केली मानदंड: हिस्से का कैलकुलेटर

तकनीकी रूप से हाँ, व्यावहारिक रूप से लगभग कोई नहीं करता। फ़ॉर्मूला ठीक-ठीक ज्ञात संभावनाएँ मानता है, और विनरेट के आकलन की कोई भी ग़लती वास्तविक हिस्से को वक्र पर दाईं ओर खिसका देती है — उस क्षेत्र में जहाँ वृद्धि गिरती है।

कि प्रणाली के पास बढ़त नहीं है: अपेक्षा नकारात्मक है, और इष्टतम दाँव शून्य के बराबर। ऐसे खेल में पूँजी का कोई भी हिस्सा सकारात्मक वृद्धि नहीं देता।

प्रचलित विकल्प — आधा और एक-चौथाई। लेकिन व्यावहारिक रूप से उल्टा चलना बेहतर है: जोखिम स्वीकार्य ड्रॉडाउन से चुनें, और केली का उपयोग इस जाँच के लिए करें कि चुना गया मान समझदार सीमा से ज़्यादा नहीं।

अलग-अलग जोखिम हिस्से पर पूँजी की औसत लघुगणकीय वृद्धि। अधिकतम पूरे केली पर पड़ता है; उसके दाईं ओर वृद्धि तेज़ी से गिरती है और हिस्सा दोगुना होने पर नकारात्मक हो जाती है।

चक्रवृद्धि प्रतिशत की वजह से: जोखिम का बहुत बड़ा हिस्सा ड्रॉडाउन इतने गहरे बना देता है कि आगे के प्रतिशत बहुत घटे हुए खाते से गिने जाते हैं। सौदे का औसत नतीजा सकारात्मक है, और पूँजी घटती जाती है।

लॉट कैलकुलेटर से: हिस्सा पैसे में जोखिम देता है, और आयतन उससे तथा स्टॉप तक की दूरी से गिना जाता है। ख़ुद केली का फ़ॉर्मूला आयतन नहीं जानता।

नहीं, वह मौजूदा पूँजी से दाँव की पुनर्गणना मानता है। निश्चित आयतन पर जोखिम का हिस्सा खाते के बढ़ने या गिरने के साथ ख़ुद बदलता है, और इष्टतम पूरा नहीं होता।

फ़ॉर्मूला एक क्रमिक दाँव के लिए निकाला गया है। कई खुली पोज़िशनों पर हिस्सा उनके बीच बाँटा जाता है — वरना कुल दाँव गणना किए गए से उतने गुना ज़्यादा हो जाता है जितने सौदे खुले हैं।

नहीं, वह पूँजी के प्रतिशत में व्यक्त होता है। डिपॉज़िट केवल इसलिए चाहिए कि हिस्से को पैसे में जोखिम की राशि में बदला जा सके।

इसीलिए केली का हिस्सा लिया जाता है, पूरा मान नहीं। विनरेट के आकलन में कुछ प्रतिशत अंकों की ग़लती वास्तविक दाँव को वक्र पर दाईं ओर खिसका देती है — उस क्षेत्र में जहाँ वृद्धि गिरती है।