ARMFТаблица расчёта лота в Excel и журнал сделок
Таблица расчёта лота в Excel — самый недооценённый инструмент риск-менеджмента: она ничего не стоит, работает без интернета и не зависит от чужого сервиса, который может закрыться. Ниже — формулы, которые нужно ввести один раз, чтобы получить объём под процент риска, требуемую маржу, просадку по эквити и ожидание сделки в единицах риска. Формулы даны в двух написаниях: русском для Excel и английском для Google Таблиц.
Своя таблица — единственный инструмент, где правила записаны вашими словами и каждая цифра раскладывается на множители. Она не вмешивается в торговлю и не работает без вас, но повторяет любую формулу платного сервиса.
Лист расчёта: объём, убыток и маржа
Первый лист состоит из восьми исходных ячеек и шести формул. Заполняется он перед сделкой за десять секунд, а результат совпадает с любым онлайн-калькулятором, потому что формула одна и та же.
| Ячейка | Что в ней | Пример |
|---|---|---|
| B1 | средства счёта, а не баланс | 10 000 |
| B2 | риск на сделку в процентах | 1 |
| B3 | расстояние до стопа в пунктах | 40 |
| B4 | цена пункта на полный лот | 10 |
| B5 | шаг объёма у брокера | 0,01 |
| B6 | размер контракта | 100000 |
| B7 | плечо | 100 |
| B8 | курс базовой валюты к валюте счёта | 1,0850 |
| Что считаем | Формула для Excel | Формула для Google Таблиц |
|---|---|---|
| Риск в деньгах | =B1*B2/100 | =B1*B2/100 |
| Объём в лотах | =ОКРВНИЗ(B9/(B3*B4);B5) | =FLOOR(B9/(B3*B4),B5) |
| Убыток по стопу | =B10*B3*B4 | =B10*B3*B4 |
| Требуемая маржа | =B10*B6/B7*B8 | =B10*B6/B7*B8 |
| Доля маржи от счёта | =B12/B1 | =B12/B1 |
| Цена пункта на объём | =B10*B4 | =B10*B4 |
Округление вниз в формуле объёма принципиально. Обычное округление иногда даёт лот больше расчётного, и тогда фактический убыток по стопу превышает заданный процент — систематически и всегда в одну сторону.
Журнал сделок: шаблон Excel своими руками
Журнал сделок в шаблоне Excel — это одна плоская таблица, где строка равна сделке. Двенадцати колонок достаточно, чтобы посчитать всё, что считают платные сервисы. Лишние поля вредны: они увеличивают трение и журнал перестаёт заполняться.
| Колонка | Что вносится | Заполняется |
|---|---|---|
| A. Дата | дата и время входа | автоматически из отчёта |
| B. Пара | торгуемый инструмент | из отчёта |
| C. Направление | покупка или продажа | из отчёта |
| D. Объём | лоты | из отчёта |
| E. Вход | цена входа | из отчёта |
| F. Стоп | плановый уровень отмены идеи | вручную |
| G. Риск в деньгах | плановая цена ошибки | формулой |
| H. Результат | прибыль или убыток с издержками | из отчёта |
| I. R | результат в единицах риска | формулой |
| J. Сетап | тип входа по вашей классификации | вручную |
| K. По правилам | да или нет | вручную |
| L. Заметка | что пошло не так | вручную |
Три колонки заполняются руками, и именно они превращают список операций в журнал. Без поля сетапа не получится разрез по типам входов, без поля исполнения не измерить стоимость нарушений собственных правил.
Формулы статистики: просадка, ожидание, серия
Эти формулы вводятся один раз в служебные колонки и дальше считаются сами. Их набор повторяет отчёты платных сервисов — разница только в том, что здесь видно, из чего собрано каждое число.
| Показатель | Формула для Excel | Что даёт |
|---|---|---|
| Результат в R | =H2/G2 | сопоставимость сделок с разным риском |
| Эквити нарастающим итогом | =N1+H2 | кривая счёта по закрытым сделкам |
| Пик эквити | =МАКС($N$2:N2) | максимум, достигнутый к этой сделке |
| Текущая просадка | =(O2-N2)/O2 | спад от пика в долях |
| Максимальная просадка | =МАКС(P:P) | худший эпизод за всю историю |
| Винрейт | =СЧЁТЕСЛИ(I:I;">0")/СЧЁТ(I:I) | доля прибыльных сделок |
| Ожидание в R | =СРЗНАЧ(I:I) | средний результат сделки |
| Профит-фактор | =СУММЕСЛИ(I:I;">0")/-СУММЕСЛИ(I:I;"<0") | отдача на единицу потерь |
| Счётчик серии убытков | =ЕСЛИ(I2<0;Q1+1;0) | длина текущей цепочки стопов |
| Максимальная серия | =МАКС(Q:Q) | худшая цепочка за историю |
| Ожидание по сетапу | =СРЗНАЧЕСЛИ(J:J;"пробой";I:I) | какой тип входа приносит деньги |
| Доля сделок по правилам | =СЧЁТЕСЛИ(K:K;"да")/СЧЁТЗ(K:K) | цена собственной недисциплины |
безубыточный винрейт = 1 ÷ (1 + среднее R выигрыша)
Последняя строка таблицы — та метрика, которой нет ни в терминале, ни в мониторинге счёта. Сравните ожидание в R по сделкам, отмеченным «да», и по отмеченным «нет»: разница между ними и есть годовая стоимость нарушений собственных правил.
