ARMFKế hoạch giao dịch của nhà giao dịch
Bốn câu hỏi mà kế hoạch giao dịch của nhà giao dịch trả lời: «tôi giao dịch cái gì», «tôi vào lệnh trong điều kiện nào», «tôi mạo hiểm bao nhiêu» và «khi nào tôi dừng lại». Giá trị của nó không nằm ở tác dụng kỷ luật, mà ở tính kiểm chứng được: chỉ những quy tắc đã ghi mới đối chiếu được với nhật ký và cho hiểu được điều gì đã không như ý.
Kế hoạch giao dịch gồm những gì
Sáu phần. Mỗi phần phải được diễn đạt sao cho một người ngoài cũng xác định được theo đó rằng giao dịch có đúng quy tắc hay không.
Giao dịch những cặp nào, trên khung thời gian nào và vào những giờ nào. Giới hạn theo thời gian không kém phần quan trọng so với giới hạn theo công cụ: chênh lệch giá và tính chất biến động ở các phiên khác nhau là khác nhau.
phần 1Danh sách các dấu hiệu mà khi có chúng thì giao dịch được mở. Cách diễn đạt phải kiểm chứng được: «phá vỡ ngưỡng với nến đóng cao hơn» thay vì «xung lực mạnh».
phần 2Khoảng cách tới lệnh dừng được xác định thế nào và mục tiêu được đặt ở đâu. Ở đây cũng có tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được để vào lệnh.
phần 3Phần trăm rủi ro mỗi giao dịch, công thức khối lượng, hạn mức rủi ro tổng cho các vị thế đang mở và quy tắc cho các cặp có liên hệ.
phần 4Khi nào lệnh dừng được dời về điểm hòa vốn, có bật trailing hay không, trong điều kiện nào thì chốt một phần vị thế. Các quy tắc này được viết trước khi vào lệnh.
phần 5Hạn mức lỗ ngày và tuần, giới hạn sụt giảm của tài khoản và điều gì xảy ra sau khi nó được chạm tới.
phần 6Soạn kế hoạch giao dịch cho forex trong một buổi tối thế nào
Kế hoạch được viết một lần và sửa theo lịch. Thứ tự các bước là quan trọng: mỗi bước sau đều dựa trên các con số của bước trước.
Tỷ lệ thắng, tỷ lệ trung bình và chuỗi thua tối đa trong 100-200 giao dịch gần nhất. Nếu chưa có lịch sử thì các giá trị ban đầu được lấy thận trọng và được xem lại sau 50 giao dịch.
30 phútTheo độ dài chuỗi: chuỗi thua kỳ vọng không được đẩy tài khoản vượt quá giới hạn sụt giảm. Cho lúc đầu thì thường là 0,5-1 %.
một phép tínhBằng những cách diễn đạt kiểm chứng được: không phải «xung lực mạnh», mà «nến đóng ở phía sau ngưỡng». Ở đây cũng có các quy tắc dời lệnh dừng và chốt từng phần.
1-2 trangHạn mức ngày, tuần và giới hạn sụt giảm của tài khoản, đều là bội số của rủi ro mỗi giao dịch. Và trình tự hành động khi mỗi cái kích hoạt.
bốn con sốKhông quá mười mục với câu trả lời nhị phân — loại thực sự đi qua được trong nửa phút trước giao dịch.
10 mụcChecklist giao dịch trên một cặp tiền
Kế hoạch được đọc mỗi tháng một lần, checklist thì trước mỗi lần vào lệnh. Trong đó chỉ có những gì kiểm tra được trong nửa phút và có câu trả lời nhị phân.
Các dấu tích được lưu trong trình duyệt — đây là checklist cá nhân, không có gì được gửi lên máy chủ. Danh sách có thể rút ngắn, nhưng không nên kéo dài: checklist dài hơn mười mục thì người ta thôi đi qua nó.
Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thế nào
Kế hoạch mà không kiểm tra thì biến thành một bản tuyên bố. Việc kiểm tra được làm qua nhật ký và mất mười lăm phút mỗi tuần.
| Cái gì được đối chiếu | Lấy từ đâu | Dấu hiệu của vấn đề |
|---|---|---|
| Rủi ro thực tế của các giao dịch | Nhật ký: khoản lỗ ở những lệnh đóng theo lệnh dừng | Lệch khỏi mức tính toán quá 10 % |
| Tỷ phần giao dịch ngoài kế hoạch | Dấu «đúng kế hoạch / ngoài kế hoạch» | Hơn 20 % tổng số |
| Việc tuân thủ hạn mức ngày | Các tổng theo ngày | Ít nhất một ngày vượt hạn mức |
| Tỷ lệ trung bình giữa rủi ro và lợi nhuận | Kết quả theo R | Thấp hơn mức tối thiểu đã nêu trong kế hoạch |
| Drawdown tối đa | Đường vốn chủ sở hữu | Sâu hơn giới hạn đã ghi trong kế hoạch |
Ý nghĩa của việc kiểm tra không nằm ở sự tự kỷ luật, mà ở việc chẩn đoán. Nếu rủi ro thực tế luôn cao hơn mức tính toán một cách hệ thống thì vấn đề nằm ở phép tính khối lượng, chứ không ở tính cách. Nếu tỷ phần giao dịch ngoài kế hoạch tăng vào các ngày thứ Sáu thì vấn đề là sự mệt mỏi, và nó được chữa bằng giới hạn theo ngày, chứ không bằng lời hứa sẽ tập trung.
