ARMFTỷ lệ thắng và kỳ vọng toán học trong giao dịch
Tỷ lệ thắng là tỷ phần giao dịch có lãi, còn kỳ vọng toán học trong giao dịch thì chuyển nó thành kết quả trung bình của một giao dịch. Tỷ lệ thắng đứng riêng thì không nói gì về khả năng sinh lời: một hệ thống với 70 % lần thắng vẫn có thể thua lỗ, còn một hệ thống với 35 % thì có thể sinh lời bền vững. Ý nghĩa chỉ xuất hiện cùng với độ lớn của khoản thắng, và cả hai đại lượng ấy được nối lại bằng một công thức — kỳ vọng toán học.
Tính tỷ lệ thắng thế nào
tỷ lệ thắng = giao dịch có lãi ÷ tổng số giao dịch × 100 %
Được tính theo các giao dịch đã đóng trong một kỳ. Ba sai lầm hay gặp trong việc tính toán xuất hiện ở hầu hết những người ghi thống kê bằng tay.
- Các giao dịch ở điểm hòa vốn bị xếp vào nhóm có lãi
- Đóng ở điểm hòa vốn không phải một lần thắng. Đúng hơn là tính các giao dịch như thế thành một hạng mục riêng và ghi tỷ phần của nó bên cạnh tỷ lệ thắng.
- Chỉ tính các giao dịch được đóng bằng tay
- Nếu một phần vị thế đã đóng theo lệnh dừng, mà bạn chỉ tính «những lệnh tôi quyết định thoát» thì mẫu bị lệch về phía các kết cục thành công.
- Trộn lẫn các công cụ và các kỳ khác nhau
- Tỷ lệ thắng trên EUR/USD trong một quý có xu hướng và trên một cặp chéo trong giai đoạn đi ngang là hai đại lượng khác nhau. Con số trung bình chung che giấu cả hai.
Công thức kỳ vọng toán học
kỳ vọng (theo R) = tỷ lệ thắng × R trung bình − (1 − tỷ lệ thắng)
Đại lượng này cho thấy trung bình một giao dịch mang lại bao nhiêu, nếu đo kết quả bằng đơn vị rủi ro ban đầu. Giá trị dương là điều kiện cần cho khả năng sinh lời của hệ thống; giá trị âm nghĩa là trên chặng dài tài khoản sẽ nhỏ đi bất kể kích thước vị thế.
Ví dụ. Tỷ lệ thắng 45 %, tỷ lệ trung bình 1 : 2. Kỳ vọng = 0,45 × 2 − 0,55 = +0,35 R. Ở mức rủi ro 1 % vốn chủ sở hữu mỗi giao dịch thì đó là trung bình +0,35 % mỗi giao dịch — một trăm giao dịch cho khoảng +42 % với điều kiện các tham số được giữ nguyên và phân bố gần với mức trung bình.
Điểm cắt của mỗi đường với mức không chính là tỷ lệ thắng hòa vốn cho tỷ lệ tương ứng: 50 %, 33,3 % và 25 %.
Vì sao tỷ lệ thắng cao đôi khi lại nguy hiểm
Các chiến lược với tỷ lệ thắng 80–90 % là có thật, và tất cả đều được xây như nhau: mục tiêu gần và lệnh dừng xa. Mỗi giao dịch riêng lẻ gần như chắc chắn có lãi, nhưng một khoản lỗ hiếm hoi lại bù đắp cho rất nhiều lần thắng.
| Hệ thống | Winrate | R trung bình | Kỳ vọng | Điều gì xảy ra trên thực tế |
|---|---|---|---|---|
| Mục tiêu gần, lệnh dừng xa | 85 % | 0,15 | −0,02 R | Đường phẳng và cú sụp ở một chuỗi ba lần thua |
| Cân bằng | 45 % | 2,0 | +0,35 R | Sụt giảm rõ rệt, kỳ vọng dương |
| Các biến động lớn hiếm hoi | 28 % | 4,0 | +0,40 R | Chuỗi thua dài, kết quả do các giao dịch đơn lẻ tạo nên |
Cái bẫy của dòng đầu tiên. Một hệ thống như thế trông đẹp nhất trong những tháng đầu: tám hoặc chín giao dịch trên mười là có lãi, đường vốn chủ sở hữu gần như thẳng. Kỳ vọng âm chỉ bộc lộ ở một chuỗi thua — mà nó tới càng muộn khi tỷ lệ thắng càng cao. Chính vì thế một mẫu một trăm giao dịch là không đủ cho các chiến lược như vậy.
Cần bao nhiêu giao dịch trên forex để tin được tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thắng là một ước lượng xác suất theo mẫu, và nó có sai số. Với tỷ lệ thắng thật là 45 % thì kết quả trên mẫu dao động đại khái như sau:
| Số giao dịch | Độ phân tán điển hình của tỷ lệ thắng | Có thể nói được gì |
|---|---|---|
| 20 | từ 34 % tới 56 % | Thực tế là chẳng gì cả |
| 50 | từ 38 % tới 52 % | Chỉ là một mốc thô |
| 100 | từ 40 % tới 50 % | Những kết luận thận trọng đầu tiên |
| 500 | từ 43 % tới 47 % | Ước lượng có thể dựa vào |
Độ phân tán được đưa ra như khoảng một độ lệch chuẩn của ước lượng nhị thức: khoảng hai phần ba số mẫu rơi vào đó khi tỷ lệ thắng thật là 45 %. Số còn lại thì lệch nhiều hơn.
