ARMFMesafede zarar serisi olasılığı
Zarar serisi olasılığını hesaplamak, onun olmamasını ummaktan yararlıdır: stop zincirleri her sistemin çalışma rejimidir, bir arıza değil, çünkü tek bir işlemin sonucu rastlantısaldır. Hesap, sizin bölümünüzde belirlenen uzunlukta bir serinin ne kadar olası olduğunu, hangi azaminin beklenmesi gerektiğini ve koşuların hangi payının, sonrasında işlemi durdurduğunuz sınıra ulaştığını gösterir.
Seri ve iflas riski hesabı
Seri olasılığı Markov zinciriyle tam olarak hesaplanır. Sınıra ulaşan koşuların payı ve medyan düşüş ise sabit tohumlu 3.000 koşuluk simülasyona göre: aynı girdilerde yanıt her zaman aynıdır.
Seri olasılığı nasıl hesaplanır
Hesabın iki kısmı farklı yöntemler kullanır ve bu bilinçli bir karardır.
- Seri olasılığı — kesin formül
- Markov zinciriyle hesaplanır: durum, zarar serisinin güncel uzunluğu; yutucu durum ise belirlenen uzunluğa ulaşmaktır. Yöntem tahmin değil, kesin yanıt verir.
- Serinin beklenen azamisi — yaklaşıklık
- ln(N × p) ÷ ln(1 ÷ q) formülüyle tahmin; burada N işlem sayısı, p kazanma oranı, q kayıpların payıdır. Büyüklük mertebesi verir: azaminin dağılımı için kesin formül daha karmaşıktır ve pratikte gerekmez.
- Düşüş ve iflas riski — simülasyon
- N işlemlik 3.000 koşu, risk güncel özsermayeden yeniden hesaplanarak. Üretecin tohumu sabittir, bu yüzden aynı girdilerde yanıt yeniden üretilir.
Grafikteki sütunlar, sizin mesafenizde iki ile dokuz arası uzunluktaki seri olasılıklarıdır. Sürgüyle seçilen uzunluk renkle vurgulanır.
Bu sayılarla ne yapmalı
Hesabın asıl kullanımı risk yüzdesinin seçimidir. Sıra şudur: serinin beklenen azamisine bakmak, ona bir pay eklemek ve böyle bir serinin seçilen riskte ne kadar düşüş vereceğini kontrol etmek.
| Winrate | 200 işlemde beklenen azami | 1 % riskte düşüş | 2 % riskte | 5 % riskte |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | yaklaşık 6 | −5,9 % | −11,4 % | −26,5 % |
| 50 % | yaklaşık 7 | −6,8 % | −13,2 % | −30,2 % |
| 45 % | yaklaşık 8 | −7,7 % | −14,9 % | −33,7 % |
| 40 % | yaklaşık 9 | −8,6 % | −16,6 % | −37,0 % |
| 35 % | yaklaşık 10 | −9,6 % | −18,3 % | −40,1 % |
5 % riskli sütun, bu büyüklüğün çoğu sisteme neden uymadığını gösterir: beklenen tek bir seri — üstelik uç değil, tam da beklenen bir seri — hesabın dörtte biriyle yüzde kırkı arasını götürür.
Bağımsızlık üzerine önemli bir çekince. Hesap, işlem sonuçlarının birbirinden bağımsız olduğunu varsayar. Gerçek işlemde bu tam olarak böyle değildir: piyasa rejimleri birbirini izler ve zararlar kümelenir. Pratik sonuç — serinin beklenen azamisini üst değil, alt tahmin saymak.
Sonuç paritelerdeki işleme nasıl uygulanır
Widget'ın dört sayısı farklı soruları yanıtlar ve karıştırılmamalıdır.
- Seri olasılığı
- «Böyle bir seriyle karşılaşır mıyım» sorusunun kesin yanıtı. 80 %'un üzerindeki değer, serinin pratikte kaçınılmaz olduğu ve plana konması gerektiği anlamına gelir.
