ARMFเครื่องคำนวณการฟื้นเงินฝาก
เครื่องคำนวณการฟื้นเงินฝากแสดงราคาของการขาดทุนสะสมในสองมิติ: ต้องทำกำไรกลับกี่เปอร์เซ็นต์จากยอดคงเหลือ และทางกลับจะยาวแค่ไหนด้วยสถิติของคุณ ตัวเลขที่สองมักสร้างความประทับใจมากกว่าตัวแรก
ต้องได้เท่าไรจึงจะกลบการขาดทุนสะสม
จำนวนการเทรดคำนวณตามการเติบโตทบต้น: ln(1 + การเติบโต ที่ต้องการ) ÷ ln(1 + การเทรดเฉลี่ย) นี่เป็นการประเมินเมื่อสถิติคงเดิม ไม่ใช่ การพยากรณ์ระยะเวลา
การกลับคืนหลังการขาดทุนสะสมคำนวณอย่างไร
คำถาม «ต้องได้เท่าไรจึงจะกลบการขาดทุนสะสม» มีคำตอบที่แน่นอนเพียงคำตอบเดียว และมันไม่ขึ้นกับตลาด: เป็นเลขคณิตของสัดส่วน เครื่องคำนวณการฟื้นเงินฝากคำนวณจากยอดคงเหลือ ไม่ใช่จากจำนวนเงินเริ่มต้น — ความไม่สมมาตรทั้งหมดอยู่ตรงนี้
| ค่า | สูตร | ในตัวอย่าง |
|---|---|---|
| เหลือจากบัญชี | 1 − การขาดทุนสะสม | 80 % |
| การเติบโตที่ต้องการ | หลุม ÷ (1 − หลุม) | +25.0 % |
| การเทรดเฉลี่ยเป็น R | อัตราชนะ × R/R − (1 − อัตราชนะ) | +0.35 R |
| การเทรดเฉลี่ยเป็น % ของอิควิตี้ | การเทรดเฉลี่ยเป็น R × ความเสี่ยง | +0.35 % |
| จำนวนการเทรดที่ใช้กลับคืน | ln(1 + การเติบโต) ÷ ln(1 + การเทรดเฉลี่ย) | 64 |
ข้อมูลตั้งต้นของตัวอย่าง: หลุม 20 % จากยอดสูงสุด ลิมิต 1 % ต่อการเทรด เป้าหมายไกลกว่าสต็อปสองเท่า ชนะ 45 % ต้องใช้ลอการิทึมเพราะการเติบโตเป็นแบบทบต้น: การเทรดถัดไปแต่ละครั้งคำนวณจากอิควิตี้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว
เกิดอะไรขึ้นเมื่อค่าคาดหมายเป็นศูนย์ ถ้าอัตราชนะลดต่ำกว่าจุดคุ้มทุน การเทรดเฉลี่ยจะติดลบ และการกลับไปที่ระดับเดิมเป็นไปไม่ได้ — แทนที่จะเป็นจำนวนการเทรดมหาศาล วิดเจ็ตจะแสดงขีด ค่าคาดหมายติดลบชดเชยด้วยเวลาไม่ได้: ยิ่งเทรดระบบแบบนั้นนานเท่าไร การขาดทุนสะสมยิ่งลึก
ทำไมกราฟจึงงอขึ้น
เส้นโค้งของการเติบโตที่ต้องการไม่เป็นเส้นตรง: จนถึง 20 % มันแทบทับเส้นทแยงมุม หลัง 50 % มันพุ่งขึ้นเกือบตั้งฉาก สาเหตุคือฐานของการเติบโตลดลงไปพร้อมกับการขาดทุนสะสมเอง
ความหมายเชิงปฏิบัติของเส้นโค้งนี้คือการให้เหตุผลของขีดจำกัดการขาดทุนสะสม การจำกัดที่ 10–20 % ตั้งขึ้นไม่ใช่เพราะความระมัดระวัง แต่เพราะในช่วงนี้การกลับคืนยังเทียบได้กับผลลัพธ์ปกติของระบบ ไกลกว่านั้นมันกลายเป็นโครงการแยกที่ยาวหลายเดือน
ระยะเวลาฟื้นบัญชีฟอเร็กซ์ที่คุณภาพของระบบต่างกัน
จำนวนการเทรดที่ใช้กลับคืนไม่ได้ขึ้นกับความลึกของหลุม แต่ขึ้นกับผลเฉลี่ยของการเทรด ด้านล่างคือหลุมความลึกเดียวกัน 20 % ที่ชุดพารามิเตอร์สี่แบบ
| อัตราชนะและอัตราส่วน | การเทรดเฉลี่ยที่ความเสี่ยง 1 % | จำนวนการเทรดที่ใช้กลับคืน | ที่ 5 การเทรดต่อสัปดาห์ |
|---|---|---|---|
| 45 % และ 1 : 2 | +0.35 % | 64 | ราว 3 เดือน |
| 40 % และ 1 : 2 | +0.20 % | 112 | ราว 5 เดือน |
| 50 % ที่เป้าหมายหนึ่งเท่าครึ่งของสต็อป | +0.25 % | 89 | ราว 4 เดือน |
| 35 % และ 1 : 2 | +0.05 % | 446 | มากกว่าสองปี |
