ARMFเครื่องคำนวณ R/R: risk reward ratio calculator
เครื่องคำนวณ R/R — ภาษาอังกฤษว่า risk reward ratio calculator — ตอบคำถามว่าการเทรดคุ้มความเสี่ยงไหม อัตราส่วนคำนวณจากสามราคา แล้วปรับด้วยต้นทุนและแปลงเป็นสองค่าที่สำคัญกว่าตัวอัตราส่วนเอง: อัตราชนะจุดคุ้มทุนและค่าคาดหมายของการเทรดที่เปอร์เซ็นต์การชนะของคุณ
อัตราส่วนและอัตราชนะจุดคุ้มทุนคำนวณอย่างไร
| ค่า | สูตร | ในตัวอย่าง |
|---|---|---|
| ความเสี่ยง | |เข้า − สต็อป| | 40 จุด |
| ศักยภาพ | |เป้าหมาย − เข้า| | 80 จุด |
| อัตราส่วน | ศักยภาพ ÷ ความเสี่ยง | 1 : 2.00 |
| อัตราส่วนสุทธิ | (R/R − ต้นทุน) ÷ (1 + ต้นทุน) | 1 : 1.73 |
| อัตราชนะจุดคุ้มทุน | 1 ÷ (1 + R/R สุทธิ) | 36.7 % |
| ค่าคาดหมาย | อัตราชนะ × R/R สุทธิ − (1 − อัตราชนะ) | +0.09 R |
ต้นทุนกำหนดเป็นสัดส่วนของความเสี่ยงเพราะมันถูกรับรู้แบบนั้นพอดี: สเปรด 2 จุดที่สต็อป 20 จุดคือ 10 % ของความเสี่ยง ส่วนที่สต็อป 100 จุดคือ 2 % ในการคำนวณมันถูกบวกเข้ากับความเสี่ยงและหักออกจากศักยภาพ: การเทรดเปิดที่ฝั่งที่แย่กว่าของสเปรดและปิดที่ฝั่งเดียวกัน
กราฟแสดงอะไร
เส้นบนกราฟคือค่าคาดหมายทางคณิตศาสตร์ของการเทรดที่อัตราชนะต่างกันและอัตราส่วนปัจจุบันของคุณ จุดที่ตัดกับศูนย์คืออัตราชนะจุดคุ้มทุน: ทางซ้ายของมันระบบเสีย ทางขวาระบบได้
แบบฝึกหัดที่มีประโยชน์: ตั้งเป้าหมายให้ไกลขึ้นแล้วดูว่าเส้นยกขึ้นอย่างไร จากนั้นถามตัวเองว่าอัตราชนะของคุณจะตกลงแค่ไหนที่เป้าหมายแบบนั้น อัตราส่วนกับอัตราชนะผูกกันแบบผกผัน และเครื่องคำนวณแสดงแค่ครึ่งแรกของความสัมพันธ์นี้ — ครึ่งที่สองรู้ได้จากสมุดบันทึกการเทรดของคุณเท่านั้น
สี่การเทรดบน EUR/USD เปรียบเทียบกัน
การคำนวณนี้ใช้สะดวกไม่ใช่กับการเทรดเดียว แต่กับการเลือกระหว่างหลายอัน ด้านล่างคือสี่ทางเลือกของการเข้าบนคู่เดียวกัน คำนวณที่อัตราชนะ 40 % และต้นทุน 10 % ของความเสี่ยง
| เข้า / สต็อป / เป้าหมาย | ความเสี่ยง | อัตราส่วน | R/R สุทธิ | ค่าคาดหมาย |
|---|---|---|---|---|
| 1.0850 / 1.0810 / 1.0930 | 40 จุด | 1 : 2.00 | 1 : 1.73 | +0.09 R |
| 1.0850 / 1.0830 / 1.0890 | 20 จุด | 1 : 2.00 | 1 : 1.73 | +0.09 R |
| 1.0850 / 1.0810 / 1.0890 | 40 จุด | 1 : 1.00 | 1 : 0.82 | −0.27 R |
| 1.0850 / 1.0800 / 1.1000 | 50 จุด | 1 : 3.00 | 1 : 2.64 | +0.45 R |
สองบรรทัดแรกแสดงคุณสมบัติสำคัญ: อัตราส่วนไม่ขึ้นกับระยะสัมบูรณ์ การเทรดที่สต็อป 20 จุดและเป้าหมาย 40 เท่ากับการเทรดที่สต็อป 40 และเป้าหมาย 80 — โดยมีเงื่อนไขว่าต้นทุนของทั้งคู่เท่ากันเป็นสัดส่วนของความเสี่ยง ในทางปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้น: บนสต็อปสั้นสเปรดกินสัดส่วนมากกว่า และบรรทัดที่สองบนบัญชีจริงจะแย่กว่าบรรทัดแรก
