Calcul de la taille de position sur le forex

Sur le fond, en rien : dans les deux cas le volume s'obtient en divisant le montant du risque par la distance jusqu'au stop. Ce qui change, c'est l'unité de volume — des lots au lieu d'actions ou de contrats — et le fait qu'il faille prendre la valeur du pip dans la spécification de l'instrument.

Convertir l'écart de prix en pips : pour une paire à quatre décimales, diviser l'écart par 0,0001 ; pour les paires en yen, par 0,01. Par exemple, une entrée à 1,0850 et un stop à 1,0810 donnent 0,0040 ÷ 0,0001 = 40 pips.

Sur l'equity. Le solde ne voit pas les trades ouverts, donc en présence d'un moins latent, le calcul sur le solde autorise un lot plus grand exactement au moment où le compte est déjà chargé.

Sur des stops de moins de 20–30 pips, impérativement : un spread de 1,5 pip avec un stop de 15 pips, c'est 10 % du risque. Sur les stops longs, la correction rentre dans l'erreur d'arrondi du volume.

Le risque de chacune se calcule séparément, mais le risque total et la marge totale se vérifient ensemble. Si les paires sont liées — par exemple EUR/USD et GBP/USD —, mieux vaut les compter comme une seule position : si le dollar bouge, les stops se déclencheront très probablement en même temps. Plus de détails dans l'article sur la corrélation et le risque total.

C'est une réponse, pas une erreur : le trade ne tient pas dans votre règle de risque. Les options : un stop plus court avec une autre idée, un instrument où le pip coûte moins cher, un compte au pas de volume plus fin ou un dépôt plus important. Augmenter le pourcentage de risque « juste pour cette fois » n'est pas une option : c'est exactement ainsi que les règles cessent de fonctionner.

La même formule, une autre valeur du pip. Pour une paire avec le dollar en base, elle vaut 10 unités de la devise cotée divisées par le taux : avec USD/JPY autour de 150, cela fait environ 6,7 $ par lot standard. Avec un risque de 50 $ et un stop de 40 pips, le volume ressort à 0,18 lot contre 0,12 sur EUR/USD.

La formule ne change pas, mais la taille de contrat et le pas de prix sont autres, la valeur du pip se calcule donc différemment. Les trois grandeurs se prennent dans la spécification de l'instrument : taille de contrat, pas de prix minimal et sa valeur.

Toujours vers le bas, au pas de volume. Avec 0,125 lot calculé, on prend 0,12 : le risque effectif deviendra légèrement inférieur au prévu. Arrondir vers le haut signifie que votre pourcentage de risque réel dépasse systématiquement la règle.

Oui, si le risque est défini comme une fraction de l'equity — et c'est l'option recommandée. Après un drawdown de 20 %, ce même 1 % donne un montant plus faible et un volume plus faible : c'est précisément cette propriété qui ralentit la chute du compte.

Le lot, non : il découle du montant du risque et de la distance jusqu'au stop. Le levier détermine si les fonds libres suffiront pour ce volume : la marge se calcule comme le nominal divisé par le levier, et avec 1:30 le même trade immobilise plus de trois fois plus de fonds qu'avec 1:100.