ARMFHệ số lợi nhuận
Hệ số lợi nhuận là số tiền kiếm được ở các giao dịch dương chia cho số tiền mất ở các giao dịch âm trong một kỳ. Một con số duy nhất cho thấy hệ thống kiếm được nhiều hơn số nó mất bao nhiêu lần. Tiện để so sánh, nhưng dễ gây hiểu lầm trên mẫu ngắn và khi các giao dịch không đồng nhất.
Hệ số lợi nhuận trong giao dịch là gì: công thức và ý nghĩa
hệ số lợi nhuận = số tiền kiếm được ở các giao dịch dương ÷ số tiền mất ở các giao dịch âm
Giá trị 1,0 nghĩa là hòa vốn: số kiếm được bằng số đã mất. 1,5 nghĩa là mỗi đô la mất đi ứng với một đô la rưỡi lợi nhuận. Dưới 1,0 thì hệ thống đang mất tiền.
| Hệ số lợi nhuận | Đọc thế nào | Điều cần thận trọng |
|---|---|---|
| Nhỏ hơn 1,0 | Hệ thống thua lỗ trong kỳ | Kiểm tra xem nguyên nhân có phải nằm ở chi phí không |
| 1,0–1,2 | Dương một cách chật vật | Nhạy với việc chênh lệch giá tăng và với trượt giá |
| 1,3–1,8 | Khoảng làm việc | Bình thường với một hệ thống có chi phí thực tế |
| 1,8–2,5 | Kết quả cao | Kiểm tra số giao dịch và tính đồng nhất của kỳ |
| Trên 2,5 | Đáng ngờ trên mẫu nhỏ | Thường là hệ quả của một hai giao dịch lớn |
Các dòng trên đòi hỏi không phải sự trầm trồ, mà là sự kiểm tra. Hệ số lợi nhuận 3,0 trên ba mươi giao dịch hầu như luôn nghĩa là một giao dịch may mắn đã tạo ra toàn bộ thống kê: bỏ nó ra và giá trị sẽ tụt xuống dưới 1,5.
Liên hệ với tỷ lệ thắng và tỷ lệ mục tiêu
Hệ số lợi nhuận không phải chỉ số độc lập: nó được rút ra từ tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro với lợi nhuận trung bình.
hệ số lợi nhuận = (tỷ lệ thắng × R trung bình) ÷ (1 − tỷ lệ thắng)
Đây là một phép kiểm tra ghi chép hữu ích. Hãy tính hệ số lợi nhuận trực tiếp theo các tổng và theo công thức qua tỷ lệ thắng: chênh lệch nghĩa là các giá trị trung bình đã bị các điểm ngoại lai bóp méo — ví dụ bởi một giao dịch đóng ở xa vượt quá mục tiêu.
| Winrate | R trung bình | Hệ số lợi nhuận | Kỳ vọng, R |
|---|---|---|---|
| 35 % | 2,0 | 1,08 | +0,05 |
| 40 % | 2,0 | 1,33 | +0,20 |
| 45 % | 2,0 | 1,64 | +0,35 |
| 50 % | 2,0 | 2,00 | +0,50 |
| 45 % | 1,5 | 1,23 | +0,13 |
| 45 % | 3,0 | 2,45 | +0,80 |
Ba tình huống mà hệ số lợi nhuận đánh lừa
Kiểm tra độ vững của hệ số lợi nhuận của hệ thống forex
Một con số hiếm khi tự nó nói dối — cái nói dối là mẫu mà nó được tính trên đó. Bốn phép kiểm tra mất mười phút và loại bỏ phần lớn các kết luận sai.
Tính lại hệ số lợi nhuận không có nó. Tụt xuống dưới 1,2 nghĩa là kết quả được tạo bởi một lần trúng, chứ không phải bởi hệ thống.
kiểm tra 1Tính riêng theo nửa đầu và nửa sau. Chênh lệch gấp đôi là dấu hiệu cho thấy hai chế độ thị trường khác nhau đã bị lấy trung bình.
kiểm tra 2Thường thì chỉ số chung được giữ nhờ một cặp, còn các cặp khác thì âm. Đó là lý do để thu hẹp danh sách, chứ không phải để đổi quy tắc.
kiểm tra 3Nếu thống kê lấy từ bộ kiểm thử thì hãy cộng chênh lệch giá và hoa hồng theo điều kiện của bạn: ở các lệnh dừng ngắn, điều đó làm thay đổi kết luận hoàn toàn.
kiểm tra 4Câu hỏi thường gặp
Hệ số lợi nhuận nào được coi là tốt?