บรรทัดสุดท้ายอธิบายว่าทำไมความได้เปรียบที่บางจึงไม่ใช่ «ช้าแต่ชัวร์» ระบบที่มีค่าคาดหมาย +0.05 R กำไรในทางรูปแบบ แต่การออกจากการขาดทุนสะสมปกติใช้เวลาหลายปี ซึ่งระหว่างนั้นพารามิเตอร์แทบแน่นอนว่าจะเปลี่ยน ข้อสรุปเชิงปฏิบัติ: เผื่อของค่าคาดหมายสำคัญกว่าที่คิด และมันนี่แหละที่กำหนดว่าระบบจะรอดจากการขาดทุนสะสมของตัวเองหรือไม่
การคำนวณที่เกี่ยวข้อง ความลึกของการขาดทุนสะสมที่น่าจะเกิดแสดงโดยเครื่องคำนวณชุดการขาดทุน ส่วนขนาดของค่าคาดหมายและการกระจายของมันโดยการจำลองระยะยาว รวมกันแล้วมันตอบคำถามว่าการเริ่มกลับคืนด้วยกฎเดิมมีความหมายหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย
ต้องหาเงินเท่าไรหลังการขาดทุนสะสม 50 %
ต้องได้พอดี 100 % จากยอดคงเหลือ — ต้องทำบัญชีเป็นสองเท่า ที่การเทรดเฉลี่ย 0.35 % ของอิควิตี้ นั่นคือราวสองร้อยการเทรดถ้าสถิติคงเดิม
ทำไมจึงเพิ่มความเสี่ยงเพื่อออกให้เร็วขึ้นเฉย ๆ ไม่ได้
เพราะการเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มความลึกของชุดการขาดทุนถัดไปตามสัดส่วน ค่าคาดหมายของระบบไม่เปลี่ยน แต่ความน่าจะเป็นที่จะเข้าสู่การขาดทุนสะสมที่ลึกกว่าเพิ่มขึ้น
การคำนวณคิดต้นทุนไหม
โดยอ้อม: ผ่านสัดส่วนของการชนะและอัตราส่วนที่เอามาจากสมุดบันทึกของคุณ ตรงนั้นมันถูกคิดไว้แล้วในผลจริงของการเทรด ถ้าใส่ค่าตามแผนจากการทดสอบที่ไม่มีต้นทุน ผลลัพธ์จะดูดีกว่าความจริง
ทำไมเมื่อค่าคาดหมายติดลบเครื่องคำนวณจึงเขียนว่า «ไม่มีวัน»
การเทรดเฉลี่ยลากบัญชีลง ระดับเดิมจึงไปไม่ถึง และหลุมก็ยิ่งลึกขึ้น ขีดตรงนี้คือคำตอบ ไม่ใช่การปฏิเสธที่จะคำนวณ
แปลงระยะเวลากลับคืนเป็นเดือนตามปฏิทินอย่างไร
หารจำนวนการเทรดด้วยความถี่เฉลี่ยของคุณ ที่ 5 การเทรดต่อสัปดาห์ 64 การเทรดคือราวสามเดือน 199 การเทรดคือราวสิบเดือน
ขนาดของเงินฝากมีผลต่อระยะเวลากลับคืนไหม
ไม่มี การคำนวณทำเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นบัญชี $500 กับ $50,000 ที่กฎเหมือนกันจะฟื้นด้วยจำนวนการเทรดเท่ากัน
ทำอย่างไรถ้าการขาดทุนสะสมลึกกว่า 50 %
หยุดและตรวจระบบ การกลับคืนจากหลุมแบบนั้นต้องทำบัญชีเป็นสองเท่า — นั่นคือหลายร้อยการเทรด ซึ่งระหว่างนั้นพารามิเตอร์ของระบบแทบแน่นอนว่าจะเปลี่ยน
เร่งการกลับคืนด้วยเป้าหมายที่ยาวกว่าได้ไหม
ได้ก็ต่อเมื่อสัดส่วนของการถึงเป้าหมายไม่ลดลงตามสัดส่วน ปกติมันลดลง ค่าคาดหมายจึงเปลี่ยนน้อย แต่การกระจายของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น
ทำไมการเติบโตที่ต้องการจึงมากกว่าตัวหลุมเอง
เพราะฐานต่างกัน: การขาดทุนคิดจากบัญชีเต็ม ส่วนการเติบโตคิดจากยอดคงเหลือ การเสีย 20 % เหลือไว้ 80 % และเพื่อกลับคืน 80 % นั้นต้องเพิ่มขึ้น 25 %
ควรนับหลุมจากจุดไหน — จากการเติมเงินหรือจากยอดสูงสุด
จากยอดสูงสุด กำไรที่หามาได้แล้วคืนกลับไปก็เป็นการเสียเช่นเดียวกับการขาดทุนจากจำนวนเงินเริ่มต้น และมันนี่เองที่บ่งบอกความเสี่ยงของระบบ
อ่านต่อ
