ARMFการคำนวณขนาดโพซิชันบนฟอเร็กซ์
การคำนวณขนาดโพซิชันบนฟอเร็กซ์เป็นที่เดียวที่เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงกลายเป็นจำนวนล็อตที่เจาะจง สูตรเหมือนกันสำหรับทุกคู่เงิน สิ่งที่เปลี่ยนมีแค่ราคาจุด เราแยกแยะการคำนวณทีละขั้น สามวิธีที่จะผิดพลาดในนั้น และการตรวจผลลัพธ์ด้วยมาร์จิ้น
คำนวณขนาดโพซิชันในการเทรดอย่างไร: สูตร
ล็อต = (อิควิตี้ × สัดส่วนความเสี่ยง) ÷ (ระยะสต็อป × ราคาจุดบนล็อตเต็ม)
ตัวเศษคือจำนวนเงินที่คุณพร้อมเสีย ตัวส่วนคือหนึ่งล็อตเสียเท่าไรเมื่อสต็อปทำงาน การหารให้จำนวนล็อตที่ทำให้สองค่านี้ตรงกัน
| ค่า | มาจากไหน | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| อิควิตี้ | สภาพปัจจุบันของบัญชี ไม่ใช่เงินฝากตั้งต้น | $5,000 |
| เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง | กฎของคุณ เหมือนกันสำหรับทุกการเทรด | 1 % |
| ความเสี่ยงเป็นเงิน | อิควิตี้ × เปอร์เซ็นต์ | $50 |
| สต็อปเป็นจุด | ระยะจากจุดเข้าถึงระดับที่ยกเลิกไอเดีย | 40 จุด |
| มูลค่าจุดบนล็อตเต็ม | จากสเปคของเครื่องมือ | $10 |
| ราคาของสต็อปบนล็อตเต็ม | สต็อป × ราคาจุด | $400 |
| ปริมาณ | ความเสี่ยงเป็นเงิน ÷ ราคาของสต็อปบนล็อตเต็ม | 0.12 ล็อต |
ผลหารที่แม่นยำตรงนี้คือ 0.125 ล็อต และต้องปัดลงเสมอ: 0.12 ให้ความเสี่ยงจริง $48 ส่วน 0.13 ให้ $52 แล้ว นั่นคือ 1.04 % แทนเปอร์เซ็นต์ที่ประกาศไว้ การปัดขึ้นดูไม่มีพิษภัยจนถึงวินาทีที่มันกลายเป็นนิสัยพอดี
ระยะถึงสต็อปเปลี่ยนปริมาณอย่างไร
คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดของสูตร: เมื่อจำนวนเงินความเสี่ยงคงเดิม ปริมาณจะแปรผกผันกับระยะถึงสต็อป สต็อปสั้นไม่ได้ทำให้การเทรดปลอดภัยขึ้น — มันเพิ่มปริมาณเป็นจำนวนเท่าเดียวกันพอดี
| สต็อป | ราคาของสต็อปบนล็อตเต็ม | ปริมาณที่ความเสี่ยง $50 | มูลค่าตามสัญญาของโพซิชัน |
|---|---|---|---|
| 10 จุด | $100 | 0.50 ล็อต | 50,000 |
| 20 จุด | $200 | 0.25 ล็อต | 25,000 |
| 40 จุด | $400 | 0.12 ล็อต | 12,000 |
| 80 จุด | $800 | 0.06 ล็อต | 6,000 |
| 160 จุด | $1,600 | 0.03 ล็อต | 3,000 |
การขาดทุนตามสต็อปในทุกบรรทัดเกือบเท่ากัน — ราว $50 แต่มูลค่าตามหน้าสัญญาของโพซิชันต่างกันสิบเจ็ดเท่า และพร้อมกับมันก็ต่างกันทั้งมาร์จิ้นที่ต้องใช้ ราคาของสลิปเพจเป็นจุด และความไวต่อการที่สเปรดกว้างขึ้น เพราะอย่างนั้น «สต็อปเล็ก = ความเสี่ยงเล็ก» จึงเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้อง: ความเสี่ยงเท่ากัน แต่ความเปราะบางต่อการจับคู่คำสั่งต่างกัน
การคำนวณทีละขั้น
