ARMFOdbudowa po obsunięciu
Odbudowa po obsunięciu wymaga większego procentu niż poniesiona strata: stratę i późniejszy wzrost liczy się od różnych podstaw, dlatego powrót zawsze wymaga większego procentu niż strata. Rozbieramy wzór asymetrii, liczymy czas powrotu w transakcjach i sprawdzamy popularną radę «zwiększyć wolumen, żeby szybciej się odegrać».
Jak wyjść z obsunięcia: wzór asymetrii
wymagany wzrost = dołek ÷ (1 − dołek)
Utrata 20 % zostawia 80 % rachunku i żeby wrócić do poprzedniej kwoty, te 80 % muszą wzrosnąć o 25 %. Utrata 50 % zostawia połowę — i wymaga podwojenia. Im głębszy dołek, tym szybciej rośnie różnica: do 10 % jest niemal niezauważalna, po 40 % staje się decydująca.
W poziomie głębokość obsunięcia, w pionie wzrost od reszty przywracający rachunek do poprzedniego poziomu. Krzywa nie jest liniowa: do 20 % niemal pokrywa się z przekątną, dalej idzie w górę.
Ile transakcji i pipsów potrzeba, żeby odrobić obsunięcie
Procenty same w sobie są abstrakcyjne. Przełóżmy je na liczbę transakcji dla systemu o znanych parametrach: wygranych 45 %, cel dwa razy dalej niż stop, limit 1 % na transakcję. Średni wynik transakcji w takim systemie to 0,35 R, czyli 0,35 % kapitału.
| Obsunięcie | Potrzebny wzrost | Transakcji średnio | Przy 5 transakcjach w tygodniu |
|---|---|---|---|
| 5 % | +5,3 % | 15 | około 3 tygodnie |
| 10 % | +11,1 % | 30 | około 6 tygodni |
| 20 % | +25,0 % | 64 | około 3 miesiące |
| 30 % | +42,9 % | 102 | około 5 miesięcy |
| 50 % | +100,0 % | 199 | około 10 miesięcy |
Obliczenie według wzoru wzrostu składanego: liczba transakcji = ln(1 + potrzebny wzrost) ÷ ln(1 + średni wynik transakcji). Wielkości są modelowe i podano je do porównania rzędów wielkości; faktyczny czas zależy od tego, jak wygrane rozłożą się w czasie.
Główny wniosek tkwi nie w konkretnych liczbach, lecz w ich rzędzie wielkości. Obsunięcie 30 % to nie «zły miesiąc», lecz półroczne cofnięcie w rozwoju rachunku przy zachowaniu tej samej jakości handlu. Właśnie dlatego limit obsunięcia stawia się przed, a nie po jego osiągnięciu.
Dlaczego «zwiększyć wolumen, żeby wyjść szybciej» nie działa
Logika rady jest zrozumiała: jeśli każda transakcja daje więcej, powrót nastąpi szybciej. Arytmetyka pokazuje, co dzieje się naprawdę.
Co naprawdę przyspiesza powrót. Nic z tego, co zależy od wielkości stawki. Powrót przyspiesza tylko poprawa wartości oczekiwanej transakcji — dokładniejszy dobór wejść, dalszy cel przy tym samym stopie, zmniejszenie kosztów. Cała reszta zmienia prędkość również w drugą stronę.
Plan wyjścia z obsunięcia na rachunku forex bez wzrostu ryzyka
Jedyne, co naprawdę przyspiesza powrót, to wzrost wartości oczekiwanej transakcji. Cała reszta zmienia prędkość w obie strony. Poniżej porządek działań, który nie rusza wielkości stawki.
Limit obsunięcia jest właśnie po to: zatrzymuje handel, dopóki decyzje zapadają jeszcze spokojnie, a kapitał pozwala wrócić.
według zasadyTransakcje systemowe i transakcje poza planem. Pierwsze to zwykła praca, drugie błąd realizacji, a każdą leczy się inaczej.
po dziennikuJeśli transakcje zgodne z planem dają dodatnią wartość oczekiwaną, system jest w porządku, a rzecz tkwi w dyscyplinie albo w wielkości ryzyka.
50-100 transakcjiRyzyko dwa razy mniejsze niż zwykle, dopóki nie uzbiera się 20-30 transakcji bez naruszeń. Powrót jest wolniejszy, za to bez drugiego dołka.