Với một hệ thống có chi phí thực tế, khoảng làm việc là 1,3–1,8. Các giá trị cao hơn đòi hỏi kiểm tra mẫu: bao nhiêu giao dịch, có phải cùng một chế độ thị trường không và thống kê có phải do một giao dịch lớn tạo ra không.
Hệ số lợi nhuận khác kỳ vọng toán học ra sao?
Đó là cùng một thông tin dưới hai dạng khác nhau. Kỳ vọng cho ra kết quả trung bình của một giao dịch theo R, hệ số lợi nhuận cho ra tỷ số của các tổng. Kỳ vọng tiện hơn để tính chặng đường, hệ số lợi nhuận tiện hơn để so sánh nhanh.
Có so sánh được hệ số lợi nhuận của các hệ thống khác nhau không?
Chỉ khi điều kiện tương đương: số giao dịch xấp xỉ nhau, cùng một kỳ và cùng cách tính chi phí. Nếu không thì cái được so sánh không phải các hệ thống, mà là các mẫu.
Làm gì nếu hệ số lợi nhuận dưới một?
Trước hết hãy kiểm tra xem có phải do chi phí không: tính lại kết quả mà không có chênh lệch giá và hoa hồng. Nếu khi đó vẫn dưới một thì hệ thống có kỳ vọng âm, và cái cần đổi là quy tắc vào hoặc ra, chứ không phải kích thước vị thế.
Hệ số lợi nhuận liên hệ với tỷ lệ thắng ra sao?
Qua công thức: hệ số lợi nhuận = (tỷ phần thắng × R trung bình) ÷ tỷ phần thua. Với tỷ lệ thắng 45 % và tỷ lệ 1 : 2 thì ra 1,64. Nếu giá trị tính theo các tổng lệch với công thức thì các giá trị trung bình đã bị các điểm ngoại lai bóp méo.
Hệ số lợi nhuận của một hệ thống có kỳ vọng +0,2 R là bao nhiêu?
Tùy vào tỷ lệ mục tiêu. Với tỷ lệ thắng 40 % và R/R 1 : 2 thì là 1,33, với tỷ lệ thắng 60 % và R/R 1 : 1 thì là 1,50. Cùng một kỳ vọng cho ra hệ số lợi nhuận khác nhau, nên các chỉ số được đọc cùng nhau.
Phí qua đêm có ảnh hưởng tới hệ số lợi nhuận không?
Có, nó làm tăng tổng các khoản lỗ và giảm tổng các khoản lãi. Ở các vị thế trung hạn có phí qua đêm âm, khác biệt giữa phép tính có và không có các khoản phí đôi khi là đáng kể.
Có cần tính hệ số lợi nhuận theo từng tháng không?
Hữu ích như một phép kiểm tra độ vững: nếu chỉ số giữ trong một khoảng hẹp thì hệ thống chạy ổn định; nếu nó nhảy từ 0,7 tới 3,0 thì kết quả là do các giao dịch riêng lẻ tạo ra.
Tính hệ số lợi nhuận bằng tiền hay bằng R?
Cả hai đều được, nhưng bằng R thì đúng hơn khi khối lượng các giao dịch khác nhau: nếu không, một vị thế lớn sẽ có trọng số lớn hơn và chỉ số sẽ mô tả không phải hệ thống, mà là phân bố các khối lượng.
Hệ số lợi nhuận nào được coi là cao một cách đáng ngờ?
Trên 2,5 trên một mẫu nhỏ hơn một trăm giao dịch. Phép kiểm tra rất đơn giản: bỏ giao dịch tốt nhất ra và tính lại. Tụt xuống dưới 1,2 nghĩa là chưa có ưu thế bền vững.
Đọc tiếp
