ARMFARMF hesap yöntemi
Aşağıda ARMF hesap yöntemi eksiksiz veriliyor: hangi formüller uygulanır, hangi varsayımlar kabul edilmiştir ve model gerçeği nerede bilerek basitleştirir. Bir materyaldeki herhangi bir büyüklük soru işareti bırakıyorsa yanıt burada olmalıdır.
Temel formüller
| Büyüklük | Formül | Nerede uygulanır |
|---|---|---|
| Para cinsinden risk | özsermaye × risk yüzdesi | Tüm hacim hesapları |
| Lot cinsinden hacim | risk ÷ (stop uzunluğu × pip değeri) | Lot hesap makinesi |
| Teminat | nominal ÷ kaldıraç | Lot hesap makinesi, kaldıraçla ilgili materyaller |
| R/R oranı | (hedef − giriş) ÷ (giriş − stop) | R/R hesap makinesi |
| Net R/R | (R/R − maliyetler) ÷ (1 + maliyetler) | R/R hesap makinesi |
| Başabaş kazanma oranı | 1 ÷ (1 + R/R) | Metrikler, R/R hesap makinesi |
| İşlemin beklenen değeri | p × R/R − (1 − p) | Metrikler, tüm simülasyonlar |
| Kâr faktörü | (p × R/R) ÷ (1 − p) | Metrikler |
| Düşüş | (zirve − özsermaye) ÷ zirve | Düşüşle ilgili materyaller |
| Gereken büyüme | çukur ÷ (1 − çukur) | Düşüş hesap makinesi |
| Dönüş için işlem | ln(1 + büyüme) ÷ ln(1 + ortalama işlem) | Drawdown hesap makinesi |
| Kelly'ye göre pay | (p × R/R − (1 − p)) ÷ R/R | Kelly hesap makinesi |
| Seri olasılığı | yutucu durumlu Markov zinciri | Seri hesap makinesi |
Kabul edilen varsayımlar
- İşlemler bağımsızdır
- Bir işlemin sonucu sonrakini etkilemez. Gerçekte piyasa rejimleri değişir ve zararlar kümelenir — bu yüzden hesaplanan seri uzunluklarını alt tahmin saymakta yarar var.
- Kazanma oranı ve oran sabittir
- Model onları tüm mesafede değişmez sayar. Fiilen kayarlar ve ufuk ne kadar uzunsa o kadar çok.
- Bahis güncel özsermayeden hesaplanır
- Sabit pay kuralına uyar. Sabit lot için sonuçlar farklı olur — düşüşte genellikle daha kötü.
- İşlemin sonucu ikilidir
- Ya hedef ya stop. Kısmi kayıtlar, trailing çıkışları ve zamana göre kapatmalar modellerde hesaba katılmaz.
- Maliyetler açıkça belirlenir
- Spread ve komisyon, kendileri için alan bulunan yerlerde hesaba girer. Swap yalnızca materyallerde dikkate alınır, hesap makinelerinde değil.
- Kayma modellenmez
- Tüm stoplar belirtilen fiyattan gerçekleşmiş sayılır. Hızlı piyasadaki gerçek gerçekleşmeler daha kötüdür, bu yüzden hesaplar gerçekten iyimserdir.
Örneklerdeki sayılar nereden gelir
Metinlerdeki sayılar «görsellik için» örnekler değil, hesap sonuçlarıdır. Sıra şudur: büyüklük bir betikle hesaplanır, sonra metne konur, sonra ilgili sayfadaki hesap makinesiyle örtüşme açısından denetlenir. Materyaldeki ve hesap makinesindeki aynı değer ayrışıyorsa karşınızda bizim hatamız var demektir ve bunu yazmakta yarar var.
Kurlar ve spesifikasyonlar hakkında ayrıca. Pip değeri, sözleşme büyüklüğü, teminat tamamlama çağrısı ve stop out seviyeleri aracı kurumlar arasında farklıdır ve zamanla değişir. Onları büyüklük mertebesi olarak veriyor ve tam değerlerin, başvuru tarihinde kendi aracı kurumunuzun enstrüman spesifikasyonundan alındığını belirtiyoruz.