ห้าการกระทำที่ใช้เวลาราวสิบห้าวินาทีและทำก่อนทุกการเทรด การข้ามข้อใดข้อหนึ่งหมายความว่าความเสี่ยงจริงคุณไม่รู้
ไม่ใช่เงินฝากตั้งต้นและไม่ใช่ยอดคงเหลือ: อิควิตี้คิดผลของโพซิชันที่เปิดอยู่แล้วด้วย จึงอธิบายบัญชี ณ เวลาที่คำนวณ
จากเทอร์มินัลจะได้จำนวนเงินที่คุณพร้อมเสียในการเทรดนี้ มันไม่ขึ้นกับว่าไอเดียดูน่าเชื่อแค่ไหน
กฎเป็นจุด; บนสต็อปที่สั้นกว่า 20-30 จุด ให้บวกสเปรดเข้าไป: การเข้าไปทางฝั่งหนึ่งของราคา การออกไปอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นจุดจากการ์ดของเครื่องมือในเทอร์มินัล เมื่อดอลลาร์อยู่ตำแหน่งที่สอง ตัวเลขคงที่ ในกรณีอื่นมันถูกคำนวณใหม่ตามอัตราแลกเปลี่ยน
สเปคจำนวนเงินความเสี่ยงหารด้วยผลคูณของระยะกับราคาจุด ผลลัพธ์ปัดลงถึงขั้นของปริมาณ — ปกติถึง 0.01 ล็อต
ถึง 0.01 ล็อตความผิดพลาดสามอย่างในการคำนวณ
การตรวจด้วยมาร์จิ้น
หลังคำนวณปริมาณแล้ว มีประโยชน์ที่จะทำการคำนวณครั้งที่สอง — ปริมาณนี้ใช้เงินเท่าไร สูตร: มาร์จิ้น = มูลค่าตามหน้าสัญญา ÷ เลเวอเรจ โดยมูลค่าตามหน้าสัญญา = ปริมาณ × ขนาดสัญญา สำหรับคู่ที่สกุลเงินฐานต่างจากสกุลของบัญชี มูลค่าตามหน้าสัญญาถูกแปลงตามอัตราปัจจุบัน
| เลเวอเรจ | มาร์จิ้นใต้ 0.12 ล็อต | มาร์จิ้นใต้ 0.50 ล็อต | สัดส่วนของเงินฝาก $5,000 |
|---|---|---|---|
| 1:30 | $400 | $1,667 | 8 % / 33 % |
| 1:100 | $120 | $500 | 2.4 % / 10 % |
| 1:200 | $60 | $250 | 1.2 % / 5 % |
| 1:500 | $24 | $100 | 0.5 % / 2 % |
มูลค่าตามหน้าสัญญา: 0.12 ล็อต = 12,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน, 0.50 ล็อต = 50,000 การคำนวณแสดงสำหรับคู่ที่สกุลเงินฐานเป็นดอลลาร์ สำหรับคู่อื่นให้คูณมูลค่าตามหน้าสัญญาด้วยอัตราของสกุลเงินฐานต่อดอลลาร์
ความหมายของการตรวจไม่ได้อยู่ที่การเลือกเลเวอเรจสูง แต่อยู่ที่การเห็นว่าเหลือเงินว่างเท่าไร มาร์จิ้นที่ใช้ไปไม่ได้มีส่วนในการดูดซับการขาดทุน และยิ่งมันมาก บัญชียิ่งใกล้การปิดโพซิชันโดยบังคับเมื่อราคาสวนคุณ
คำถามที่พบบ่อย
position sizing forex ต่างจากการคำนวณในตลาดอื่นอย่างไร
โดยเนื้อแท้ไม่ต่าง: ทั้งที่นั่นและที่นี่ ปริมาณได้จากการหารจำนวนเงินความเสี่ยงด้วยระยะถึงสต็อป สิ่งที่ต่างคือหน่วยของปริมาณ — ล็อตแทนหุ้นหรือสัญญา — และการที่ราคาจุดต้องเอามาจากสเปคของเครื่องมือ
คำนวณขนาดโพซิชันอย่างไรถ้าสต็อประบุเป็นราคา ไม่ใช่เป็นจุด
แปลงผลต่างของราคาเป็นจุด: สำหรับคู่ที่มีทศนิยมสี่ตำแหน่งให้หารผลต่างด้วย 0.0001 สำหรับคู่ที่มีเยนให้หารด้วย 0.01 เช่น เข้า 1.0850 และสต็อป 1.0810 ให้ 0.0040 ÷ 0.0001 = 40 จุด
คิดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงจากจำนวนเงินไหน
จากอิควิตี้ ยอดคงเหลือไม่เห็นการเทรดที่เปิดอยู่ เมื่อมีการติดลบค้างอยู่ การคำนวณจากมันจึงอนุญาตล็อตที่ใหญ่กว่าในจังหวะที่บัญชีมีภาระอยู่แล้วพอดี
ต้องคิดสเปรดในระยะถึงสต็อปไหม
บนสต็อปที่สั้นกว่า 20–30 จุด — ต้อง: สเปรด 1.5 จุดที่สต็อป 15 จุดคือ 10 % ของความเสี่ยง บนสต็อปยาว การปรับนี้อยู่ในความคลาดเคลื่อนของการปัดปริมาณอยู่แล้ว
คำนวณปริมาณอย่างไรถ้าเปิดหลายโพซิชัน
ความเสี่ยงของแต่ละอันคำนวณแยก แต่ความเสี่ยงรวมและมาร์จิ้นรวมตรวจพร้อมกัน ถ้าคู่เงินเชื่อมโยงกัน — เช่น EUR/USD กับ GBP/USD — ควรถือเป็นโพซิชันเดียว: เมื่อดอลลาร์ขยับ สต็อปมีแนวโน้มจะทำงานพร้อมกัน รายละเอียดอยู่ในเนื้อหาเรื่องสหสัมพันธ์และความเสี่ยงรวม
ทำอย่างไรถ้าปริมาณออกมาน้อยกว่า 0.01 ล็อต
นั่นคือคำตอบ ไม่ใช่ข้อผิดพลาด: การเทรดไม่พอดีกับกฎความเสี่ยงของคุณ ทางเลือกคือสต็อปที่สั้นกว่าจากไอเดียอื่น เครื่องมือที่จุดถูกกว่า บัญชีที่ขั้นของปริมาณเล็กกว่า หรือเงินฝากที่มากขึ้น การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง «แค่ครั้งเดียว» ไม่ใช่ทางเลือก: กฎเลิกทำงานแบบนั้นแหละ
คำนวณปริมาณสำหรับ USD/JPY อย่างไร
สูตรเดิม ราคาจุดต่างกัน สำหรับคู่ที่มีดอลลาร์เป็นสกุลฐาน มันเท่ากับ 10 หน่วยของสกุลเงินที่ถูกอ้างอิงหารด้วยอัตรา: ที่ USD/JPY ราว 150 นั่นคือราว $6.7 ต่อล็อตมาตรฐาน ที่ความเสี่ยง $50 และสต็อป 40 จุด ปริมาณออกมา 0.18 ล็อต เทียบกับ 0.12 บน EUR/USD
คำนวณปริมาณบนทองคำหรือดัชนีอย่างไร
สูตรไม่เปลี่ยน แต่ขนาดสัญญาและขั้นราคาต่างกัน ราคาจุดจึงคำนวณต่างออกไป ทั้งสามค่าเอามาจากสเปคของเครื่องมือ: ขนาดสัญญา ขั้นราคาต่ำสุด และราคาของมัน
ปัดปริมาณขึ้นหรือลง
ลงเสมอถึงขั้นของปริมาณ เมื่อคำนวณได้ 0.125 ล็อตให้เอา 0.12: ความเสี่ยงจริงจะน้อยกว่าที่วางแผนไว้เล็กน้อย การปัดขึ้นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงจริงของคุณสูงกว่ากฎอย่างเป็นระบบ
ต้องคำนวณปริมาณใหม่เมื่อเงินฝากเปลี่ยนไหม
ต้อง ถ้าความเสี่ยงกำหนดเป็นสัดส่วนของอิควิตี้ — และนั่นเป็นตัวเลือกที่แนะนำ หลังการขาดทุนสะสม 20 % ค่า 1 % เท่าเดิมให้จำนวนเงินน้อยลงและปริมาณน้อยลง คุณสมบัตินี้แหละที่ชะลอการตกของบัญชี
เลเวอเรจเปลี่ยนขนาดโพซิชันไหม
ล็อต — ไม่ มันได้จากจำนวนเงินความเสี่ยงและระยะถึงสต็อป เลเวอเรจกำหนดว่าเงินว่างพอสำหรับปริมาณนี้ไหม: มาร์จิ้นคำนวณเป็นมูลค่าตามหน้าสัญญาหารด้วยเลเวอเรจ และที่ 1:30 การเทรดเดียวกันใช้เงินมากกว่าที่ 1:100 สามเท่ากว่า ๆ
อ่านต่อ
