ARMFForexte pozisyon büyüklüğü hesabı
Forexte pozisyon büyüklüğü hesabı, risk yüzdesinin somut bir lot sayısına dönüştüğü tek yerdir. Formül tüm pariteler için aynıdır; yalnızca pip değeri değişir. Hesabı adım adım, onda hata yapmanın üç yolunu ve sonucun teminatla kontrolünü inceliyoruz.
Trading'de pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır: formül
lot = (özsermaye × risk payı) ÷ (stop mesafesi × tam lottaki pip değeri)
Pay, kaybetmeye razı olduğunuz tutardır. Payda, stop tetiklendiğinde bir lotun kaybettiğidir. Bölme, bu iki büyüklüğün örtüştüğü lot sayısını verir.
| Büyüklük | Nereden gelir | Örnek |
|---|---|---|
| Equity | Başlangıç bakiyesi değil, hesabın güncel durumu | 5.000 $ |
| Risk yüzdesi | Tüm işlemler için aynı olan kuralınız | 1 % |
| Para cinsinden risk | özsermaye × yüzde | 50 $ |
| Pip cinsinden stop | Girişten fikrin geçersizlik seviyesine uzaklık | 40 p. |
| Tam lotta pip değeri | Enstrüman spesifikasyonundan | 10 $ |
| Tam lotta stop maliyeti | stop × pip değeri | 400 $ |
| Hacim | para cinsinden risk ÷ tam lotta stop maliyeti | 0,12 lot |
Buradaki tam bölüm 0,125 lottur ve yuvarlama mutlaka aşağı yapılır: 0,12 fiili riski 48 $ verir, 0,13 ise 52 $ — yani bildirilen yüzde yerine 1,04 %. Yukarı yuvarlamak, alışkanlık hâline gelene kadar zararsız görünür.
Stopa uzaklık hacmi nasıl değiştirir
Formülün en yararlı özelliği: risk tutarı değişmezken hacim, stopa uzaklıkla ters orantılıdır. Kısa stop işlemi güvenli yapmaz — hacmi tam da aynı oranda büyütür.
| Stop | Tam lotta stop maliyeti | 50 $ riskte hacim | Pozisyonun nominal değeri |
|---|---|---|---|
| 10 p. | 100 $ | 0,50 lot | 50.000 |
| 20 p. | 200 $ | 0,25 lot | 25.000 |
| 40 p. | 400 $ | 0,12 lot | 12.000 |
| 80 p. | 800 $ | 0,06 lot | 6.000 |
| 160 p. | 1.600 $ | 0,03 lot | 3.000 |
Stoptaki zarar tüm satırlarda neredeyse aynıdır — yaklaşık 50 $. Ama pozisyonun nominali on yedi kat farklıdır ve onunla birlikte gereken teminat, pip cinsinden kaymanın maliyeti ve spreadin genişlemesine duyarlılık da farklıdır. «Küçük stop = küçük risk» ifadesinin yanlış olmasının nedeni tam da budur: risk aynıdır, gerçekleşmeye karşı kırılganlık ise farklıdır.
Adım adım hesap
Yaklaşık on beş saniye alan ve her işlemden önce yapılan beş eylem. Herhangi birinin atlanması, fiili riski bilmediğiniz anlamına gelir.
Başlangıç bakiyesi ve bakiye değil: özsermaye zaten açık pozisyonların sonucunu hesaba katar ve bu yüzden hesabı hesap anında betimler.
terminaldenBu işlemde kaybetmeye razı olduğunuz tutar çıkar. Fikrin ne kadar ikna edici göründüğüne bağlı değildir.
kuralPip cinsinden; 20-30 pipten kısa stoplarda spreadi ekleyin: giriş kotasyonun bir tarafından, çıkış diğerinden olur.
pip cinsindenTerminaldeki enstrüman kartından. Dolar ikinci sıradayken sayı sabittir, diğer durumlarda kura göre yeniden hesaplanır.
spesifikasyonRisk tutarı, mesafeyle pip değerinin çarpımına bölünür, sonuç hacim adımına — genellikle 0,01 lota — kadar aşağı yuvarlanır.
0,01 lota kadarHesaptaki üç hata
Teminatla kontrol
Hacim hesabından sonra ikinci bir hesap yapmakta yarar var — bu hacim ne kadar fon kaplayacak. Formül: teminat = nominal ÷ kaldıraç; burada nominal = hacim × sözleşme büyüklüğü. Baz para birimi hesabın para biriminden farklı olan paritede nominal, güncel kurla çevrilir.
| Kaldıraç | 0,12 lotun teminatı | 0,50 lotun teminatı | 5.000 $ bakiyenin payı |
|---|---|---|---|
| 1:30 | 400 $ | 1.667 $ | 8 % / 33 % |
| 1:100 | 120 $ | 500 $ | 2,4 % / 10 % |
| 1:200 | 60 $ | 250 $ | 1,2 % / 5 % |
| 1:500 | 24 $ | 100 $ | 0,5 % / 2 % |
Nominal: 0,12 lot = baz para biriminin 12.000 birimi, 0,50 lot = 50.000. Hesap, baz para birimi dolar olan bir parite için verilmiştir; diğerlerinde nominali baz para biriminin dolara karşı kuruyla çarpın.