Как собрать таблицу за один вечер
Порядок сборки важнее оформления. Таблица, собранная за вечер и заполняемая каждый день, полезнее идеального шаблона, который скачали и открыли дважды.
Восемь исходных ячеек и шесть формул из первой таблицы. Проверить на знакомом примере: 1 % от 10 000 при стопе 40 пунктов даёт 0,25 лота.
20 минутЗаголовки, формат дат и чисел. Три ручные колонки — сетап, исполнение и заметка — поставить рядом, чтобы заполнять их одним движением.
20 минутЭквити, пик, просадка и счётчик серии. Они не для чтения, а для формул сводки, поэтому их можно скрыть.
20 минутВинрейт, ожидание, профит-фактор, максимальная просадка и худшая серия в шапке листа. Пять чисел, которые видно при открытии.
20 минутВыгрузка отчёта из терминала раз в неделю и вставка новых строк. Ручной ввод каждой сделки не выдерживает и месяца.
постоянноExcel, Google Таблицы или Notion
Инструмент выбирается по тому, где будет считаться статистика, а не по тому, где приятнее писать. Notion дневник трейдера удобен для описаний и скриншотов, но скользящий максимум эквити в нём не посчитать без ухищрений.
Полный набор функций, работа без интернета и быстрые сводные таблицы. Минус — файл живёт на одном компьютере, если не настроена синхронизация.
расчётыТо же самое в браузере и с доступом с любого устройства. Английские имена функций и запятая вместо точки с запятой в аргументах.
доступ отовсюдуХороши для описания сетапов, скриншотов и выводов. Для статистики используются в паре с таблицей, а не вместо неё.
описанияЭкономит час сборки, но содержит чужие поля и чужую логику. Проверять формулы всё равно придётся, а понимать чужую таблицу дольше, чем собрать свою.
спорноЗапрос про дневник трейдера excel скачать обычно означает желание пропустить сборку. Практика показывает обратное: таблица, собранная руками, заполняется, потому что автор понимает каждую колонку и знает, зачем она нужна.
Таблица риск-менеджмента: короткие ответы
- Почему объём округляется вниз
- Округление вверх увеличивает убыток сверх заданного процента. Функция округления вниз до шага объёма решает это одной формулой.
- Что брать за базу — баланс или средства
- Средства. При открытых позициях баланс не учитывает плавающий убыток и разрешает больший риск, чем есть на самом деле.
- Как считать просадку в таблице
- Через колонку пика: максимум эквити до текущей строки, затем спад от него в долях. Максимум по этой колонке и есть худший эпизод.
- Нужно ли вносить спред и своп
- Отдельно не нужно, если результат берётся из отчёта терминала: издержки уже включены в итог сделки.
- Как перенести историю из MetaTrader
- Выгрузить отчёт из вкладки истории в файл и вставить строки в журнал. Колонки терминала совпадают с первыми шестью колонками таблицы.
- Сколько строк выдержит таблица
- Десятки тысяч сделок без заметного замедления. Ограничение возникает не от объёма, а от числа формул с диапазонами по всему столбцу.
Частые вопросы
Какая формула считает объём сделки в Excel
Сумма риска делится на произведение расстояния до стопа и цены пункта, а результат округляется вниз до шага объёма функцией ОКРВНИЗ. В Google Таблицах та же функция называется FLOOR, а аргументы разделяются запятой.
Где взять цену пункта для формулы
В спецификации символа терминала: стоимость тика умножается на число тиков в пункте. Для пар с долларом в котировке на счёте в долларах это 10 $ на стандартный лот.
Как в таблице посчитать результат сделки в R
Разделить фактический результат в деньгах на плановый риск этой сделки. Именно поэтому колонка планового риска заполняется до входа, а не после закрытия.
Можно ли автоматически подтягивать сделки из терминала
Прямого подключения у таблицы нет, но выгрузка отчёта и вставка новых строк занимают минуту в неделю. Полная автоматизация требует промежуточного сервиса.
Чем таблица лучше платного журнала
Прозрачностью и независимостью: видно, из чего собрано каждое число, а данные лежат у вас. Проигрывает она в скорости разрезов и в автоматическом импорте.
Как посчитать максимальную серию убытков
Служебной колонкой-счётчиком: если результат отрицательный, к значению предыдущей строки прибавляется единица, иначе ставится ноль. Максимум по этой колонке и есть худшая серия.
Нужна ли отдельная вкладка на каждый месяц
Нет, это ломает формулы сводки. Все сделки живут в одной таблице, а периоды выделяются фильтром или сводной таблицей по дате.
Как учитывать разный риск на сделку
Колонка планового риска в деньгах заполняется для каждой сделки отдельно. Тогда результат в R остаётся сопоставимым, даже если процент менялся.
Подходит ли Notion для журнала сделок
Как место для описаний, скриншотов и выводов — да. Скользящий максимум эквити и просадку в нём считать неудобно, поэтому числа обычно остаются в таблице.
Стоит ли скачивать готовый шаблон
Можно, но формулы в нём всё равно придётся проверить. Сборка своей таблицы занимает вечер и даёт понимание каждой колонки — это и есть главная польза.
Как считать статистику по типам входов
Функцией среднего по условию: средний результат в R среди строк с нужным тегом сетапа. Сравнение таких средних показывает, какая часть системы приносит деньги.
Что делать, если таблица перестала заполняться
Сократить число ручных колонок до трёх: сетап, исполнение и короткая заметка. Журнал умирает не от нехватки полей, а от их избытка.
Читать дальше