- Beklenen azami
- Mesafedeki en uzun serinin tahmini. Risk yüzdesi seçilirken üzerine iki-üç stop pay eklenen sayı budur.
- Sınıra ulaşan koşuların payı
- Hesabın sizin durma sınırınıza varma şansı. Pozitif beklentide bile sıfır değildir.
- Medyan düşüş
- Koşuların yarısı ondan daha derin bir düşüşten geçer. Planlamayı ortaya göre değil, dağılımın üst kısmına göre yapmak gerekir.
İlgili hesaplar. Bulunan düşüş derinliğini dönüş süresine düşüş hesap makinesi çevirir, makul bahsin üst sınırını Kelly'ye göre pay hesabı gösterir, seçilen yüzdeye göre hacmi ise lot hesap makinesi hesaplar.
Sık sorulan sorular
Bu, risk of ruin calculator ile aynı şey mi?
Yakın: bu adı taşıyan İngilizce hesap makineleri belirlenen sınıra varma olasılığını hesaplar. Bizde bu büyüklük simülasyondan alınır ve belirlenen uzunluktaki seri olasılığıyla tamamlanır — risk yüzdesi seçerken ölçüt olarak o daha anlaşılırdır.
Üst üste altı zarar olasılığı nedir?
Kazanma oranına ve mesafeye bağlıdır. Kazanma oranı 45 % iken yüz işlemde yaklaşık 73 %, iki yüzde yaklaşık 93 %. Yani iki yüz işlemlik bir bölümde böyle bir seri neredeyse kaçınılmazdır.
İflas riski nedir?
Önceden çizilen bir sınıra — diyelim 50 % çukura — varma şansı. Hesap makinesinde sınır sürgüyle belirlenir, ona ulaşan koşuların payı ise simülasyonla hesaplanır.
Pozitif beklentide koşuların bir kısmı neden yine de sınıra ulaşıyor?
Çünkü beklenti çok sayıda yörüngenin ortalamasıdır ve tek bir yörünge uzun bir stop zinciriyle başlayabilir. Küçük bir risk payının sigortaladığı tam da budur: onunla böyle bir yol atlatılır.
Bu hesap risk seçilirken nasıl kullanılır?
Serinin beklenen azamisini alıp iki-üç stop pay eklemek ve böyle bir serinin ne kadar düşüş verdiğini kontrol etmek. Sonuç sizin düşüş sınırınızı aşıyorsa risk yüzdesi azaltılmalıdır.
Seri olasılığı neden göründüğünden yüksek?
Çünkü değerlendirilen «zincir şimdi başlıyor» değil, «tüm mesafede en az bir kez karşılaşılıyor». İki yüz işlemde böyle neredeyse iki yüz fırsat vardır, bu yüzden olasılığı düşük bir olay bile beklenir hâle gelir.
Hesap, zararların kümeler hâlinde geldiğini dikkate alıyor mu?
Hayır, model işlemleri bağımsız sayar. Gerçekte piyasa rejimleri değişir ve zararlar kümelenir, bu yüzden hesaplanan seri uzunluğunu alt tahmin saymakta yarar var.
Bu hesapta durma sınırı neyi belirler?
Kendi kurallarınıza göre işlemi durdurduğunuz düşüşü. Ona ulaşan koşuların payı, sistemin üstünlüğünü göstermeden önce durma olasılığının ta kendisidir.
Pozitif beklentide iflas riski neden sıfır değil?
Çünkü beklenti çok sayıda yörüngenin ortalamasıdır ve tek bir yörünge uzun bir zarar serisiyle başlayabilir. Küçük risk yüzdesinin koruduğu tam da budur.
Risk 2 % olursa, 1 % yerine, sonuç nasıl değişir?
Serinin kendi olasılığı değişmez — yalnızca kazanma oranına ve mesafeye bağlıdır. Ama ondan doğan düşüş ikiye katlanır ve sınıra ulaşan koşuların payı büyür.
Devamını oku
