ARMFडिपॉज़िट बहाली का कैलकुलेटर
डिपॉज़िट बहाली का कैलकुलेटर ड्रॉडाउन की क़ीमत दो आयामों में दिखाता है: शेष से कितने प्रतिशत वापस कमाने हैं और आपके आँकड़ों पर वापसी का रास्ता कितना लंबा निकलेगा। दूसरी संख्या आम तौर पर पहली से ज़्यादा प्रभाव डालती है।
ड्रॉडाउन भरने के लिए कितना चाहिए
सौदों की संख्या चक्रवृद्धि वृद्धि से गिनी जाती है: ln(1 + ज़रूरी वृद्धि) ÷ ln(1 + औसत सौदा)। यह आँकड़े बने रहने पर आकलन है, समय का पूर्वानुमान नहीं।
ड्रॉडाउन के बाद वापसी कैसे गिनी जाती है
«ड्रॉडाउन भरने के लिए कितना चाहिए» सवाल का ठीक एक सटीक जवाब है, और वह बाज़ार पर निर्भर नहीं करता: यह हिस्सों का अंकगणित है। डिपॉज़िट बहाली का कैलकुलेटर शेष से गिनता है, शुरुआती राशि से नहीं — पूरी असममितता इसी में है।
| मान | सूत्र | उदाहरण में |
|---|---|---|
| खाते से बचा | 1 − ड्रॉडाउन | 80 % |
| ज़रूरी वृद्धि | गड्ढा ÷ (1 − गड्ढा) | +25.0 % |
| R में औसत सौदा | विनरेट × R/R − (1 − विनरेट) | +0.35 R |
| इक्विटी के % में औसत सौदा | R में औसत सौदा × जोखिम | +0.35 % |
| वापसी के सौदे | ln(1 + वृद्धि) ÷ ln(1 + औसत सौदा) | 64 |
उदाहरण के इनपुट: शिखर से 20 % का गड्ढा, प्रति सौदा 1 % लिमिट, लक्ष्य स्टॉप से दोगुना दूर, 45 % जीत। लघुगणक इसलिए चाहिए कि वृद्धि चक्रवृद्धि प्रतिशत से चलती है: हर अगला सौदा बढ़ी हुई इक्विटी से गिना जाता है।
शून्य अपेक्षा पर क्या होता है अगर विनरेट ब्रेक-ईवन से नीचे गिर जाए, तो औसत सौदा नकारात्मक हो जाता है, और पिछले स्तर पर लौटना असंभव है — सौदों की बड़ी संख्या की जगह विजेट डैश लगा देता है। नकारात्मक अपेक्षा की भरपाई समय से नहीं की जा सकती: ऐसी प्रणाली जितनी देर चलेगी, ड्रॉडाउन उतना गहरा होगा।
चार्ट ऊपर की ओर क्यों मुड़ता है
ज़रूरी वृद्धि की वक्र रेखा अरैखिक है: 20 % तक वह लगभग विकर्ण से मिलती है, 50 % के बाद लगभग खड़ी ऊपर चली जाती है। कारण यह है कि वृद्धि का आधार ख़ुद ड्रॉडाउन के साथ घटता जाता है।
इस वक्र का व्यावहारिक अर्थ ड्रॉडाउन की सीमा का औचित्य है। 10–20 % की पाबंदी सावधानी से नहीं रखी जाती, बल्कि इसलिए कि इस रेंज में वापसी अभी प्रणाली के सामान्य नतीजे से तुलनीय है। आगे वह महीनों लंबी अलग परियोजना बन जाती है।
प्रणाली की अलग-अलग गुणवत्ता पर फ़ॉरेक्स खाते की वापसी के समय
वापसी के सौदों की संख्या गड्ढे की गहराई पर नहीं, सौदे के औसत नतीजे पर निर्भर करती है। नीचे — 20 % गहराई का वही गड्ढा चार अलग पैरामीटर सेटों पर।
| विनरेट और अनुपात | 1 % जोखिम पर औसत सौदा | वापसी के सौदे | हफ़्ते में 5 सौदों पर |
|---|---|---|---|
| 45 % और 1 : 2 | +0.35 % | 64 | लगभग 3 महीने |
| 40 % और 1 : 2 | +0.20 % | 112 | लगभग 5 महीने |
| 50 % पर, लक्ष्य डेढ़ स्टॉप | +0.25 % | 89 | लगभग 4 महीने |
| 35 % और 1 : 2 | +0.05 % | 446 | दो साल से ज़्यादा |
आख़िरी पंक्ति समझाती है कि पतली बढ़त «धीरे लेकिन पक्का» क्यों नहीं है। +0.05 R अपेक्षा वाली प्रणाली औपचारिक रूप से मुनाफ़े वाली है, लेकिन सामान्य ड्रॉडाउन से निकलने में उसे साल लगते हैं, जिनके दौरान पैरामीटर लगभग निश्चित रूप से बदल जाएँगे। व्यावहारिक निष्कर्ष: अपेक्षा में भंडार लगने से ज़्यादा ज़रूरी है, और वही तय करता है कि प्रणाली अपने ही ड्रॉडाउन झेल पाएगी या नहीं।
संबंधित गणनाएँ संभावित ड्रॉडाउन की गहराई नुकसान की शृंखला का कैलकुलेटर दिखाता है, और अपेक्षा का मान तथा उसका बिखराव — दूरी का सिमुलेशन। साथ मिलकर वे इस सवाल का जवाब देते हैं कि उन्हीं नियमों से वापसी शुरू करने का अर्थ है या नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
50 % ड्रॉडाउन के बाद कितना कमाना होगा?
