ARMFความน่าจะเป็นของชุดการขาดทุนในระยะยาว
การคำนวณความน่าจะเป็นของชุดการขาดทุนมีประโยชน์กว่าการหวังว่ามันจะไม่เกิด: โซ่ของสต็อปเป็นโหมดการทำงานปกติของทุกระบบ ไม่ใช่ความเสียหาย เพราะผลของการเทรดแต่ละครั้งเป็นเรื่องสุ่ม การคำนวณแสดงว่าชุดความยาวที่กำหนดมีโอกาสแค่ไหนบนช่วงของคุณ ควรคาดหมายค่าสูงสุดเท่าไร และรอบสัดส่วนเท่าไรที่ไปถึงขอบซึ่งคุณหยุดเทรด
การคำนวณชุดและความเสี่ยงล้มละลาย
ความน่าจะเป็นของชุดคำนวณอย่างแม่นยำด้วยลูกโซ่มาร์คอฟ สัดส่วนของรอบที่ไปถึงขอบและการขาดทุนสะสมมัธยฐานคำนวณจากการจำลอง 3,000 รอบด้วยซีดคงที่: ที่ข้อมูลตั้งต้นเดียวกันคำตอบเหมือนกันเสมอ
ความน่าจะเป็นของชุดคำนวณอย่างไร
สองส่วนของการคำนวณใช้วิธีต่างกัน และนั่นเป็นการตัดสินใจอย่างตั้งใจ
- ความน่าจะเป็นของชุด — สูตรที่แม่นยำ
- คำนวณด้วยลูกโซ่มาร์คอฟ: สถานะคือความยาวปัจจุบันของชุดการขาดทุน สถานะดูดซับคือการไปถึงความยาวที่กำหนด วิธีนี้ให้คำตอบที่แม่นยำ ไม่ใช่การประเมิน
- ค่าสูงสุดที่คาดหมายของชุด — ค่าประมาณ
- ประเมินด้วยสูตร ln(N × p) ÷ ln(1 ÷ q) โดย N คือจำนวนการเทรด p คืออัตราชนะ q คือสัดส่วนของการแพ้ ให้ลำดับขนาด: สูตรที่แม่นยำสำหรับการแจกแจงของค่าสูงสุดซับซ้อนกว่าและในทางปฏิบัติไม่จำเป็น
- การขาดทุนสะสมและความเสี่ยงล้มละลาย — การจำลอง
- 3,000 รอบต่อ N การเทรด โดยคำนวณความเสี่ยงใหม่จากอิควิตี้ปัจจุบัน ซีดของตัวสุ่มคงที่ ที่ข้อมูลตั้งต้นเดียวกันคำตอบจึงทำซ้ำได้
แท่งบนกราฟคือความน่าจะเป็นของชุดที่ยาวตั้งแต่สองถึงเก้าบนระยะของคุณ ความยาวที่เลือกด้วยแถบเลื่อนถูกเน้นด้วยสี
ทำอะไรกับตัวเลขเหล่านี้
การใช้งานหลักของการคำนวณคือการเลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง ลำดับคือ: ดูค่าสูงสุดที่คาดหมายของชุด บวกเผื่อเข้าไป แล้วตรวจว่าชุดแบบนั้นให้การขาดทุนสะสมเท่าไรที่ความเสี่ยงที่เลือก
| วินเรต | ค่าสูงสุดที่คาดหมายใน 200 การเทรด | การขาดทุนสะสมที่ความเสี่ยง 1 % | ที่ความเสี่ยง 2 % | ที่ความเสี่ยง 5 % |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | ราว 6 | −5.9 % | −11.4 % | −26.5 % |
| 50 % | ราว 7 | −6.8 % | −13.2 % | −30.2 % |
| 45 % | ราว 8 | −7.7 % | −14.9 % | −33.7 % |
| 40 % | ราว 9 | −8.6 % | −16.6 % | −37.0 % |
| 35 % | ราว 10 | −9.6 % | −18.3 % | −40.1 % |
คอลัมน์ที่ความเสี่ยง 5 % แสดงว่าทำไมค่านี้จึงไม่เหมาะกับระบบส่วนใหญ่: ชุดที่คาดหมายชุดเดียว — และมันเป็นชุดที่คาดหมาย ไม่ใช่ชุดสุดขั้ว — พาบัญชีไปตั้งแต่หนึ่งในสี่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์
ข้อสังเกตสำคัญเรื่องความเป็นอิสระ การคำนวณสมมติว่าผลของการเทรดไม่เชื่อมโยงกัน ในการเทรดจริงไม่ค่อยเป็นเช่นนั้น: โหมดของตลาดผลัดกันมา และการขาดทุนเกาะกลุ่มกัน ข้อสรุปเชิงปฏิบัติคือให้ถือค่าสูงสุดที่คาดหมายของชุดเป็นค่าประเมินขั้นต่ำ ไม่ใช่ขั้นสูง
นำผลลัพธ์ไปใช้กับการเทรดคู่เงินอย่างไร
ตัวเลขสี่ตัวของวิดเจ็ตตอบคำถามต่างกัน และไม่ควรเอามาปนกัน
- ความน่าจะเป็นของชุด
- คำตอบที่แม่นยำของคำถาม «ฉันจะเจอชุดแบบนั้นไหม» ค่าที่สูงกว่า 80 % หมายความว่าชุดนั้นแทบเลี่ยงไม่ได้และต้องใส่ไว้ในแผน
- ค่าสูงสุดที่คาดหมาย
