ARMFİşlemin matematiksel beklenti hesap makinesi
İşlemin matematiksel beklenti hesap makinesi, stratejinin üstünlüğü olup olmadığı sorusunu yanıtlar. Simülasyon ise daha az önemli olmayan ikinciyi yanıtlar: aynı üstünlükte sonuçlar ne kadar farklı olabilir. Grafikteki beş yörünge aynı kurallarla kuruldu — ve farklı görünüyorlar.
Mesafede beklenti simülatörü
Belirlenen mesafede 2.000 koşu, tohum sabittir. Grafikte ilk beş koşu var: aynı kurallar, farklı yörüngeler. Mesafedeki sonuç bir getiri tahmini değildir: model kazanma oranını ve oranı tüm işlemlerde değişmez sayar, büyümeyi ise güncel özsermayeden bileşik yüzdeyle hesaplar. Gerçek işlemde her iki parametre piyasayla birlikte değişir, bu yüzden fiili sonuç modeldekinden düşük, dağılım ise daha geniştir.
Beklenti ve sonuçların dağılımı nasıl hesaplanır
| Büyüklük | Formül veya yöntem |
|---|---|
| İşlemin beklenen değeri | kazanma oranı × (R/R − maliyetler) − (1 − kazanma oranı) × (1 + maliyetler) |
| Koşu | N işlem, güncel özsermayeden risk, sonuç kazanma oranına göre |
| Medyan sonuç | 2.000 koşunun dağılımının ortası |
| Dağılım 10–90 % | sonuçların onuncu ve doksanıncı yüzdelikleri |
| Eksideki koşular | başlangıcın altında biten koşuların payı |
| Medyan düşüş | azami düşüşlerin dağılımının ortası |
Maliyetler iki kez ve farklı biçimde hesaba katılır: kazancı azaltır ve kaybı büyütür. Bu gerçeğe uygundur — spread yalnızca kârlı işlemlerde değil, her iki durumda da ödenir.
İşlem serisi simülatörü: dağılım neden ortalamadan önemlidir
Pozitif beklenti, iki yüz işlemlik her bölümün kârlı olacağı anlamına gelmez. Simülasyon dağılımı gösterir: beklentisi +0,3 R olan bir sistemde koşuların belirgin bir kısmı, yalnızca kazançların ve kayıpların geliş sırası yüzünden eksiyle biter.
Bundan pratikte ne çıkar
- Zararlı bir çeyrek sistemin bozulduğu anlamına gelmez
- Normal dağılıma girer. Kuralları değiştirme kararı bir bölümün sonucuna göre değil, uzun bir örneklemdeki beklentiye göre verilir.
- Kârlı bir çeyrek sistemi doğrulamaz
- Simetrik olarak: dağılımın üst kısmında beklentisi sıfır olan sistemler de bulunur. Yalnızca mesafe doğrular.
- Medyan düşüş beklenendir, en kötü değil
- Koşuların yarısı ondan daha derin bir düşüşten geçer. Planlamayı medyana göre değil, dağılımın üst kısmına göre yapmak gerekir.
Hesap nasıl kullanılır. Planlanan değerleri değil, günlüğünüzdeki kazanma oranını, oranı ve maliyetleri koyun. Sonra eksideki koşuların payına bakın: sistem tümüyle sağlamken sonraki iki yüz işlemin sizi hayal kırıklığına uğratma olasılığı budur.
