : ils ont besoin de la distance jusqu'au stop et de la valeur du pip, que vous prenez dans votre terminal. Récupérer les cotations ajouterait une dépendance à une source externe sans changer le résultat.
Peut-on refaire ces calculs dans un tableur ?
Oui, et c'est la façon de travailler recommandée : les formules sont données en entier sur chaque page. La calculatrice est commode pour tester vite des variantes, le tableur pour les calculs réguliers sur vos propres trades.
Par quelle calculatrice commencer quand on débute sur le forex ?
Par le calcul du lot : il convertit le pourcentage de risque en volume et montre tout de suite si le trade tient dans le dépôt. Ensuite le rapport risque/rendement, pour savoir si l'objectif justifie ce risque.
Ces calculs conviennent-ils aux cryptomonnaies et aux actions ?
Les formules sont universelles, mais les données sont forex : volume en lots, valeur du pip, marge selon le levier. Pour d'autres marchés, il faut mettre sa propre taille de contrat et la valeur du pas de prix issues de la spécification de l'instrument.
Pourquoi les calculatrices n'ont-elles pas de champ distinct pour la commission ?
Elle est incluse dans le champ des coûts, exprimé en fractions de risque : ainsi le calcul ne dépend pas de la question de savoir si le courtier prend une commission par lot ou l'intègre au spread. La conversion est simple : spread plus commission en pips, divisés par la longueur du stop.
Peut-on se fier aux simulations de Monte-Carlo ?
Comme estimation de la dispersion, oui ; comme prévision, non. La simulation montre quelles issues sont possibles avec le taux de réussite et le rapport indiqués, mais elle part du principe qu'ils ne changent pas, alors que sur la distance ils changent toujours.
Faut-il internet pour que les calculatrices fonctionnent ?
Uniquement pour charger la page. Ensuite le calcul se fait dans le navigateur : les curseurs recalculent le résultat sur place, rien ne part sur le réseau et rien n'est enregistré.
Que faire si le résultat semble invraisemblable ?
Vérifier les données : le plus souvent c'est la valeur du pip ou les unités du stop (pips contre points). Si l'écart persiste, écrivez-nous : la formule figure sur la page et le calcul se reproduit en une minute.
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