Kontrolün anlamı büyük kaldıraç seçmek değil, ne kadar serbest fon kaldığını görmektir. Kullanılan teminat zararın soğurulmasına katılmaz ve ne kadar çoksa, aleyhinize hareket sürerken hesap pozisyonların zorunlu kapatılmasına o kadar yakındır.
Sık sorulan sorular
Position sizing forex diğer piyasalardaki hesaptan nasıl ayrılır?
Özünde hiçbir farkı yok: her ikisinde de hacim, risk tutarının stopa uzaklığa bölünmesiyle elde edilir. Hacim birimi farklıdır — hisse veya sözleşme yerine lot — ve pip değerinin enstrüman spesifikasyonundan alınması gerekir.
Stop pip cinsinden değil fiyatla verilmişse pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?
Fiyat farkını pipe çevirmeli: virgülden sonra dört basamaklı paritede farkı 0,0001'e, yenli paritelerde 0,01'e bölmeli. Örneğin giriş 1,0850 ve stop 1,0810, 0,0040 ÷ 0,0001 = 40 pip verir.
Risk yüzdesi hangi tutardan sayılmalı?
Özsermayeden. Bakiye açık işlemleri görmez, bu yüzden asılı bir eksi varken ona göre hesap, tam da hesap zaten yüklüyken daha büyük bir lota izin verir.
Stopa uzaklıkta spread hesaba katılmalı mı?
20–30 pipten kısa stoplarda mutlaka: 1,5 piplik spread, 15 piplik stopta riskin 10 %'udur. Uzun stoplarda düzeltme, hacmin yuvarlanma payına sığar.
Birkaç pozisyon açıkken hacim nasıl hesaplanır?
Her birinin riski ayrı hesaplanır, ama toplam risk ve toplam teminat birlikte kontrol edilir. Pariteler bağlıysa — örneğin EUR/USD ve GBP/USD — onları tek bir pozisyon saymakta yarar var: dolar hareket ettiğinde stoplar büyük olasılıkla aynı anda tetiklenir. Ayrıntısı korelasyon ve toplam risk materyalinde.
Hacim 0,01 lottan küçük çıkarsa ne yapmalı?
Bu bir hata değil, bir yanıttır: işlem sizin risk kuralınıza sığmıyor. Seçenekler — başka bir fikirle daha kısa bir stop, pipin daha ucuz olduğu bir enstrüman, hacim adımı daha küçük bir hesap veya daha büyük bir bakiye. Risk yüzdesini «bir kereliğine» yükseltmek seçenek değildir: kurallar tam da böyle işlemez olur.
USD/JPY için hacim nasıl hesaplanır?
Aynı formül, farklı pip değeri. Doları bazda olan parite için bu, kura bölünmüş 10 birim kotasyon para birimidir: USD/JPY 150 civarındayken standart lotta yaklaşık 6,7 $. 50 $ riskte ve 40 piplik stopta hacim 0,18 lot çıkar — EUR/USD'deki 0,12'ye karşı.
Altında veya endekslerde hacim nasıl hesaplanır?
Formül değişmez, ama sözleşme büyüklüğü ve fiyat adımı farklıdır, bu yüzden pip değeri de başka türlü hesaplanır. Üç büyüklük de enstrüman spesifikasyonundan alınır: sözleşme büyüklüğü, asgari fiyat adımı ve onun değeri.
Hacim yukarı mı aşağı mı yuvarlanmalı?
Her zaman hacim adımına kadar aşağı. Hesaplanan 0,125 lotta 0,12 alınır: fiili risk planlanandan biraz küçük olur. Yukarı yuvarlamak, gerçek risk yüzdenizin sistematik olarak kuraldan yüksek olması demektir.
Bakiye değişince hacim yeniden hesaplanmalı mı?
Evet, risk özsermayenin payı olarak verilmişse — ki önerilen seçenek budur. 20 % düşüşten sonra aynı 1 % daha küçük bir tutar ve daha küçük bir hacim verir: hesabın düşüşünü yavaşlatan tam da bu özelliktir.
Kaldıraç pozisyon büyüklüğünü değiştirir mi?
Lotu değiştirmez, o, risk tutarından ve stopa uzaklıktan çıkar. Kaldıraç, bu hacim için serbest fonun yetip yetmeyeceğini belirler: teminat, nominalin kaldıraca bölümü olarak hesaplanır ve 1:30'da aynı işlem, 1:100'dekinden üç kattan fazla fon kaplar.
Devamını oku