Üstünlüğün görünmesi için forexte kaç işlem gerekir
Dağılım yavaş daralır — yaklaşık işlem sayısının karekökü kadar. Pratikte bu, bir çeyreklik işleme bakarak sistem hakkında sonuç çıkarmanın neredeyse her zaman erken olduğu anlamına gelir.
| Mesafe | Beklenti +0,1 R iken eksideki koşuların payı | +0,3 R iken | Ne iddia edilebilir |
|---|---|---|---|
| 50 işlem | yaklaşık 29 % | yaklaşık 7 % | Hiçbir şey: dağılım farkı örtüyor |
| 100 işlem | yaklaşık 25 % | yaklaşık 2 % | İlk temkinli sonuçlar |
| 200 işlem | yaklaşık 19 % | 1 %'tan az | Üstünlük varsa fark edilir |
| 500 işlem | yaklaşık 9 % | 1 %'tan az | Dayanılabilecek bir tahmin |
Paylar, widget'takiyle aynı varsayımlarla yapılan simülasyonlara göre büyüklük mertebesi olarak verilmiştir: sabit kazanma oranı ve oran, güncel özsermayeden risk payı. Tam değerler işlem başına bahse bağlıdır ve sürgülerle sınanır.
İlgili hesaplar. Yol boyunca düşüşün derinliğini zarar serisi hesap makinesi, ondan çıkış süresini düşüş hesabı, bulunan üstünlükte bahsin üst sınırını ise Kelly'ye göre pay gösterir.
Sık sorulan sorular
Aynı kurallarla koşular neden bu kadar farklı?
Çünkü tek bir işlemin sonucu rastlantısaldır. Kazançlarla kayıpların sırası hem sonucu hem yoldaki düşüşlerin derinliğini değiştirir. Bir çeyreğin tek bir sonucunun sistemin kalitesi hakkında neredeyse hiçbir şey söylememesinin nedeni de budur.
Üstünlüğün ortaya çıkması için kaç işlem gerekir?
Beklentinin büyüklüğüne bağlıdır: ne kadar küçükse mesafe o kadar uzun olmalıdır. Beklenti +0,3 R iken dağılım birkaç yüz işlemden sonra belirgin biçimde daralır — mesafeyi sürgüyle büyütünce bu görülür.
Simülasyon piyasanın değişimini hesaba katar mı?
Hayır ve asıl sınırı budur. Model kazanma oranını ve oranı sabit varsayar. Gerçek sistem değişen koşullarda yaşar, bu yüzden simülasyonun sonucu belirsizliğin tam ölçüsü değil, alt sınırıdır.
Yüksek riskte sonuç neden yüzde değil, kat olarak gösteriliyor?
Çünkü uzun mesafede bileşik yüzde «+2.700.000 %» gibi, getiri vaadi olarak okunan değerler verir. Bu, parametrelerin değişmezliği varsayımının bir yan ürünüdür ve kat, model sonucunun ölçeğini daha dürüst gösterir.
10–90 % dağılım ne anlama gelir?
On koşudan sekizinin arasına düştüğü sınırlar. Her iki uçtaki onar yüzde, ender sonuçlar olarak atılmıştır.
İyi bir beklentide zararlı koşuların payı neden sıfır değil?
İşlemlerin sırası yüzünden. Üstünlük varken bile yörüngelerin bir kısmı zarar serisiyle başlar ve ayrılan işlem sayısında toparlanmaya yetişemez.
İstikrarlı bir sonuç için kaç koşu yeter?
İki bin, medyanın ve yüzdeliklerin tekrarda belirgin biçimde değişmemesi için yeter. Daha da artırmak dağılımın kuyruklarını netleştirir, ama sonuçları değiştirmez.
Girdiler günlükten nasıl alınmalı?
Fiili kazanma oranı, kapanan işlemlerdeki ortalama oran ve riskin payı olarak maliyetler. Test aracından alınan planlanan değerler iyimser bir tablo verir.
Üretecin tohumu neden sabit?
Tekrarlanabilirlik için: aynı girdiler aynı yanıtı vermek zorundadır. Rastgele tohumda sonuç, sürgüye her dokunuşta titrerdi ve iki ayarı karşılaştıracak bir şey kalmazdı.
Mesafenin yetersiz olduğu nasıl anlaşılır?
Eksideki koşuların payına göre: sizin beklentinizde yüksek kalıyorsa bu bölümde sonucu rastlantı belirliyor demektir ve sistem hakkında sonuç çıkarmak için erkendir.
Devamını oku