Câu hỏi thường gặp
Lấy ví dụ kế hoạch giao dịch của nhà giao dịch ở đâu?
Một kế hoạch dựng sẵn của người khác thì vô dụng: nó mô tả chiến lược và rủi ro của người khác. Thực tế hơn là lấy sáu phần ở trên làm mẫu và điền vào đó các con số của mình — sẽ ra một ví dụ liên quan đúng tới việc giao dịch của bạn.
Kế hoạch giao dịch nên dài bao nhiêu?
Một tới hai trang là đủ. Các tài liệu dài thì không được đọc lại, mà chính việc đọc lại mới làm kế hoạch hoạt động được. Mọi thứ không ảnh hưởng tới một quyết định cụ thể thì tốt hơn là bỏ khỏi kế hoạch.
Kế hoạch giao dịch khác chiến lược ra sao?
Chiến lược mô tả cách tìm giao dịch. Kế hoạch bao gồm chiến lược như một trong các phần của nó và thêm vào những thứ mà thiếu chúng thì chiến lược không biến thành việc giao dịch: các quy tắc về rủi ro, khối lượng, theo dõi và dừng lại.
Đổi kế hoạch thường xuyên tới đâu?
Theo lịch, chứ không theo kết quả của một giao dịch riêng lẻ. Nhịp hợp lý là mỗi tháng một lần hoặc sau mỗi năm mươi giao dịch: tới lúc đó thì thống kê đã tích đủ để thấy quy tắc nào thực sự hoạt động.
Làm gì nếu kế hoạch bị vi phạm?
Đánh dấu việc vi phạm trong nhật ký và tiếp tục theo kế hoạch. Hữu ích nhất là tích lũy các dấu như thế và mỗi tháng một lần xem chúng xuất hiện trong hoàn cảnh nào: hầu như luôn phát hiện ra một quy luật — thời gian trong ngày, ngày trong tuần hoặc trạng thái sau những sự kiện nhất định.
Viết gì trong phần về công cụ?
Một danh sách cụ thể các cặp tiền và giờ giao dịch của chúng. Ví dụ: EUR/USD và GBP/USD, phiên châu Âu và phiên Mỹ. Giới hạn theo thời gian không kém phần quan trọng so với giới hạn theo công cụ: trong phiên châu Á, các cặp ấy có tính chất biến động khác và chênh lệch giá rộng hơn.
Ghi quy tắc khối lượng thế nào để nó không thể bị diễn giải tùy tiện?
Bằng công thức và trình tự hành động: «hạn mức 1 % của vốn chủ sở hữu; lot = số tiền rủi ro ÷ (độ dài lệnh dừng × giá trị điểm); làm tròn xuống tới hàng phần trăm; kiểm tra ký quỹ không quá 25 % vốn chủ sở hữu». Một quy tắc như thế thì hoặc được thực hiện, hoặc không.
Có cần một kế hoạch riêng cho mỗi cặp không?
Không cần, nếu các quy tắc trùng nhau. Cái có thể khác chỉ là các con số: độ dài lệnh dừng tính bằng điểm, một điểm đáng giá bao nhiêu và giao dịch vào những giờ nào. Điều đó tiện gom vào một bảng bên trong cùng một kế hoạch.
Kế hoạch liên hệ với các expert advisor ra sao?
Cũng như thế: các tham số của expert advisor là một phần của kế hoạch, còn các điều kiện dừng nó thì phải được ghi ngang hàng với các quy tắc thủ công. Nếu không thì quyết định tắt robot sẽ được đưa ra vào lúc sụt giảm và không có tiêu chí nào.
Làm gì nếu thị trường đã đổi và kế hoạch thôi hoạt động?
Hãy kiểm tra điều đó qua nhật ký cho 50–100 giao dịch gần nhất: kỳ vọng đã giảm hay tỷ phần giao dịch ngoài kế hoạch đã thay đổi. Ở trường hợp đầu thì đổi quy tắc vào lệnh, ở trường hợp sau thì đổi kỷ luật. Không được đổi mọi thứ cùng lúc: sau đó sẽ không rõ cái gì đã giúp ích.
Đọc tiếp