20-30 transakcjiCo robi większość i dlaczego to nie działa. Zwiększa wolumen, żeby wrócić szybciej. Arytmetyka jest przeciw: podwojone ryzyko podwaja też następną serię strat, a podstawą dla niego jest już zmniejszony rachunek. Z obsunięcia 30 % trafia się tak w 50 %, gdzie powrót wymaga już nie 43, lecz 100 procent.
Częste pytania
Ile trzeba zarobić, żeby odrobić obsunięcie 30 %?
42,9 % pozostałej kwoty. Wzór: 0,3 ÷ (1 − 0,3) = 0,429. Przy średnim wyniku transakcji 0,35 % kapitału zajmuje to około stu transakcji.
Czy warto zmniejszać wolumen w czasie obsunięcia?
Przy obliczaniu od bieżącego kapitału wolumen zmniejsza się sam — to wbudowana właściwość stałego udziału. Dodatkowe zmniejszenie (na przykład połowa ryzyka po osiągnięciu limitu obsunięcia) stosuje się jako element zasad zatrzymania: spowalnia i spadek, i powrót, ale daje czas na sprawdzenie systemu.
Po jakim czasie obsunięcie uznaje się za nienormalne?
Punktem odniesienia jest porównanie z historią samego systemu. Jeśli bieżące obsunięcie jest głębsze albo dłuższe niż wszystko, co spotkało się w okresie testowym, to powód do sprawdzenia: być może zmieniły się warunki, w których system działał.
Czy można odbudować rachunek, straciwszy 80 %?
Arytmetycznie potrzebny jest wzrost 400 %, czyli rachunek musi wzrosnąć pięciokrotnie. Przy średnim wyniku 0,35 % na transakcję to około 460 transakcji, a przez cały ten czas system musi zachowywać dodatnią wartość oczekiwaną. Praktycznie taki powrót oznacza nie odbudowę, lecz budowanie wyniku od nowa.
Ile to w pipsach na EUR/USD?
Zależy od wolumenu. Przy depozycie 5 000 $, obsunięciu 20 % i wolumenie 0,12 lota trzeba odzyskać 1 000 $, czyli około 830 pipsów zysku netto przy wartości pipsa 1,20 $ na ten wolumen. Stąd i ocena czasu: transakcje po 40–80 pipsów składają się w taką kwotę miesiącami.
Czy pomaga przejście na pary bardziej zmienne?
Nie. Zmienność podnosi proporcjonalnie i zysk, i stratę, a wolumen pod to samo ryzyko się zmniejsza. Wartość oczekiwana systemu przy tym nie rośnie — zmienia się tylko prędkość, z jaką się realizuje.
Czy warto zmieniać strategię w czasie obsunięcia?
Dopiero po rozbiorze, a nie w trakcie. Zmiana zasad w obsunięciu pozbawia cię statystyki: nie wiadomo, co dokładnie przestało działać. Praktyczniej najpierw sprawdzić, czy zasad przestrzegano, i dopiero potem zmieniać system.
Co robić, jeśli obsunięcie wywołała seria naruszeń zasad?
Podzielić straty na dwie klasy i policzyć wynik osobno dla transakcji zgodnych z planem. Jeśli jest dodatni, odbudować trzeba dyscyplinę, a nie strategię: połowa wolumenu do dwudziestu-trzydziestu transakcji bez naruszeń.
Czy realne jest wyjście z obsunięcia w miesiąc?
Zależy od głębokości i od wartości oczekiwanej systemu. Obsunięcie 5 % przy średnim wyniku 0,35 % na transakcję wymaga około piętnastu transakcji — to dwa-trzy tygodnie przy pięciu transakcjach tygodniowo. Obsunięcie 30 % przy tych samych parametrach to około stu transakcji, czyli miesiące.
Czy wypłata zysku wpływa na prędkość odbudowy?
Spowalnia ją: mniejszy rachunek daje mniejszy zysk bezwzględny przy tym samym procencie. Ale wypłacone pieniądze nie uczestniczą w następnym obsunięciu, dlatego wybór jest tu między prędkością wzrostu a ochroną już uzyskanego wyniku.
Czytaj dalej
