ARMFเครื่องคำนวณค่าคาดหมายทางคณิตศาสตร์ของการเทรด
เครื่องคำนวณค่าคาดหมายทางคณิตศาสตร์ของการเทรดตอบคำถามว่ากลยุทธ์มีความได้เปรียบหรือไม่ การจำลองตอบคำถามที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน: ผลลัพธ์ต่างกันได้แค่ไหนที่ความได้เปรียบเท่ากัน เส้นทางห้าเส้นบนกราฟถูกสร้างตามกฎเดียวกัน — และหน้าตาต่างกัน
ซิมูเลเตอร์ค่าคาดหมายในระยะยาว
2,000 รอบตามระยะที่กำหนด สุ่มด้วยซีดคงที่ บนกราฟคือห้ารอบแรก: กฎเดียวกัน เส้นทางต่างกัน ผลลัพธ์ตลอดระยะไม่ใช่การพยากรณ์ผลตอบแทน: โมเดลถืออัตราชนะและอัตราส่วน คงที่ทุกการเทรด ส่วนการเติบโตคิดแบบทบต้นจากอิควิตี้ปัจจุบัน ในการเทรดจริงพารามิเตอร์ทั้งสองเปลี่ยนไปกับตลาด ผลลัพธ์จริงจึงต่ำกว่าโมเดล และการกระจายกว้างกว่า
ค่าคาดหมายและการกระจายของผลลัพธ์คำนวณอย่างไร
| ค่า | สูตรหรือวิธี |
|---|---|
| ค่าคาดหมายของการเทรด | อัตราชนะ × (R/R − ต้นทุน) − (1 − อัตราชนะ) × (1 + ต้นทุน) |
| การรัน | N การเทรด ความเสี่ยงจากอิควิตี้ปัจจุบัน ผลลัพธ์ตามอัตราชนะ |
| ผลลัพธ์มัธยฐาน | กลางของการแจกแจงจาก 2,000 รอบ |
| การกระจาย 10–90 % | เปอร์เซ็นไทล์ที่สิบและเก้าสิบของผลลัพธ์ |
| รอบที่ติดลบ | สัดส่วนของรอบที่จบต่ำกว่าจุดเริ่ม |
| การขาดทุนสะสมมัธยฐาน | กลางของการแจกแจงของการขาดทุนสะสมสูงสุด |
ต้นทุนถูกคิดสองครั้งและคิดต่างกัน: มันลดการชนะและเพิ่มการแพ้ นั่นตรงกับความจริง — สเปรดถูกจ่ายในทั้งสองสถานการณ์ ไม่ใช่เฉพาะในการเทรดที่กำไร
ซิมูเลเตอร์ชุดการเทรด: ทำไมการกระจายจึงสำคัญกว่าค่าเฉลี่ย
ค่าคาดหมายเป็นบวกไม่ได้แปลว่าทุกช่วงสองร้อยการเทรดจะกำไร การจำลองแสดงการแจกแจง: ระบบที่มีค่าคาดหมาย +0.3 R มีสัดส่วนรอบที่จบติดลบอย่างเห็นได้ชัด เพียงเพราะลำดับที่การชนะและการแพ้เข้ามา
สิ่งที่ตามมาในทางปฏิบัติ
- ไตรมาสที่ขาดทุนไม่ได้แปลว่าระบบพัง
- มันตกอยู่ในการกระจายปกติ การตัดสินใจเปลี่ยนกฎทำตามค่าคาดหมายบนตัวอย่างยาว ไม่ใช่ตามผลของช่วงหนึ่ง
- ไตรมาสที่กำไรไม่ได้ยืนยันระบบ
- สมมาตรกัน: ในส่วนบนของการกระจายก็มีระบบที่ค่าคาดหมายเป็นศูนย์ด้วย สิ่งที่ยืนยันได้คือระยะยาวเท่านั้น
- การขาดทุนสะสมมัธยฐานคือค่าที่คาดหมาย ไม่ใช่ค่าที่แย่ที่สุด
- ครึ่งหนึ่งของรอบผ่านการขาดทุนสะสมที่ลึกกว่านั้น ควรวางแผนตามส่วนบนของการแจกแจง ไม่ใช่ตามมัธยฐาน
ใช้การคำนวณอย่างไร ใส่อัตราชนะ อัตราส่วน และต้นทุนของคุณจากสมุดบันทึก ไม่ใช่ค่าตามแผน จากนั้นดูสัดส่วนของรอบที่ติดลบ: นั่นแหละคือความน่าจะเป็นที่สองร้อยการเทรดถัดไปจะทำให้คุณผิดหวังทั้งที่ระบบทำงานปกติดี
ต้องเทรดกี่ครั้งบนฟอเร็กซ์ความได้เปรียบจึงจะเห็นได้
การกระจายแคบลงช้า — ประมาณตามรากที่สองของจำนวนการเทรด ในทางปฏิบัตินั่นหมายความว่าการสรุปเรื่องระบบจากการเทรดหนึ่งไตรมาสแทบจะเร็วเกินไปเสมอ
| ระยะทาง | สัดส่วนของรอบที่ติดลบเมื่อค่าคาดหมาย +0.1 R | เมื่อ +0.3 R | ยืนยันอะไรได้บ้าง |
|---|---|---|---|
| 50 การเทรด | ราว 29 % | ราว 7 % | ไม่ได้เลย: การกระจายกลบส่วนต่าง |
| 100 การเทรด | ราว 25 % | ราว 2 % | ข้อสรุปแรกอย่างระมัดระวัง |
