ARMFPlano de negociação do trader
Quatro perguntas às quais o plano de negociação do trader responde: «o que eu negocio», «em que condições eu entro», «quanto eu arrisco» e «quando eu paro». O valor dele não está no efeito disciplinador, e sim na verificabilidade: só regras escritas podem ser conferidas com o diário para entender o que deu errado.
O que entra no plano de negociação
Seis seções. Cada uma deve ser formulada de modo que uma pessoa de fora possa, por ela, determinar se a operação corresponde às regras ou não.
Que pares se negociam, em que período gráfico e em que horas. A restrição de horário importa tanto quanto a de instrumentos: o spread e o caráter do movimento diferem entre as sessões.
seção 1Lista de sinais com os quais a operação se abre. As formulações devem ser verificáveis: «rompimento do nível com fechamento da vela acima» em vez de «impulso forte».
seção 2Como se determina a distância até o stop e onde se coloca o alvo. Aqui também: a relação mínima aceitável entre risco e retorno para entrar.
seção 3Percentual de risco por operação, fórmula do volume, limite de risco total das posições abertas e regra para pares ligados.
seção 4Quando o stop passa para o zero a zero, se o trailing é ativado, em que condições parte da posição é realizada. Essas regras se escrevem antes da entrada.
seção 5Limite diário e semanal de perda, limite de drawdown da conta e o que acontece depois de ele ser atingido.
seção 6Como montar um plano de negociação para o forex numa noite
O plano se escreve uma vez e se corrige por calendário. A ordem dos passos importa: cada um se apoia nos números do anterior.
Taxa de acerto, relação média e sequência de perdas máxima das últimas 100-200 operações. Se não houver histórico, os valores iniciais se tomam conservadores e se revisam depois de 50 operações.
30 minutosPelo comprimento da sequência: a sequência de perdas esperada não deve levar a conta além do limite de drawdown. Para começar, em geral 0,5-1 %.
um cálculoCom formulações verificáveis: não «impulso forte», e sim «fechamento da vela além do nível». Aqui também as regras de passagem do stop e de realização parcial.
1-2 páginasDiário, semanal e limite de drawdown da conta, múltiplos do risco por operação. E o procedimento ao disparar cada um.
quatro númerosNão mais de dez itens com resposta binária — aquela que de fato se percorre em meio minuto antes da operação.
10 itensLista de verificação de uma operação em par de moedas
O plano se lê uma vez por mês; a lista de verificação, antes de cada entrada. Nela fica apenas o que se confere em meio minuto e tem resposta binária.
As marcações se guardam no navegador — é uma lista de verificação pessoal, nada se envia ao servidor. A lista pode ser encurtada, mas não vale ampliá-la: listas com mais de dez itens deixam de ser percorridas.
Como verificar o cumprimento do plano
Um plano sem verificação vira declaração. A verificação se faz pelo diário e leva quinze minutos por semana.
| O que se confere | De onde vem | Sinal de problema |
|---|---|---|
| Risco efetivo das operações | Diário: perda das fechadas no stop | Desvio do calculado maior que 10 % |
| Fração de operações fora do plano | Marca «no plano / fora do plano» | Mais de 20 % do total |
| Cumprimento do limite diário | Somas por dia | Ao menos um dia com excesso |
| Relação média entre risco e retorno | Resultados em R | Abaixo do mínimo declarado no plano |
| Drawdown máximo | Curva de equity | Mais profunda que o limite escrito no plano |
O sentido da verificação não é a autodisciplina, e sim o diagnóstico. Se o risco efetivo é sistematicamente maior que o calculado, o problema está no cálculo do volume, e não no caráter. Se a fração de operações fora do plano cresce às sextas-feiras, a questão é o cansaço, e isso se cura com uma restrição por dias, e não com a promessa de se concentrar.
Perguntas frequentes
Onde encontrar um exemplo de plano de negociação do trader?
Um plano alheio pronto é inútil: ele descreve uma estratégia alheia e um risco alheio. É mais prático pegar as seis seções acima como modelo e preenchê-las com os seus números — sairá um exemplo que se refere justamente à sua negociação.
Que tamanho deve ter o plano de negociação?
Basta uma ou duas páginas. Documentos longos não se releem, e é justamente a releitura que torna o plano funcional. Tudo o que não influencia uma decisão concreta é melhor tirar do plano.
Em que o plano de negociação difere da estratégia?
A estratégia descreve como encontrar operações. O plano inclui a estratégia como uma das seções e acrescenta aquilo sem o que ela não vira negociação: regras de risco, de volume, de acompanhamento e de parada.
Com que frequência mudar o plano?
Por calendário, e não pelo resultado de uma operação isolada. Um ritmo sensato é uma vez por mês ou a cada cinquenta operações: a essa altura se acumula estatística que mostra que regras de fato funcionam.
O que fazer se o plano for infringido?
Marcar a infração no diário e continuar pelo plano. O mais útil é acumular essas marcas e, uma vez por mês, ver em que circunstâncias elas surgem: quase sempre se descobre uma regularidade — hora do dia, dia da semana ou estado depois de certos acontecimentos.
O que escrever na seção sobre instrumentos?
Uma lista concreta de pares de moedas e as horas de negociação de cada um. Por exemplo: EUR/USD e GBP/USD, sessões europeia e americana. A restrição de horário importa tanto quanto a de instrumentos: na sessão asiática esses pares têm outro caráter de movimento e spread mais largo.
Como escrever a regra de volume para que não se possa interpretá-la?
Com fórmula e ordem de ações: «limite de 1 % do equity; lote = quantia de risco ÷ (tamanho do stop × valor do pip); para baixo até os centésimos; verificação da margem em não mais de 25 % do equity». Uma regra dessas ou foi cumprida ou não foi.
É preciso um plano separado para cada par?
Não é preciso, se as regras coincidem. Podem diferir apenas os números: o tamanho do stop em pips, quanto custa o pip e em que horas se negocia. Isso é cômodo de reunir numa tabela dentro de um mesmo plano.
Como o plano se relaciona com os robôs?
Do mesmo jeito: os parâmetros do robô fazem parte do plano, e as condições de parada dele devem estar escritas em pé de igualdade com as regras manuais. Do contrário a decisão de desligar o robô se toma em pleno drawdown e sem critério.
O que fazer se o mercado mudou e o plano deixou de funcionar?
Verificar isso pelo diário das últimas 50–100 operações: a esperança caiu ou mudou a fração de operações fora do plano. No primeiro caso se mudam as regras de entrada; no segundo, a disciplina. Não se pode mudar tudo de uma vez: depois não se sabe o que ajudou.
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