ARMFRisicocalculators voor trading
Eén risicocalculator in trading volstaat niet: de zes berekeningen hieronder dekken de hele beslisweg — van het volume van een concrete trade tot de beoordeling van het systeem over de afstand. Alle rekenen in de browser, sturen niets naar een server en tonen de formule volledig — die kun je overzetten naar je eigen spreadsheet en controleren.
Waar je met de berekening begint
De berekeningen zijn niet gelijkwaardig: een deel beantwoordt de vraag «wat doe ik in deze trade», een deel «is het überhaupt zinvol dit systeem te handelen». De volgorde hieronder komt overeen met hoe beslissingen in werkelijkheid vallen.
Heeft het een positieve verwachte waarde inclusief kosten en welke spreiding van uitkomsten geeft het over tweehonderd trades.
vóór de eerste tradeToets het gekozen percentage aan de lengte van de verliesreeks en vergelijk het met de bovengrens uit het Kelly-criterium.
eenmaligRisico-winstverhouding inclusief kosten en de break-even winratio: is deze entry de moeite waard.
vóór de entryHet lot bij de afstand tot de stop en de pipwaarde, met controle van de vereiste margin.
vóór de entryWat een drawdown gaat kosten en hoeveel trades het herstel vergt.
doorlopendAlle calculators voor risicobeheer op forex
Gemeenschappelijke aannames
Alle berekeningen op de site zijn op dezelfde uitgangspunten gebouwd. Ze vereenvoudigen de werkelijkheid, en dat kun je maar beter vooraf weten.
- Trades gelden als onafhankelijk
- Het model houdt er geen rekening mee dat marktregimes elkaar afwisselen en reeksen kunnen clusteren. In werkelijkheid maakt clustering lange reeksen iets waarschijnlijker dan in de berekening.
- Aandeel winsten en verhouding zijn constant
- Over de afstand veranderen zij. De berekening toont wat er gebeurt bij behoud van de parameters, geen prognose.
- Het risicoaandeel wordt vanaf de actuele equity genomen
- Dat komt overeen met de regel van een vast aandeel. Bij een vast lot vallen de resultaten anders uit — meestal slechter in een drawdown.
- Kosten worden expliciet ingesteld
- Waar ze het resultaat beïnvloeden, is er een apart veld voor. Een berekening zonder kosten is altijd optimistischer dan een echte rekening.
Een uitgebreide bespreking van aannames en formules staat op de pagina rekenmethodologie.
Veelgestelde vragen
Waarin verschillen deze berekeningen van een Excel-spreadsheet?
In wezen nergens in: elke calculator voor risicobeheer in trading is een formule die je in een spreadsheet kunt zetten. Het verschil zit alleen in de snelheid waarmee je varianten doorloopt: een schuifregelaar toont hoe het resultaat verandert bij andere invoer, terwijl een formule in een spreadsheet één set tegelijk berekent.
Gaan de ingevoerde getallen naar een server?
Nee. Het rekenen gebeurt op je eigen apparaat: bij het bewegen van de schuifregelaars maakt de pagina geen netwerkverbinding en onthoudt zij niets, behalve de vinkjes in checklists — die staan in de lokale opslag van de browser.
Waarom vullen de calculators geen koersen automatisch in?
De berekeningen hangen niet van de actuele prijs af — ze hebben de afstand tot de stop en de pipwaarde nodig, en die haal je uit je eigen terminal. Automatisch invullen zou een afhankelijkheid van een externe bron toevoegen zonder het resultaat te veranderen.
Kun je deze berekeningen in een spreadsheet herhalen?
Ja, en dat is de aanbevolen werkwijze: de formules staan op elke pagina volledig. Een calculator is handig om snel varianten te toetsen, een spreadsheet voor regelmatige berekeningen op je eigen trades.
Met welke calculator begint een beginner op forex?
Met de lotberekening: die vertaalt het risicopercentage naar volume en toont meteen of de trade in de storting past. Daarna de risico-winstverhouding, om te begrijpen of het doel dit risico rechtvaardigt.
Zijn de berekeningen geschikt voor crypto en aandelen?
De formules zijn universeel, maar de invoer is forexspecifiek: volume in lots, pipwaarde, margin volgens hefboom. Voor andere markten vul je je eigen contractgrootte en de waarde van de prijsstap uit de instrumentspecificatie in.
Waarom staat de commissie niet als apart veld in de calculators?
Zij zit in het kostenveld dat als aandeel van het risico wordt ingesteld: zo hangt de berekening niet af van de vraag of de broker commissie per lot rekent of haar in de spread verwerkt. Omrekenen is simpel: spread plus commissie in pips, gedeeld door de stoplengte.
Kun je monte-carlosimulaties vertrouwen?
Als schatting van de spreiding wel, als prognose niet. Een simulatie toont welke uitkomsten mogelijk zijn bij een gegeven winratio en verhouding, maar gaat ervan uit dat die niet veranderen — en over de afstand veranderen ze altijd.
Is internet nodig om de calculators te gebruiken?
Alleen om de pagina te laden. Daarna rekent de browser: de schuifregelaars herberekenen het resultaat ter plekke, er gaat niets het netwerk op en er wordt niets opgeslagen.
Wat doe je als het resultaat onwaarschijnlijk lijkt?
Controleer de invoer — meestal ligt het aan de pipwaarde of aan de eenheden van de stop (pips tegenover points). Blijft het verschil bestaan, schrijf ons dan: de formule staat op de pagina en de berekening is in een minuut te reproduceren.
Verder lezen
