ARMFRisikorechner fürs Trading
Man braucht nicht einen Risikorechner im Trading: die sechs Berechnungen unten decken den ganzen Entscheidungsweg ab — von der Größe eines konkreten Trades bis zur Bewertung des Systems auf Distanz. Alle rechnen im Browser, senden nichts an einen Server und zeigen die Formel vollständig — sie lässt sich in Ihre eigene Tabelle übertragen und prüfen.
Womit man die Rechnung beginnt
Die Berechnungen sind nicht gleichwertig: ein Teil beantwortet die Frage «was tue ich in diesem Trade», ein Teil die Frage «lohnt es sich überhaupt, dieses System zu handeln». Die Reihenfolge unten entspricht der, in der die Entscheidungen in der Realität fallen.
Hat es einen positiven Erwartungswert mit Kosten und welche Streuung der Ergebnisse ergibt es auf zweihundert Trades.
vor dem ersten TradeDen gewählten Prozentsatz an der Länge der Verlustserie prüfen und mit der Obergrenze vergleichen, die das Kelly-Kriterium liefert.
einmaligChance-Risiko-Verhältnis mit Kosten und die Break-even-Trefferquote: lohnt sich dieser Einstieg überhaupt.
vor dem EinstiegDas Lot für den Abstand zum Stop und den Pipwert, mit Prüfung der benötigten Margin.
vor dem EinstiegWas ein Drawdown kostet und wie viele Trades die Rückkehr braucht.
laufendAlle Risikomanagement-Rechner für Forex
Gemeinsame Annahmen
Alle Berechnungen auf der Seite beruhen auf denselben Voraussetzungen. Sie vereinfachen die Realität, und das sollte man vorher wissen.
- Die Trades gelten als unabhängig
- Das Modell berücksichtigt nicht, dass Marktregime einander ablösen und Serien sich gruppieren können. In der Realität macht die Clusterbildung lange Serien etwas wahrscheinlicher als in der Rechnung.
- Gewinnanteil und Verhältnis bleiben unverändert
- Auf Distanz ändern sie sich. Die Rechnung zeigt, was bei gleichbleibenden Parametern geschieht, und ist keine Prognose.
- Der Risikoanteil wird vom aktuellen Equity genommen
- Das entspricht der Regel des festen Anteils. Bei festem Lot fallen die Ergebnisse anders aus — im Drawdown meist schlechter.
- Die Kosten werden ausdrücklich angegeben
- Dort, wo sie das Ergebnis beeinflussen, gibt es ein eigenes Feld für sie. Eine Rechnung ohne Kosten fällt immer optimistischer aus als das echte Konto.
Eine ausführliche Darstellung der Annahmen und Formeln steht auf der Seite zur Methodik der Berechnungen.
Häufige Fragen
Worin unterscheiden sich diese Berechnungen von einer Excel-Tabelle?
Im Kern in nichts: jeder Risikomanagement-Rechner im Trading ist eine Formel, die sich in eine Tabelle schreiben lässt. Der Unterschied liegt nur in der Geschwindigkeit, mit der man Varianten durchgeht: der Schieberegler zeigt, wie sich das Ergebnis bei veränderten Eingaben verhält, während eine Formel in der Tabelle einen Satz auf einmal rechnet.
Gehen die eingegebenen Zahlen an einen Server?
Nein. Die Berechnungen laufen direkt auf Ihrem Gerät: beim Bewegen der Schieberegler greift die Seite nicht aufs Netz zu und merkt sich nichts außer den Häkchen in den Checklisten — die liegen im lokalen Speicher des Browsers.
Warum gibt es in den Rechnern keine automatischen Kurse?
Die Berechnungen hängen nicht vom aktuellen Kurs ab — sie brauchen den Abstand zum Stop und den Pipwert, die Sie Ihrem Terminal entnehmen. Automatische Kurse würden eine Abhängigkeit von einer externen Quelle hinzufügen, ohne das Ergebnis zu ändern.
Kann man diese Berechnungen in einer Tabelle wiederholen?
Ja, und das ist die empfohlene Arbeitsweise: die Formeln stehen auf jeder Seite vollständig. Der Rechner ist bequem für ein schnelles Durchspielen von Varianten, die Tabelle für regelmäßige Berechnungen zu Ihren eigenen Trades.
Mit welchem Rechner beginnt ein Anfänger im Forex?
Mit der Lotberechnung: sie übersetzt das Risikoprozent in eine Positionsgröße und zeigt sofort, ob der Trade in die Einlage passt. Danach das Chance-Risiko-Verhältnis, um zu sehen, ob das Ziel dieses Risiko rechtfertigt.
Taugen die Berechnungen für Kryptowährungen und Aktien?
Die Formeln sind universell, die Eingaben aber Forex-spezifisch: Volumen in Lots, Pipwert, Margin über den Hebel. Für andere Märkte muss man die eigene Kontraktgröße und den Wert eines Kursschritts aus der Instrumentenspezifikation einsetzen.
Warum gibt es in den Rechnern kein eigenes Feld für die Kommission?
Sie steckt im Kostenfeld, das in Anteilen des Risikos angegeben wird: so hängt die Rechnung nicht davon ab, ob der Broker eine Kommission je Lot nimmt oder sie in den Spread einrechnet. Das Umrechnen ist einfach: Spread plus Kommission in Pips, geteilt durch die Stoplänge.
Kann man Monte-Carlo-Simulationen trauen?
Als Schätzung der Streuung ja, als Prognose nein. Die Simulation zeigt, welche Ausgänge bei gegebener Trefferquote und gegebenem Verhältnis möglich sind, geht aber davon aus, dass diese sich nicht ändern — und auf Distanz ändern sie sich immer.
Braucht man für die Rechner Internet?
Nur zum Laden der Seite. Danach läuft die Rechnung im Browser: die Schieberegler rechnen das Ergebnis vor Ort neu, ins Netz geht nichts und gespeichert wird nichts.
Was tun, wenn das Ergebnis unglaubwürdig wirkt?
Die Eingaben prüfen — meist liegt es am Pipwert oder an den Einheiten des Stops (Pips gegen Points). Bleibt die Abweichung bestehen, schreiben Sie uns: die Formel steht auf der Seite, und die Rechnung ist in einer Minute nachvollzogen.
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