शेष का ठीक 100 % — खाता दोगुना करना होगा। इक्विटी के 0.35 % के औसत सौदे पर यह आँकड़े बने रहने पर लगभग दो सौ सौदे हैं।
जल्दी निकलने के लिए जोखिम बढ़ा क्यों नहीं सकते?
क्योंकि जोखिम बढ़ाना अगली नुकसान की शृंखला की गहराई भी अनुपात में बढ़ा देता है। प्रणाली की अपेक्षा इससे नहीं बदलती, और ज़्यादा गहरे ड्रॉडाउन में जाने की संभावना बढ़ जाती है।
क्या गणना लागतें गिनती है?
अप्रत्यक्ष रूप से: आपकी डायरी से ली गई जीत के हिस्से और अनुपात के ज़रिए: वहाँ वे सौदों के वास्तविक नतीजों में पहले ही गिनी जा चुकी हैं। अगर बिना लागतों वाले परीक्षण के नियोजित मान डालें, तो नतीजा असली से ज़्यादा आशावादी होगा।
नकारात्मक अपेक्षा पर कैलकुलेटर «कभी नहीं» क्यों लिखता है?
औसत सौदा खाते को नीचे खींचता है, इसलिए पिछला स्तर अप्राप्य है, और गड्ढा और गहरा होता जाता है। यहाँ डैश जवाब है, गिनने से इनकार नहीं।
वापसी की अवधि को कैलेंडर महीनों में कैसे बदलें?
सौदों की संख्या को अपनी औसत आवृत्ति से भाग दें। हफ़्ते में 5 सौदों पर 64 सौदे लगभग तीन महीने हैं, 199 सौदे — लगभग दस।
क्या डिपॉज़िट का आकार वापसी की अवधि पर असर डालता है?
नहीं। गणना प्रतिशत में होती है, इसलिए $500 और $50,000 वाला खाता एक जैसे नियमों पर उतने ही सौदों में बहाल होता है।
क्या करें अगर ड्रॉडाउन 50 % से गहरा है?
रुकें और प्रणाली जाँचें। ऐसे गड्ढे से वापसी के लिए खाता दोगुना करना होगा — यह सैकड़ों सौदे हैं, जिनके दौरान प्रणाली के पैरामीटर लगभग निश्चित रूप से बदल जाएँगे।
क्या ज़्यादा दूर के लक्ष्यों से वापसी तेज़ की जा सकती है?
केवल तब जब लक्ष्य तक पहुँचने का हिस्सा अनुपात में न गिरे। आम तौर पर वह गिरता है, इसलिए अपेक्षा कम बदलती है, और नतीजों का बिखराव बढ़ता है।
ज़रूरी वृद्धि ख़ुद गड्ढे से बड़ी क्यों होती है?
क्योंकि आधार अलग है: नुकसान पूरे खाते से लिया जाता है, और वृद्धि — शेष से। 20 % का नुकसान 80 % छोड़ता है, और लौटने के लिए इन 80 % को 25 % जोड़ना होगा।
गड्ढा किस बिंदु से गिनें — जमा से या अधिकतम से?
शिखर से। कमाया हुआ और वापस दे दिया गया मुनाफ़ा उतना ही नुकसान है जितना शुरुआती राशि से घाटा, और वही प्रणाली के जोखिम को दर्शाता है।
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