ARMFKâr faktörü
Kâr faktörü, dönem içinde artı işlemlerde kazanılanın eksi işlemlerde kaybedilene bölümüdür. Sistemin kaybettiğinden kaç kat fazla kazandığını gösteren tek bir sayı. Karşılaştırma için kullanışlıdır, ama kısa örneklemde ve türdeş olmayan işlemlerde kolayca yanıltır.
Trading'de kâr faktörü nedir: formül ve anlam
kâr faktörü = artı işlemlerde kazanılan ÷ eksi işlemlerde kaybedilen
1,0 değeri başabaş demektir: kazanılan kaybedilene eşittir. 1,5 — her bir dolarlık kayba bir buçuk dolarlık kâr düşer. 1,0'ın altında sistem kaybeder.
| Kâr faktörü | Nasıl okunur | Dikkat |
|---|---|---|
| 1,0'dan az | Sistem dönem içinde zararlı | Nedenin maliyetler olup olmadığını kontrol etmeli |
| 1,0–1,2 | Ancak pozitif | Spreadin artışına ve kaymaya duyarlı |
| 1,3–1,8 | Çalışma aralığı | Gerçek maliyetli bir sistem için normal |
| 1,8–2,5 | Yüksek sonuç | İşlem sayısını ve dönemin türdeşliğini kontrol etmeli |
| 2,5'in üzerinde | Küçük örneklemde şüpheli | Çoğu zaman bir-iki büyük işlemin sonucu |
Üstteki satırlar hayranlık değil, kontrol ister. Otuz işlemde 3,0 kâr faktörü neredeyse her zaman tüm istatistiği tek bir şanslı işlemin yaptığı anlamına gelir: onu çıkarın — değer 1,5'in altına düşer.
Kazanma oranı ve oranla ilişkisi
Kâr faktörü bağımsız bir metrik değildir: kazanma oranından ve ortalama risk-getiri oranından türer.
kâr faktörü = (kazanma oranı × ortalama R) ÷ (1 − kazanma oranı)
Bu, yararlı bir kayıt kontrolüdür. Kâr faktörünü doğrudan tutarlara göre ve kazanma oranı üzerinden formülle hesaplayın: sapma, ortalamaların aykırı değerlerle bozulduğu anlamına gelir — örneğin hedefin çok ötesinde kapanan tek bir işlemle.
| Winrate | Ortalama R | Kâr faktörü | Beklenti, R |
|---|---|---|---|
| 35 % | 2,0 | 1,08 | +0,05 |
| 40 % | 2,0 | 1,33 | +0,20 |
| 45 % | 2,0 | 1,64 | +0,35 |
| 50 % | 2,0 | 2,00 | +0,50 |
| 45 % | 1,5 | 1,23 | +0,13 |
| 45 % | 3,0 | 2,45 | +0,80 |
Kâr faktörünün aldattığı üç durum
Forex sisteminin kâr faktörünün istikrar sınaması
Tek bir sayı kendi başına nadiren yalan söyler — yalan söyleyen, üzerinde hesaplandığı örneklemdir. Dört kontrol on dakika alır ve yanlış sonuçların büyük kısmını eler.
Kâr faktörünü onsuz yeniden hesaplayın. 1,2'nin altına düşmesi, sonucun sistemle değil tek bir isabetle yapıldığı anlamına gelir.
kontrol 1Birinci ve ikinci yarı için ayrı hesaplayın. İki kat sapma, iki farklı piyasa rejiminin ortalandığının belirtisidir.
kontrol 2Çoğu zaman genel gösterge tek bir pariteye dayanır, diğerleri eksidedir. Bu, kuralları değiştirmek için değil, listeyi daraltmak için bir nedendir.
kontrol 3İstatistik test aracındansa kendi koşullarınıza göre spread ve komisyon ekleyin: kısa stoplarda bu, sonucu tümüyle değiştirir.
kontrol 4Sık sorulan sorular
Hangi kâr faktörü iyi sayılır?
Gerçek maliyetli bir sistem için çalışma aralığı 1,3–1,8'dir. Daha yüksek değerler örneklem kontrolü ister: kaç işlem, tek bir piyasa rejimi mi ve istatistiği tek bir büyük işlem mi yapmış.
Kâr faktörü matematiksel beklentiden nasıl ayrılır?
Bu, aynı bilginin farklı biçimidir. Beklenti, tek bir işlemin R cinsinden ortalama sonucunu verir; kâr faktörü toplam büyüklüklerin oranını. Beklenti mesafe hesabı için, kâr faktörü hızlı karşılaştırma için daha uygundur.
Farklı sistemlerin kâr faktörleri karşılaştırılabilir mi?
Yalnızca kıyaslanabilir koşullarda: yakın işlem sayısı, tek bir dönem ve aynı maliyet kaydı. Aksi hâlde sistemler değil, örneklemler karşılaştırılır.
Kâr faktörü birin altındaysa ne yapmalı?
Önce nedenin maliyetler olup olmadığını kontrol etmeli: sonucu spread ve komisyon olmadan yeniden hesaplayın. O zaman da birin altındaysa sistemin beklentisi negatiftir ve pozisyon büyüklüğü değil, giriş veya çıkış kuralları değiştirilmelidir.
Kâr faktörü kazanma oranıyla nasıl ilişkilidir?
Formül üzerinden: kâr faktörü = (kazançların payı × ortalama R) ÷ kayıpların payı. Kazanma oranı 45 % ve oran 1 : 2 iken 1,64 çıkar. Tutarlara göre hesaplanan değer formülden ayrışıyorsa ortalamalar aykırı değerlerle bozulmuştur.
Beklentisi +0,2 R olan bir sistemin kâr faktörü nedir?
Orana bağlıdır. Kazanma oranı 40 % ve R/R 1 : 2 iken 1,33, kazanma oranı 60 % ve R/R 1 : 1 iken 1,50. Aynı beklenti farklı kâr faktörü verir, bu yüzden metrikler birlikte okunur.
Swap kâr faktörünü etkiler mi?
Evet, zararların toplamını büyütür ve kârların toplamını küçültür. Negatif swaplı orta vadeli pozisyonlarda tahakkuklu ve tahakkuksuz hesap arasındaki fark önemli olabilir.
Kâr faktörü aylara göre hesaplanmalı mı?
İstikrar kontrolü olarak yararlıdır: gösterge dar bir aralıkta duruyorsa sistem istikrarlı çalışıyordur; 0,7'den 3,0'a sıçrıyorsa sonucu tek tek işlemler yapıyordur.
Kâr faktörü para cinsinden mi R cinsinden mi hesaplanmalı?
İkisi de olur, ama işlemlerin hacmi farklıysa R cinsinden daha doğrudur: aksi hâlde büyük pozisyon daha çok ağırlık alır ve gösterge sistemi değil, hacimlerin dağılımını betimler.
Hangi kâr faktörü şüpheli derecede yüksek sayılır?
Yüz işlemden küçük bir örneklemde 2,5'in üzerindekiler. Kontrol basittir: en iyi işlemi çıkarıp yeniden hesaplamak. 1,2'nin altına düşmesi henüz istikrarlı bir üstünlük olmadığını gösterir.
Devamını oku