บรรทัดที่สามคือความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด อัตราส่วน 1 : 1 ที่อัตราชนะ 40 % ให้ค่าคาดหมายติดลบแม้ไม่มีต้นทุน และเมื่อมีต้นทุนก็กลายเป็น −0.27 R การเทรดแบบนี้ถูกหยิบมาเมื่อเข้าไปแล้วและเป้าหมายถูก «จับยัด» ให้เข้ากับระดับที่ใกล้ที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไรอย่างไร
เอาระยะจากจุดเข้าถึงเป้าหมายหารด้วยระยะจากจุดเข้าถึงสต็อป ผลลัพธ์เขียนเป็น «1 ต่อ N» โดย N คือขนาดของเป้าหมายในหน่วยความเสี่ยง
ควรใส่ต้นทุนอะไร
สเปรดบวกค่าคอมมิชชัน แปลงเป็นจุดแล้วหารด้วยความยาวสต็อป สำหรับโพซิชันที่ถือนานกว่าหนึ่งวัน ควรบวกสวอปตามระยะเวลาถือที่วางแผนไว้
ทำไมเมื่ออัตราชนะเป็นศูนย์เครื่องคำนวณยังแสดงอัตราส่วน
อัตราส่วนเป็นคุณสมบัติของตัวการเทรดเอง: มันไม่ขึ้นกับว่าคุณชนะบ่อยแค่ไหน อัตราชนะมีผลต่อค่าคาดหมายเท่านั้น และเมื่อค่าต่ำ ค่าคาดหมายก็ติดลบแม้อัตราส่วนจะยอดเยี่ยม
กำหนดต้นทุนเป็นสัดส่วนของความเสี่ยงอย่างไร
แปลงสเปรดและค่าคอมมิชชันเป็นจุดแล้วหารด้วยความยาวสต็อป สเปรด 1.5 จุดบวกค่าคอมมิชชัน 0.5 จุดที่สต็อป 20 จุดให้ 10 %
กราฟบนหน้านี้แสดงอะไร
ค่าคาดหมายของการเทรดที่อัตราชนะต่างกันและอัตราส่วนปัจจุบันของคุณ จุดที่ตัดกับศูนย์คืออัตราชนะจุดคุ้มทุน: ทางซ้ายระบบเสีย ทางขวาระบบได้
ทำไมผลลัพธ์เป็น «—» เมื่อราคาเข้าและสต็อปเท่ากัน
ความเสี่ยงเท่ากับศูนย์ และหารด้วยศูนย์ไม่ได้: อัตราส่วนไม่มีอยู่ นี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาด แต่เป็นการบอกว่ายังไม่ได้เลือกระดับสต็อป
ต้องคิดสวอปในต้นทุนไหม
ถ้าโพซิชันถือนานกว่าหนึ่งวัน — ต้อง แปลงยอดที่คาดว่าจะถูกคิดตามระยะเวลาที่วางแผนเป็นจุดแล้วบวกเข้ากับสเปรดและค่าคอมมิชชัน
ใช้เครื่องคำนวณกับเป้าหมายเป็นจุดได้ไหม
ได้ ใส่ตัวเลขใด ๆ ในหน่วยเดียวกัน — เช่น เข้า 100 สต็อป 60 เป้าหมาย 180 อัตราส่วนและค่าคาดหมายคำนวณจากผลต่าง มาตราส่วนจึงไม่สำคัญ
อัตราส่วนสุทธิต่างจากอัตราส่วนธรรมดาอย่างไร
แบบธรรมดาคำนวณจากระดับ ส่วนแบบสุทธิคิดต้นทุนด้วย: มันถูกบวกเข้ากับความเสี่ยงและหักออกจากเป้าหมาย ค่าสุทธินี้เองที่กำหนดอัตราชนะจุดคุ้มทุนจริง
ประเมินเร็ว ๆ อย่างไรว่าควรรับการเทรดนี้ไหม
เทียบอัตราชนะจุดคุ้มทุนกับอัตราชนะจริงของคุณจากสมุดบันทึก ถ้าค่าจริงต่ำกว่า — การเทรดขาดทุนโดยเฉลี่ย ไม่ว่ากราฟจะดูน่าดึงดูดแค่ไหน
อ่านต่อ