Forex hesaplarımız nasıl kendiniz doğrularsınız
Tüm hesaplar özel araçlar olmadan yeniden üretilir. Aşağıda her büyüklük sınıfı için neyin gerekeceği var.
| Neyi doğruluyoruz | Neyle | Ne kadar zamanda |
|---|---|---|
| Hacim, teminat, pip değeri | Dört işlemle hesap makinesi | bir dakika |
| Oran ve başabaş kazanma oranı | Aynı dört işlem | bir dakika |
| Düşüş ve dönüş süresi | Herhangi bir tabloda bileşik yüzde formülü | 5 dakika |
| Zarar serisi olasılığı | Tabloda Markov zinciri veya kısa bir betik | 20 dakika |
| Kelly'ye göre pay ve büyüme hızı | Tabloda formül ve logaritma | 10 dakika |
| Mesafe simülasyonu | Tabloda rastgele sayı üreteci, 500-1000 satır | 30 dakika |
Sizin sonucunuz bizimkiyle ayrışıyorsa bu ya bizim sayılarımızdaki bir hatadır ya da varsayım farkıdır — çoğu zaman riskin güncel özsermayeden mi yoksa başlangıç bakiyesinden mi hesaplandığı konusunda. Her iki durumu da yazı işlerine göndermekte yarar var: birincisini düzeltiriz, ikincisini ise ayrışma bir daha doğmasın diye açıkça yazarız.
Hesapların yapmadıkları
Sık sorulan sorular
Simülasyonlarda üretecin tohumu neden sabit?
Tekrarlanabilirlik için: aynı girdiler aynı yanıtı vermek zorundadır. Rastgele tohum, sürgüye her dokunuşta sonucu değiştirirdi ve ayarları karşılaştıracak bir şey kalmazdı.
Simülasyonlarda kaç koşu var?
Zarar serisi için üç bin, mesafe için iki bin koşu: bu sayıda dağılımın ortası ve kenarları istikrarlıdır, sayfa ise hissedilir bir duraklama olmadan hesaplar.
Formüller kendi tabloma taşınabilir mi?
Evet, zaten bunun için yazıldılar. Doğrudan taşınamayan tek şey simülasyonlardır: onlar için rastgele sayı üreteci gerekir, ama onları da tablo düzenleyicisinin standart araçlarıyla yeniden üretmek zor değildir.
Risk neden bakiyeden değil, özsermayeden hesaplanır?
Bakiye açık pozisyonları hesaba katmaz: zararlı bir işlem varken bakiyeden hesap, tam da hesap zaten yük altındayken kabul edilebilir hacmi olduğundan büyük gösterir.
Hacim neden aşağı yuvarlanır?
Yukarı yuvarlamak fiili riski kuralın üzerine çıkarır. Tek işlemde fark küçüktür, ama sistematik olarak gerçek risk yüzdenizin her zaman bildirilenden büyük olması demektir.
Aracı kurumun spesifikasyonundan hangi büyüklükler alınır?
Pip değeri, sözleşme büyüklüğü, asgari hacim adımı, kaldıraç, teminat tamamlama çağrısı ve stop out seviyeleri, spread, komisyon ve swap. Onları büyüklük mertebesi olarak veriyoruz, çünkü aracı kurumlar arasında farklılık gösterirler.
Hesaplarda vergiler dikkate alınıyor mu?
Hayır. Vergi rejimi yargı alanına ve trader'ın statüsüne bağlıdır, bu yüzden sitedeki tüm hesaplar vergi öncesidir.
Modellerde kayma neden dikkate alınmıyor?
Çünkü büyüklüğü öngörülemez ve ana bağlıdır. Tüm stoplar belirtilen fiyattan gerçekleşmiş sayılır, dolayısıyla hesaplar gerçekten iyimserdir — buna bir düzeltme payı bırakmakta yarar var.
Simülasyonlarda neden tam olarak 2.000 ve 3.000 koşu var?
Bu, sonucun istikrarıyla hız arasındaki bir uzlaşmadır: bu sayıda medyan ve yüzdelikler istikrarlıdır, hesap ise tarayıcıda anında yapılır.
Benim hesabım sizinkiyle ayrışıyorsa ne yapmalı?
Tabanı kontrol etmeli: risk özsermayeden mi hesaplandı ve stop doğru birimde mi verildi (pip mi point mi). Ayrışma sürüyorsa yazın — ya hatayı düzeltiriz ya da varsayımı açıkça yazarız.
Devamını oku