| 200 ดีล | ราว 19 % | น้อยกว่า 1 % | ความได้เปรียบเห็นได้ ถ้ามันมีอยู่ |
| 500 การเทรด | ราว 9 % | น้อยกว่า 1 % | การประเมินที่พึ่งพาได้ |
สัดส่วนแสดงเป็นลำดับขนาดจากการจำลองด้วยสมมติฐานเดียวกับในวิดเจ็ต: อัตราชนะและอัตราส่วนคงที่ สัดส่วนความเสี่ยงจากอิควิตี้ปัจจุบัน ค่าที่แน่นอนขึ้นกับการเดิมพันต่อการเทรดและตรวจได้ด้วยแถบเลื่อน
การคำนวณที่เกี่ยวข้อง ความลึกของการขาดทุนสะสมระหว่างทางแสดงโดยเครื่องคำนวณชุดการขาดทุน ระยะเวลาออกจากมันโดยการคำนวณการขาดทุนสะสม และขอบบนของการเดิมพันเมื่อพบความได้เปรียบแล้วโดยสัดส่วนตามเคลลี
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมรอบต่าง ๆ จึงต่างกันมากทั้งที่กฎเหมือนกัน
เพราะผลของการเทรดแต่ละครั้งเป็นเรื่องสุ่ม ลำดับของการชนะและการแพ้เปลี่ยนทั้งผลลัพธ์และความลึกของการขาดทุนสะสมระหว่างทาง เพราะอย่างนั้นผลหนึ่งไตรมาสจึงแทบไม่บอกอะไรเลยเรื่องคุณภาพของระบบ
ต้องเทรดกี่ครั้งความได้เปรียบจึงปรากฏ
ขึ้นกับขนาดของค่าคาดหมาย: ยิ่งน้อยยิ่งต้องใช้ระยะยาว ที่ค่าคาดหมาย +0.3 R การกระจายแคบลงเห็นได้ชัดหลังจากไม่กี่ร้อยการเทรด — เห็นได้ถ้าเพิ่มระยะด้วยแถบเลื่อน
การจำลองคิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดไหม
ไม่ และนั่นคือขีดจำกัดหลักของมัน โมเดลสมมติว่าอัตราชนะและอัตราส่วนคงที่ ระบบจริงอยู่ในเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป ผลของการจำลองจึงเป็นขอบล่างของความไม่แน่นอน ไม่ใช่การประเมินทั้งหมดของมัน
ทำไมเมื่อความเสี่ยงสูงผลลัพธ์จึงแสดงเป็นจำนวนเท่า ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์
เพราะดอกเบี้ยทบต้นในระยะยาวให้ค่าอย่าง «+2,700,000 %» ซึ่งอ่านเหมือนคำสัญญาเรื่องผลตอบแทน นั่นเป็นผลพลอยได้จากสมมติฐานพารามิเตอร์คงที่ และจำนวนเท่าแสดงขนาดของผลลัพธ์เชิงโมเดลอย่างซื่อตรงกว่า
การกระจาย 10–90 % หมายถึงอะไร
ขอบเขตที่แปดในสิบรอบตกอยู่ระหว่างนั้น สิบเปอร์เซ็นต์สุดขั้วในแต่ละฝั่งถูกตัดออกในฐานะผลลัพธ์ที่พบยาก
ทำไมสัดส่วนของรอบที่ขาดทุนจึงไม่เท่ากับศูนย์เมื่อค่าคาดหมายดี
เพราะลำดับของการเทรด แม้มีความได้เปรียบ เส้นทางส่วนหนึ่งก็เริ่มด้วยชุดการขาดทุนและฟื้นไม่ทันภายในจำนวนการเทรดที่กำหนด
ต้องรันกี่รอบผลลัพธ์จึงเสถียร
สองพันก็พอให้มัธยฐานและเปอร์เซ็นไทล์ไม่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรันซ้ำ การเพิ่มต่อไปทำให้หางของการแจกแจงละเอียดขึ้น แต่ไม่เปลี่ยนข้อสรุป
ควรเอาข้อมูลตั้งต้นอะไรจากสมุดบันทึก
อัตราชนะจริง อัตราส่วนเฉลี่ยของการเทรดที่ปิดแล้ว และต้นทุนเป็นสัดส่วนของความเสี่ยง ค่าตามแผนจากตัวทดสอบให้ภาพที่มองโลกในแง่ดีเกินไป
ทำไมซีดของตัวสุ่มจึงคงที่
เพื่อให้ทำซ้ำได้: ข้อมูลตั้งต้นเดียวกันต้องให้คำตอบเดียวกัน ถ้าซีดเป็นแบบสุ่ม ผลลัพธ์จะสั่นทุกครั้งที่แตะแถบเลื่อน และจะไม่เหลืออะไรให้เทียบสองการตั้งค่ากัน
รู้ได้อย่างไรว่าระยะยังไม่พอ
ดูจากสัดส่วนของรอบที่ติดลบ: ถ้ามันยังสูงที่ค่าคาดหมายของคุณ แปลว่าในช่วงนั้นผลลัพธ์ถูกกำหนดโดยความบังเอิญ และยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเรื่องระบบ
อ่านต่อ
