ARMFTrung bình giá vị thế và martingale
Trung bình giá một vị thế đang lỗ thì cải thiện giá vào trung bình và đồng thời làm tăng khoản lỗ bằng tiền — đó là hai mặt của cùng một hành động. Martingale đẩy ý tưởng ấy tới cực hạn: khối lượng được nhân đôi sau mỗi lần thua. Chúng tôi mổ xẻ số học của cả hai sơ đồ và chính xác chúng gãy ở đâu.
Trung bình giá vị thế trên forex và nó làm gì với tài khoản
Trung bình giá là việc thêm khối lượng vào một vị thế đã âm. Giá vào trung bình được cải thiện, và điểm thoát ở mức không tiến lại gần. Đồng thời khối lượng tăng lên, và như vậy giá của mỗi điểm biến động ngược chiều bạn cũng tăng.
Ví dụ bằng số. Mua 0,10 lot ở 1,0900. Giá đi ngược chiều vị thế; ở 1,0850 thêm 0,10 lot nữa. Giá trung bình là 1,0875, tới điểm hòa vốn giờ còn 25 điểm thay vì 50. Nhưng khối lượng đã tăng gấp đôi, và mỗi điểm tiếp theo đáng giá 2 $ thay vì 1 $.
| Trạng thái | Khối lượng | Giá trung bình | Khoản lỗ ở 1,0850 | Giá của 1 điểm |
|---|---|---|---|---|
| Lần vào đầu tiên | 0,10 lot | 1,0900 | −50 $ | 1 $ |
| Sau khi trung bình giá | 0,20 lot | 1,0875 | −50 $ | 2 $ |
| Giá đã đi tới 1,0800 | 0,20 lot | 1,0875 | −150 $ | 2 $ |
| Lần trung bình giá thứ hai ở 1,0800 | 0,30 lot | 1,0850 | −150 $ | 3 $ |
| Giá đã đi tới 1,0750 | 0,30 lot | 1,0850 | −300 $ | 3 $ |
Mỗi biến động 50 điểm lại đắt hơn lần trước: đầu tiên là 50 $, rồi 100 $, rồi 150 $. Một vị thế khởi đầu với rủi ro 50 $, sau hai lần trung bình giá thì mang khoản lỗ 300 $ — trong khi giá mới chỉ đi được 150 điểm.
Trung bình giá và việc gom vị thế là hai chuyện khác nhau
Việc gom vị thế theo kế hoạch từng phần đôi khi bị lẫn với trung bình giá, dù chúng đối nghịch nhau về ý nghĩa.
Dấu hiệu hình thức phân tách hai thứ: nếu rủi ro tổng của vị thế sau khi nhồi thêm không vượt quá mức bạn đã tính trước khi vào lệnh thì đó là kế hoạch. Nếu vượt thì đó là trung bình giá, bất kể nó được gọi là gì.
Martingale trong giao dịch: vì sao sơ đồ trông như thắng
Martingale cổ điển: sau khi thua thì mức đặt cược được nhân đôi để lần thắng bù được mọi mất mát trước đó. Sơ đồ cho nhiều lần thắng nhỏ và một lần thua lớn hiếm hoi — và chính vì thế nó có vẻ hoạt động được trong vài chục giao dịch đầu.
| Số thứ tự giao dịch trong chuỗi | Khối lượng khi bắt đầu bằng 0,01 lot | Khoản lỗ lũy kế với lệnh dừng 30 đ. |
|---|---|---|
| 1 | 0,01 | −3 $ |
| 2 | 0,02 | −9 $ |
| 3 | 0,04 | −21 $ |
| 4 | 0,08 | −45 $ |
| 5 | 0,16 | −93 $ |
| 6 | 0,32 | −189 $ |
| 7 | 0,64 | −381 $ |
| 8 | 1,28 | −765 $ |
| 9 | 2,56 | −1.533 $ |
| 10 | 5,12 | −3.069 $ |
Mười lệnh dừng liên tiếp với tỷ phần thắng 45 % trên đoạn hai trăm giao dịch không phải chuyện lạ: xác suất gặp nó là khoảng 20 %. Tới giao dịch thứ mười, khối lượng cần thiết lớn gấp 512 lần mức khởi đầu, còn khoản lỗ tích lũy thì vượt 3.000 $ khi bắt đầu từ ba đô la.
Sơ đồ gãy chính xác ở đâu. Ở hai chỗ cùng lúc: hết hoặc tiền nạp, hoặc khối lượng cho phép (ký quỹ cho 5,12 lot ở đòn bẩy 1:100 là khoảng 5.100 $). Martingale không làm giảm xác suất mất tiền, nó chỉ thay đổi phân bố của nó: nhiều lần thắng nhỏ và một lần thua bằng cả tài khoản.
Gom theo kế hoạch so với trung bình giá: một giao dịch, hai cách tiếp cận
Khác biệt thấy được trên các con số. Hãy lấy tài khoản 5.000 $, quy tắc rủi ro 1 % — 50 $. Ý tưởng: mua EUR/USD trong vùng 1,0850-1,0800 với ngưỡng hủy bỏ dưới 1,0780.
| Gom theo kế hoạch | Trung bình giá theo tình huống | |
|---|---|---|
| Các mức vào | 1,0850 và 1,0800, được xác định trước | 1,0850, rồi 1,0800 — vì giá đã đi ngược lại |
| Lệnh dừng chung | 1,0780 cho toàn bộ vị thế | 1,0780 hoặc thấp hơn, «để xem đã» |
| Tính khối lượng | Rủi ro tổng 50 $ cho cả hai phần: 0,03 + 0,04 lot | Mỗi phần 0,07 lot «như mọi khi» |
| Rủi ro thực tế | 50 $, tức 1 % | 154 $, tức 3,1 % |
| Cái gì quyết định kết cục | Ý tưởng có đúng hay không | Tiền nạp có đủ để ngồi chờ hay không |
Cả hai vị thế trông giống nhau trong nền tảng: hai lệnh mua ở hai mức giá khác nhau. Khác biệt hoàn toàn nằm ở chỗ rủi ro tổng có được tính trước lần vào đầu tiên hay không. Đó là dấu hiệu duy nhất phân biệt hai thứ — và cũng chính nó giải thích vì sao câu «tôi chỉ gom thêm theo kế hoạch thôi» thường hóa ra là không đúng.