- การประเมินชุดที่ยาวที่สุดในระยะนั้น นี่แหละคือตัวเลขที่เอาไปบวกเผื่อสองถึงสามสต็อปตอนเลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง
- สัดส่วนของรอบที่ไปถึงขอบ
- โอกาสที่บัญชีจะไปถึงขอบการหยุดของคุณ แม้ค่าคาดหมายเป็นบวก มันก็ไม่เท่ากับศูนย์
- การขาดทุนสะสมมัธยฐาน
- ครึ่งหนึ่งของรอบผ่านการขาดทุนสะสมที่ลึกกว่านั้น ควรวางแผนตามส่วนบนของการแจกแจง ไม่ใช่ตามตรงกลาง
การคำนวณที่เกี่ยวข้อง ความลึกของการขาดทุนสะสมที่พบถูกแปลงเป็นระยะเวลากลับคืนโดยเครื่องคำนวณการขาดทุนสะสม ขอบบนของการเดิมพันที่สมเหตุสมผลแสดงโดยการคำนวณสัดส่วนตามเคลลี ส่วนปริมาณตามเปอร์เซ็นต์ที่เลือกคำนวณโดยเครื่องคำนวณล็อต
คำถามที่พบบ่อย
นี่เหมือนกับ risk of ruin calculator ไหม
ใกล้เคียง: เครื่องคำนวณภาษาอังกฤษที่ชื่อแบบนั้นคำนวณความน่าจะเป็นที่จะไปถึงขอบที่กำหนด ของเราค่านี้ได้จากการจำลองและเสริมด้วยความน่าจะเป็นของชุดความยาวที่กำหนด — มันเข้าใจง่ายกว่าในฐานะหลักอ้างอิงตอนเลือกเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง
ความน่าจะเป็นของการขาดทุนหกครั้งติดกันเป็นเท่าไร
ขึ้นกับอัตราชนะและระยะ ที่อัตราชนะ 45 % บนหนึ่งร้อยการเทรดคือราว 73 % บนสองร้อยคือราว 93 % นั่นคือบนช่วงสองร้อยการเทรด ชุดแบบนั้นแทบเลี่ยงไม่ได้
ความเสี่ยงล้มละลายคืออะไร
โอกาสที่จะไปถึงขอบที่ขีดไว้ล่วงหน้า — เช่น หลุม 50 % ในเครื่องคำนวณ ขอบถูกกำหนดด้วยแถบเลื่อน ส่วนสัดส่วนของรอบที่ไปถึงมันคำนวณด้วยการจำลอง
ทำไมเมื่อค่าคาดหมายเป็นบวก รอบส่วนหนึ่งจึงยังไปถึงขอบ
เพราะค่าคาดหมายเป็นค่าเฉลี่ยของเส้นทางจำนวนมาก ส่วนเส้นทางหนึ่ง ๆ อาจเริ่มด้วยโซ่ของสต็อปที่ยืดเยื้อ สัดส่วนความเสี่ยงที่น้อยก็ประกันเรื่องนี้พอดี: มีมันแล้วเส้นทางแบบนั้นก็ผ่านไปได้
ใช้การคำนวณนี้ตอนเลือกความเสี่ยงอย่างไร
เอาค่าสูงสุดที่คาดหมายของชุด บวกเผื่อสองถึงสามสต็อป แล้วตรวจว่าชุดแบบนั้นให้การขาดทุนสะสมเท่าไร ถ้าผลลัพธ์เกินขีดจำกัดการขาดทุนสะสมของคุณ — ต้องลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง
ทำไมความน่าจะเป็นของชุดจึงสูงกว่าที่รู้สึก
เพราะสิ่งที่ประเมินไม่ใช่ «โซ่เริ่มตอนนี้» แต่เป็น «จะเจออย่างน้อยหนึ่งครั้งตลอดระยะ» ในสองร้อยการเทรดมีโอกาสแบบนั้นเกือบสองร้อยครั้ง เหตุการณ์ที่โอกาสน้อยจึงกลายเป็นเรื่องที่คาดหมายได้
การคำนวณคิดหรือไม่ว่าการขาดทุนมาเป็นกลุ่ม
ไม่ โมเดลถือว่าการเทรดเป็นอิสระต่อกัน ในความเป็นจริงโหมดของตลาดผลัดกันมา และการขาดทุนเกาะกลุ่มกัน จึงควรถือความยาวชุดที่คำนวณได้เป็นค่าประเมินขั้นต่ำ
ขอบการหยุดในการคำนวณนี้กำหนดอะไร
การขาดทุนสะสมที่คุณเลิกเทรดตามกฎของคุณ สัดส่วนของรอบที่ไปถึงมันก็คือความน่าจะเป็นที่ระบบจะหยุดก่อนที่ความได้เปรียบจะปรากฏ
ทำไมความเสี่ยงล้มละลายจึงไม่เป็นศูนย์เมื่อค่าคาดหมายเป็นบวก
เพราะค่าคาดหมายเป็นค่าเฉลี่ยของเส้นทางจำนวนมาก ส่วนเส้นทางหนึ่งอาจเริ่มด้วยชุดการขาดทุนที่ยาว เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่น้อยป้องกันเรื่องนี้พอดี
ผลลัพธ์จะเปลี่ยนอย่างไรที่ความเสี่ยง 2 % แทน 1 %
ความน่าจะเป็นของตัวชุดจะไม่เปลี่ยน — มันขึ้นกับอัตราชนะและระยะเท่านั้น แต่การขาดทุนสะสมจากมันจะเป็นสองเท่า และสัดส่วนของรอบที่ไปถึงขอบจะเพิ่มขึ้น
อ่านต่อ
