ARMFMéthodologie des calculs ARMF
Voici la méthodologie des calculs ARMF dans son intégralité : quelles formules sont appliquées, quelles hypothèses sont retenues et où le modèle simplifie sciemment la réalité. Si une valeur d'un contenu soulève une question, la réponse doit être ici.
Formules principales
| Grandeur | Formule | Où cela s'applique |
|---|---|---|
| Risque en argent | equity × pourcentage de risque | Tous les calculs de volume |
| Le volume en lots | risque ÷ (longueur du stop × valeur du pip) | Calculateur de lot |
| Marge | nominal ÷ effet de levier | Calculatrice de lot, contenus sur le levier |
| Rapport R/R | (objectif − entrée) ÷ (entrée − stop) | Calculatrice R/R |
| R/R net | (R/R − coûts) ÷ (1 + coûts) | Calculatrice R/R |
| Taux de réussite d'équilibre | 1 ÷ (1 + R/R) | Métriques, calculatrice R/R |
| Espérance du trade | p × R/R − (1 − p) | Métriques, toutes les simulations |
| Facteur de profit | (p × R/R) ÷ (1 − p) | Métriques |
| Drawdown | (sommet − equity) ÷ sommet | Contenus sur le drawdown |
| Hausse nécessaire | creux ÷ (1 − creux) | Calculatrice de drawdown |
| Trades pour revenir | ln(1 + hausse) ÷ ln(1 + trade moyen) | Calculateur de drawdown |
| Fraction de Kelly | (p × R/R − (1 − p)) ÷ R/R | Calculatrice de Kelly |
| Probabilité de la série | chaîne de Markov avec état absorbant | Calculatrice de séries |
Hypothèses retenues
- Les trades sont indépendants
- L'issue d'un trade n'influe pas sur le suivant. En réalité, les régimes de marché se succèdent et les pertes se regroupent : il vaut donc mieux considérer les longueurs de série calculées comme une borne basse.
- Le taux de réussite et le rapport sont constants
- Le modèle les considère invariables sur toute la distance. En fait ils flottent, et d'autant plus que l'horizon est long.
- La mise se calcule sur l'equity courant
- Cela correspond à la règle de fraction fixe. Avec un lot fixe, les résultats seront différents — en général pires dans le drawdown.
- L'issue d'un trade est binaire
- Soit l'objectif, soit le stop. Les prises partielles, les sorties par trailing et les clôtures par le temps ne sont pas prises en compte dans les modèles.
- Les coûts se saisissent explicitement
- Le spread et la commission entrent dans le calcul là où ils ont un champ. Le swap n'est pris en compte que dans les contenus, pas dans les calculatrices.
- Le slippage n'est pas modélisé
- Tous les stops sont considérés comme exécutés au prix indiqué. Les exécutions réelles dans un marché rapide sont moins bonnes, les calculs sont donc plus optimistes que la réalité.
D'où viennent les chiffres des exemples
Les chiffres des textes ne sont pas des illustrations « pour la forme », mais des résultats de calcul. L'ordre est le suivant : la valeur est calculée par un script, puis insérée dans le texte, puis vérifiée par rapport à la calculatrice de la page correspondante. Si une même valeur diverge entre le contenu et la calculatrice, vous avez sous les yeux une erreur de notre part, et il vaut la peine de nous la signaler.
À part, sur les taux et les spécifications. La valeur du pip, la taille de contrat et les niveaux d'appel de marge et de stop out diffèrent selon les courtiers et changent avec le temps. Nous les donnons en ordre de grandeur, en précisant que les valeurs exactes se prennent dans la spécification de l'instrument chez votre courtier à la date de consultation.
Comment vérifier vous-même nos calculs forex
Tous les calculs se reproduisent sans outils particuliers. Voici ce qu'il faut pour chaque classe de valeurs.
| Ce que l'on vérifie | Avec quoi | Combien de temps |
|---|---|---|
| Volume, marge, valeur du pip | Une calculatrice à quatre opérations | une minute |
| Rapport et taux de réussite d'équilibre | Les mêmes quatre opérations | une minute |
| Drawdown et délai de retour | La formule des intérêts composés dans n'importe quel tableur | 5 minutes |
| Probabilité d'une série de pertes | Une chaîne de Markov dans un tableur ou un court script | 20 minutes |
| Fraction de Kelly et rythme de croissance | Formule et logarithme dans un tableur | 10 minutes |
| Simulation de distance | Un générateur de nombres aléatoires dans un tableur, 500-1000 lignes | 30 minutes |
Si votre résultat diverge du nôtre, c'est soit une erreur dans nos chiffres, soit une différence d'hypothèses — le plus souvent sur le point de savoir si le risque se calcule sur l'equity courant ou sur le dépôt initial. Dans les deux cas, envoyez-le à la rédaction : le premier, nous le corrigerons ; le second, nous le décrirons explicitement pour que l'écart ne se reproduise plus.
Ce que les calculs ne font pas
Questions fréquentes
Pourquoi la graine du générateur est-elle fixée dans les simulations ?
Pour la répétabilité : des données identiques doivent donner une réponse identique. Une graine aléatoire changerait le résultat à chaque contact du curseur, et il n'y aurait plus rien pour comparer les réglages.
Combien de séries dans les simulations ?
Trois mille séries pour la série de pertes et deux mille pour la distance : avec ce nombre, le centre et les bords de la distribution sont stables, et la page calcule sans pause perceptible.
Peut-on reporter les formules dans son propre tableur ?
Oui, elles sont écrites pour cela. La seule chose qui ne se transpose pas directement, ce sont les simulations : elles demandent un générateur de nombres aléatoires, mais elles ne sont pas difficiles à reproduire avec les moyens standards d'un tableur.
Pourquoi le risque se calcule-t-il sur l'equity et non sur le solde ?
Le solde ne tient pas compte des positions ouvertes : en présence d'un trade perdant, le calcul sur le solde surestime le volume admissible précisément au moment où le compte est déjà sous pression.
Pourquoi le volume est-il arrondi vers le bas ?
Arrondir vers le haut porte le risque effectif au-dessus de la règle. Sur un trade l'écart est faible, mais de façon systématique cela signifie que votre pourcentage de risque réel dépasse toujours celui annoncé.
Quelles valeurs se prennent dans la spécification du courtier ?
La valeur du pip, la taille de contrat, le pas de volume minimal, le levier, les niveaux d'appel de marge et de stop out, le spread, la commission et le swap. Nous les donnons en ordre de grandeur, car elles diffèrent d'un courtier à l'autre.
Les impôts sont-ils pris en compte dans les calculs ?
Non. Le régime fiscal dépend de la juridiction et du statut du trader, tous les calculs du site sont donc avant impôts.
Pourquoi les modèles ne tiennent-ils pas compte du slippage ?
Parce que son ampleur est imprévisible et dépend du moment. Tous les stops sont considérés comme exécutés au prix indiqué, donc les calculs sont plus optimistes que la réalité — il faut en tenir compte.
Pourquoi 2 000 et 3 000 séries précisément dans les simulations ?
C'est un compromis entre la stabilité du résultat et la vitesse : avec ce nombre, la médiane et les centiles sont stables et le calcul s'exécute instantanément dans le navigateur.
Que faire si mon calcul diverge du vôtre ?
Vérifier la base : le risque a-t-il été calculé sur l'equity et le stop est-il dans les bonnes unités (pips contre points). Si l'écart persiste, écrivez-nous : soit nous corrigerons l'erreur, soit nous décrirons l'hypothèse explicitement.
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