Kết luận thực tế: đổi hệ thống sau mười giao dịch thua là phản ứng với nhiễu. Đổi nó sau hai trăm giao dịch với kỳ vọng âm là một quyết định có căn cứ.
Cái gì thực sự làm thay đổi tỷ lệ thắng trên các cặp tiền, và cái gì chỉ có vẻ như thế
Tỷ lệ thắng không phải tính chất của nhà giao dịch và không phải thước đo tay nghề. Nó là hệ quả của cách các lần thoát được thiết kế. Dưới đây là những gì thực sự ảnh hưởng tới nó.
Từ đó có một hệ quả quan trọng khi so sánh các hệ thống: một tỷ lệ thắng được nêu mà không kèm tỷ lệ mục tiêu và không kèm các quy tắc thoát thì không so được với bất cứ thứ gì. Câu «tôi có 70 % giao dịch có lãi» nói về kết quả cũng đúng bằng câu «tôi đi bộ bảy cây số mỗi ngày» nói về tốc độ.
Câu hỏi thường gặp
Tính tỷ lệ thắng trong giao dịch thế nào?
Chia số giao dịch có lãi cho tổng số giao dịch đã đóng trong một kỳ. Các giao dịch đóng ở điểm hòa vốn được tách riêng: xếp chúng vào nhóm có lãi nghĩa là thổi phồng chỉ số.
Tỷ lệ thắng nào được coi là tốt?
Tỷ lệ cao hơn mức hòa vốn ứng với tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận của bạn. Ở 1 : 2 thì 34 % là đủ, ở 1 : 1 thì cần hơn 50 %. So sánh tỷ lệ thắng của các hệ thống khác nhau mà không tính tới tỷ lệ mục tiêu của chúng thì vô nghĩa.
Kỳ vọng toán học của giao dịch nói đơn giản là gì?
Là kết quả trung bình của một giao dịch nếu lặp lại nó nhiều lần. Được tính bằng tỷ lệ thắng nhân với khoản thắng trung bình, trừ đi tỷ phần thua nhân với khoản thua trung bình. Theo đơn vị rủi ro thì công thức rút gọn thành p × R − (1 − p).
Một hệ thống có kỳ vọng dưới không có thể sinh lời trong một thời gian không?
Có — chính vì thế mà các cách tiếp cận thua lỗ vẫn sống hàng năm. Trên các đoạn ngắn, kết quả được quyết định bởi sự ngẫu nhiên; kỳ vọng âm chỉ bộc lộ trên đoạn hàng trăm giao dịch.
Chuyển kỳ vọng theo R thành phần trăm tài khoản thế nào?
Nhân với rủi ro mỗi giao dịch. Kỳ vọng +0,35 R ở mức rủi ro 1 % cho trung bình +0,35 % vốn chủ sở hữu mỗi giao dịch. Chính đại lượng ấy sau đó được dùng trong phép tính thời hạn thoát khỏi sụt giảm.
Có tính kỳ vọng riêng theo từng cặp không?
Có, nếu bạn giao dịch vài công cụ. Kỳ vọng chung lấy trung bình những tập giao dịch có chất lượng khác nhau, và một cặp thua lỗ có thể ẩn sau một cặp có lãi.
Làm gì nếu kỳ vọng quanh mức không?
Hãy nhìn vào chi phí: chênh lệch giá và hoa hồng thường chính là phần chênh đưa hệ thống ra khỏi vùng dương. Giảm số giao dịch có lệnh dừng ngắn hoặc chuyển sang tài khoản có chi phí nhỏ hơn sẽ làm thay đổi bức tranh mà không cần đổi chiến lược.
Chốt từng phần có ảnh hưởng tới phép tính kỳ vọng không?
Có: kết quả giao dịch trở thành trung bình có trọng số theo các phần. Chính nó phải được ghi vào nhật ký — nếu không thì R trung bình sẽ bị thổi phồng, còn kỳ vọng thì lạc quan hơn thực tế.
Tỷ lệ thắng nào là bình thường trên forex?
Bất kỳ mức nào, miễn là nó cao hơn mức hòa vốn ứng với tỷ lệ của bạn. Các hệ thống theo xu hướng trên các cặp tiền thường cho 35–45 % ở R/R từ 1 : 2, còn các hệ thống trong ngày với mục tiêu gần thì cho 55–65 % ở R/R quanh 1 : 1.
Tỷ lệ thắng thay đổi nhanh tới đâu khi chế độ thị trường đổi?
Thấy rõ sau hàng chục giao dịch. Một hệ thống theo xu hướng trong thị trường đi ngang mất một phần các lần thắng, nhưng tỷ lệ mục tiêu khi đó thường không tăng — vì thế kỳ vọng giảm nhanh hơn tỷ lệ thắng.
Đọc tiếp