Câu hỏi thường gặp
Trung bình giá luôn luôn là xấu à?
Không phải luôn luôn, nhưng gần như luôn nguy hiểm trong giao dịch ký quỹ. Khác biệt giữa việc gom theo kế hoạch và trung bình giá theo tình huống nằm ở chỗ rủi ro tổng có được tính trước khi vào lệnh hay không. Nếu có và nó lọt vào hạn mức của bạn thì đó là một phần của chiến lược; nếu quyết định được đưa ra khi vị thế đang mở thì đó là phản ứng với khoản lỗ.
Martingale và trung bình giá là hai kỹ thuật khác nhau hay một?
Khác. Trung bình giá làm phình chính một vị thế, martingale nâng mức đặt cược ở giao dịch tiếp theo sau khi thua. Điểm chung của chúng chỉ có một và đó là điểm chính: khối lượng tăng sau khi mất tiền, tức rủi ro tăng đúng vào lúc tài khoản đã teo lại.
Các expert advisor chạy martingale có hoạt động không?
Chúng cho một đường lợi nhuận phẳng cho tới chuỗi đầu tiên đủ dài — và sụp đổ ở đó. Đoạn phẳng không phải bằng chứng về độ tin cậy: nó chính là cái mà sơ đồ phải cho thấy giữa những khoản lỗ lớn hiếm hoi.
Thêm vào một vị thế đang lãi cho đúng thế nào?
Sao cho rủi ro chung của vị thế không vượt quá mức ban đầu: cùng với việc thêm khối lượng thì lệnh dừng được kéo lên. Khi đó ngay cả lúc đảo chiều, vị thế vẫn đóng không tệ hơn khoản lỗ đã tính, còn khi biến động tiếp tục thì kết quả cao hơn hẳn.
Trung bình giá vị thế trong giao dịch nói đơn giản là gì?
Đó là việc thêm khối lượng vào một vị thế đã âm. Giá vào trung bình được cải thiện, điểm thoát ở mức không tiến lại gần — và đồng thời khoản lỗ bằng tiền tăng lên, vì mỗi điểm biến động ngược chiều bạn tiếp theo lại đắt hơn.
Tính giá trung bình khi trung bình giá thế nào?
Trung bình có trọng số theo khối lượng: (giá₁ × khối lượng₁ + giá₂ × khối lượng₂) ÷ tổng khối lượng. Với hai phần bằng nhau thì đó là trung bình đơn giản: mua ở 1,0900 và 1,0850 cho ra trung bình 1,0875, và tới điểm hòa vốn còn 25 điểm thay vì 50.
Vì sao martingale đặc biệt nguy hiểm trên forex?
Vì đòn bẩy và thị trường chạy suốt ngày đêm. Đòn bẩy cho phép nhân đôi khối lượng lâu hơn mức tài khoản cho phép nếu không có nó, còn việc giao dịch không ngắt quãng thì cho cơ hội tiếp tục chuỗi mà không nghỉ. Kết quả là thời điểm hết tiền nạp hoặc hết ký quỹ khả dụng tới nhanh hơn.
Có sơ đồ trung bình giá nào an toàn không?
An toàn thì không có, chỉ có sơ đồ đã được tính. Nếu các mức nhồi thêm và lệnh dừng chung được đặt trước khi vào lệnh, còn rủi ro tổng thì lọt vào quy tắc, thì đó là việc gom vị thế theo kế hoạch. Mọi thứ còn lại là phản ứng với khoản lỗ, và nguy hiểm của nó là ở chỗ giới hạn chưa được biết trước.
Làm gì nếu vị thế đã trung bình giá mà vẫn đi vào vùng âm?
Tính rủi ro tổng hiện tại và so với quy tắc. Nếu nó bị vượt thì quyết định rất đơn giản và khó chịu: giảm khối lượng xuống mức cho phép, chấp nhận chốt một phần khoản lỗ. Chờ đợi đảo chiều ở đây không phải chiến lược, mà là hy vọng.
Có được trung bình giá trên forex nếu vị thế không dùng đòn bẩy không?
Về hình thức thì rủi ro bị giới hạn bởi số tiền đã bỏ ra, nhưng kinh tế học thì vẫn thế: việc nhồi thêm làm tăng khoản lỗ bằng tiền và đẩy xa quyết định thoát ra. Việc không có đòn bẩy gỡ bỏ mối đe dọa dừng ký quỹ, chứ không gỡ bỏ sai lầm trong việc quản lý rủi ro.
Trung bình giá có khác việc nhồi theo lưới không?
Các sơ đồ lưới là trung bình giá được hình thức hóa: các mức được đặt trước, nhưng rủi ro chung khi giá đi ngược chiều vị thế thì dù sao vẫn tăng. Câu hỏi then chốt vẫn thế: có tồn tại một mức mà ở đó toàn bộ cấu trúc được đóng lại hay không, và khoản lỗ ở đó đã được tính chưa.
Đọc tiếp
